View Full Version : Прблема со Stop-Out
Здравствуйте!
У меня сработал Stop-Out, однако не все ордера были закрыты сразу. Для того, чтобы они сами закрылись MetaTrader некрасиво опустил у меня цену USDJPY на 100 пунктов (таких цен нет и не было в помине), в результате чего естественно я потерял кучу денег. Не могли вы мне помочь разобраться в этом.
Цитата(Drell @ May 9 2008, 03:40 PM) 9406
Здравствуйте!
У меня сработал Stop-Out, однако не все ордера были закрыты сразу. Для того, чтобы они сами закрылись MetaTrader некрасиво опустил у меня цену USDJPY на 100 пунктов (таких цен нет и не было в помине), в результате чего естественно я потерял кучу денег. Не могли вы мне помочь разобраться в этом.
Не, это не только у тебя. Похоже, у всех клиентов так сработало. Прыжок на 100 пунктов именно по USDJPY, и через секунду восстановление обратно. я сам чуть не офигел :) например, у меня даже ордеров открытых не стояло в это время. Явный глюк системы брокера, ни у кого другого, и на межбанке, таких полетов не было. Так что думаю, все убытки возвратят без проблем, Admiral в этом плане честный брокер.
Будем надеяться не из-за моих ордеров это всё произошло и всё исправят:) А нужно ли какие то заявления писать, или всё само утрясется?
Цитата(Drell @ May 9 2008, 03:52 PM) 9410
Будем надеяться не из-за моих ордеров это всё произошло и всё исправят:) А нужно ли какие то заявления писать, или всё само утрясется?
Сейчас в форуме кто-нибудь из администрации ответит. Может мыло надо будет написать, еще попробуй с он-лайн консультантом связаться по чату на главной. Чувствую, ты такой не один будешь :)
кстати, а на сколько лотов у тебя открытых позиций стояло?
Цитата(ExF @ May 9 2008, 03:56 PM) 9411
Сейчас в форуме кто-нибудь из администрации ответит. Может мыло надо будет написать, еще попробуй с он-лайн консультантом связаться по чату на главной. Чувствую, ты такой не один будешь :)
кстати, а на сколько лотов у тебя открытых позиций стояло?
На 10 стояло, что равняется довольно внушительной сумме :)
Произошел Bad Tick , занимаемся востановлением позиции..
Просьба отписать на info@forextrade.ee у кого были закрыты позы или обработаны сделки по usd/Jpy по некорректной цене, если до 19.00 по MCK вам ее не востановят автоматом.
Цитата(Drell @ May 9 2008, 04:05 PM) 9412
На 10 стояло, что равняется довольно внушительной сумме :)
OMG :) 1 000 000 USD. Цена одного пункта 100 USD. Да, это было жестоко.
Цитата(Dmitri Laush @ May 9 2008, 04:07 PM) 9413
Произошел Bad Tick, занимаемся востановлением позиции..
Скажите пожалуйста, от чего такое происходит? Кто виноват в этом плохом тике?
Цитата(ExF @ May 9 2008, 04:17 PM) 9414
OMG :) 1 000 000 USD. Цена одного пункта 100 USD. Да, это было жестоко.
В какой то степени сам виноват :) Однако, BadTick был не по моей вине, и теперь вот жду восстановления позиций :)
Drell, ваши сделки тоже восстановили.
Здравствуйте,
Сегодня в 13.31 по серверному времени проскочила шпилька по USDJPY. Предвосхищая возможные вопросы, расскажу про механизм фильрации тиков:
- Для каждого инструмента на сервере указан свой диапазон фильтрации, обычно равный 4-5 спрэдам. В случае если поступивший тик вылетает за указанный диапазон, сервер не пропускает его в поток и ждет N подтверждающих тиков, и пропускает в поток тик N+1, если он и все предыдущие проходят по критерию 4-5 спрэдов (относительно друг друга).
Таким образом фильруются 99.99% "шпилек", т.е. ошибочных котировок, которые, как правило, представляют собой 1 тик.
Глюки, подобные сегодняшнему, когда шпилька повторяется несколько раз и вылетает в поток, бывают чрезвычайно редко.
У параметра N есть разумный предел значений. Увеличивать этот параметр нельзя, иначе будут периодически фильтроваться реальные котировки во время выхода новостей.
Что касается демо-сервера, то туда шпилька не проскочила по вполне ясным причинам - демо-сервер качает котировки с реального, поэтому получается двойная фильтрация - для демо сервера неверная котировка, поступившая с реала, была 1-й по счету и единственной, поэтому была успешно отфильтрована.
Все позиции восстановлены. График исправлен.
Если мы что-то пропустили, или если результаты исправления Вас не устраивают (что вполне вероятно, поскольку на исправление ушло некоторое время, а рынок двигался) - пишите мне в личку сегодня.
Renat, а вот еще такой вопрос: из-за чего возникают эти самые "шпильки", т.е. неправильные котировки, пунктов на 100? это ошибка провайдера котировок, или программного обеспечения, или проскакивают какие-то неусредненные котировки с реального рынка?
Цитата(ExF @ May 9 2008, 07:01 PM) 9426
Renat, а вот еще такой вопрос: из-за чего возникают эти самые "шпильки", т.е. неправильные котировки, пунктов на 100? это ошибка провайдера котировок, или программного обеспечения, или проскакивают какие-то неусредненные котировки с реального рынка?
Подобные отклонения по высоколиквидным парам невозможны в реальном рынке.
Основная причина шпилек - всевозможные ошибки разнообразного софта, используемого банками, брокерами и дата-вендорами, ошибки администрирования этого софта и т.п. причины технического характера, вплоть до битой оперативки.
Поэтому периодические ошибки данных сами по себе - это нормально, без них не обходится при большом количестве символов.
МТ сервер ежедневно фильтрует несколько шпилек.
А "возникают" они, когда им удается обмануть фильтр, как я описывал выше.
100 пунктов здесь не предел, видел я шпильки и на десяток тысяч пунктов, причем у весьма уважаемых западных компаний.
Но к счастью, это весьма и весьма редкое явление.
Цитата(Dmitri Laush @ May 9 2008, 05:15 PM) 9419
Drell, ваши сделки тоже восстановили.
Большое спасибо за оперативность (очень впечатлен) :)
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.