VirusGL
06-01-2009, 13:02
Еще раз добрый вечер всем.
Помогите с написанием эксперта вот по этой стратегии(алгоритм для советника).
Внизу прикрепил рисунки с пояснениями.
1) в 00-01 (начало нового дня, лучше сделать переменной, чтобы можно было другое время устанавливать название t-start) расстанавливаются лимит-ордера (бай-лимит и сел-лимит):
Бай лимит ниже цены открытия дня на величину отклонения(также переменная otklon1)
Селл лимит выше цены открытия дня на величину отклонения(также переменная otklon2)
У обоих ордеров ставятся t/p и s/l также сделать в виде переменных для бай ордера tpbuy,slbuy, для селл ордеров tpsell,slsell
2) в 02-01 (после завершения 8 баров 15мин(как пример). Лучше также сделать переменной, чтобы можно было другое время устанавливать название t-corect ) пересмотр лимит-ордеров, которые были расставлены ранее в 00-01(t-start)
Вариант А. (самый вероятный 85-95%) ордера остались не тронутыми, т.к. отклонение цены от открытия было не значительным, передвигаем ордера ближе к цене открытия дня:
Оба ордера переносятся от цены открытия! На величину отклонения новое(переменная otkloncorect1 для бай) и (переменная otkloncorect2 для селл)
У обоих ордеров ставятся t/p и s/l также сделать в виде переменных для бай ордера tpcorectbuy,slcorectbuy, для селл ордеров tpcorectsell,slcorectsell
Вариант Б. (вероятность 20-30%) ордера остались не тронутыми, т.к. отклонение цены не достигло цели, но отклонение цены находиться в диапазоне 25-35 п(также лучше сделать переменной чтобы можно было оптимизировать например в виде diapozon1 и diapozon2 и если цена находиться между этого диапазона между ). от цены открытия, выполняем вход по рынку против движения цены, как будто бы у нас в этом диапазоне находился лимит ордер. То есть цена от цены открытия прошла вниз, но не затронула лимиты и находиться между diapozon1 и diapozon2, то мы покупаем с рынка, если цена пошла вверх то тоже самое, но только продаем.
Cсоответственно также ставятся t/p и s/l для открытой позиции с рынка опять в виде переменных для бая tpmarketbuy,slmarketbuy,для селл открытой позиции tpmarketsell,slmarketsell
Вариант В. (вероятность 5-15%) ордер (бай-лимит или сел-лимит) расставленный в 00-01 на расстоянии (otklon1 или otklon2) сработал, оставляем пока не отработает до конца
Второй ордер который не сработал передвигаем, как указано в варианте А
3) в 02-10(переменная t-corect) После отработки одного из вариантов (А, Б, В) идет расстановка переворотных ордеров (бай-стоп и селл-стоп) То есть переворотный ордер это ниже цены открытия уже на селл, и выше цены открытия на бай
Бай ордер выше цены открытия дня на величину отклонения (переменная otklonperevorot1)
Селл ордер ниже цены открытия дня на величину отклонения(также переменная otklonperevorot2)
У обоих ордеров соответственно ставятся t/p и s/l также сделать в виде переменных для бай ордера tpperevorotbuy,slperevorotbuy, для селл ордеров tpperevorotsell,slperevorotsell
4) в 07-59 (сделать переменной t-last) пересмотр открытых позиций и оставшихся лимит-ордеров
Вариант А (вероятность 60%) ордера остались не тронутыми, т.к. отклонение цены не достигло цели – все ордера снимаются!!!
Вариант Б (вероятность 40%) сработал один или два ордера, открытый ордер в связке с переворотным оставляем для достижения целей. После выполнения целей снимаем приказы на переворотные ордера.
Вариант В (вероятность 100%) не зависимо от сработанных ордеров ничего не снимаем до конца дня, пока не достигнут цели. НЕ ИССЛЕДОВАЛСЯ Поэтому сделать по вариантам, если это возможно с переменной variant например если =1, то работают вариант А и Б, если =2,то вариант В.
Помогите с написанием эксперта вот по этой стратегии(алгоритм для советника).
Внизу прикрепил рисунки с пояснениями.
1) в 00-01 (начало нового дня, лучше сделать переменной, чтобы можно было другое время устанавливать название t-start) расстанавливаются лимит-ордера (бай-лимит и сел-лимит):
Бай лимит ниже цены открытия дня на величину отклонения(также переменная otklon1)
Селл лимит выше цены открытия дня на величину отклонения(также переменная otklon2)
У обоих ордеров ставятся t/p и s/l также сделать в виде переменных для бай ордера tpbuy,slbuy, для селл ордеров tpsell,slsell
2) в 02-01 (после завершения 8 баров 15мин(как пример). Лучше также сделать переменной, чтобы можно было другое время устанавливать название t-corect ) пересмотр лимит-ордеров, которые были расставлены ранее в 00-01(t-start)
Вариант А. (самый вероятный 85-95%) ордера остались не тронутыми, т.к. отклонение цены от открытия было не значительным, передвигаем ордера ближе к цене открытия дня:
Оба ордера переносятся от цены открытия! На величину отклонения новое(переменная otkloncorect1 для бай) и (переменная otkloncorect2 для селл)
У обоих ордеров ставятся t/p и s/l также сделать в виде переменных для бай ордера tpcorectbuy,slcorectbuy, для селл ордеров tpcorectsell,slcorectsell
Вариант Б. (вероятность 20-30%) ордера остались не тронутыми, т.к. отклонение цены не достигло цели, но отклонение цены находиться в диапазоне 25-35 п(также лучше сделать переменной чтобы можно было оптимизировать например в виде diapozon1 и diapozon2 и если цена находиться между этого диапазона между ). от цены открытия, выполняем вход по рынку против движения цены, как будто бы у нас в этом диапазоне находился лимит ордер. То есть цена от цены открытия прошла вниз, но не затронула лимиты и находиться между diapozon1 и diapozon2, то мы покупаем с рынка, если цена пошла вверх то тоже самое, но только продаем.
Cсоответственно также ставятся t/p и s/l для открытой позиции с рынка опять в виде переменных для бая tpmarketbuy,slmarketbuy,для селл открытой позиции tpmarketsell,slmarketsell
Вариант В. (вероятность 5-15%) ордер (бай-лимит или сел-лимит) расставленный в 00-01 на расстоянии (otklon1 или otklon2) сработал, оставляем пока не отработает до конца
Второй ордер который не сработал передвигаем, как указано в варианте А
3) в 02-10(переменная t-corect) После отработки одного из вариантов (А, Б, В) идет расстановка переворотных ордеров (бай-стоп и селл-стоп) То есть переворотный ордер это ниже цены открытия уже на селл, и выше цены открытия на бай
Бай ордер выше цены открытия дня на величину отклонения (переменная otklonperevorot1)
Селл ордер ниже цены открытия дня на величину отклонения(также переменная otklonperevorot2)
У обоих ордеров соответственно ставятся t/p и s/l также сделать в виде переменных для бай ордера tpperevorotbuy,slperevorotbuy, для селл ордеров tpperevorotsell,slperevorotsell
4) в 07-59 (сделать переменной t-last) пересмотр открытых позиций и оставшихся лимит-ордеров
Вариант А (вероятность 60%) ордера остались не тронутыми, т.к. отклонение цены не достигло цели – все ордера снимаются!!!
Вариант Б (вероятность 40%) сработал один или два ордера, открытый ордер в связке с переворотным оставляем для достижения целей. После выполнения целей снимаем приказы на переворотные ордера.
Вариант В (вероятность 100%) не зависимо от сработанных ордеров ничего не снимаем до конца дня, пока не достигнут цели. НЕ ИССЛЕДОВАЛСЯ Поэтому сделать по вариантам, если это возможно с переменной variant например если =1, то работают вариант А и Б, если =2,то вариант В.