View Full Version : Стратегия: "ADX & Alligator "
Предлагаю вашему вниманию стратегию,которую я использую на реале чуть больше года,что собственно и послужило поводом для публикации.До этого момента попыток её формализации не предпренималось,поэтому я максимально точно постараюсь всё изложить.Делается это в надежде на то,что уважаемый SK_ ,в способностях которого я имел честь удостовериться,поможет превратить сей продукт мысли в материальное.Поэтому,с вашего позволения,приступим к основной части.
Сама идея в принципе не нова и является,можно сказать,вылизанной версией ADX+MA,шаблон которой любезно предоставил терминал МТ4.Коротко о технической части:
ADX - стандартный терминаловский с параметрами по умолчанию период = 14,применительно к Close.Alligator - тоже стандарт(Синяя линия и дальше MAslow период=13 сдвиг в будущее=8,.Красная линия и дальше MAmedium период=8 сдвиг=5,.Зелёная линия и дальше MAfast период=5 сдвиг=3,.Ко всем трём линиям метод MA=smoothed;применить к Median Price HL/2.
Основной сигнал buy: (DI+ > DI-) && (ADX > ADX1) && (ADX > 25) && (MAfast > MAslow).А если по нашему то:линия DI+ больше DI- && ADX сейчас больше чем ADX на прошлой свече и поднялся выше уровня 25 && зелёная линия алигатора пересекла синюю снизу вверх.
Основной сигнал sell: (DI- > DI+) && (ADX > ADX1]) && (ADX > 25) && (MAfast < MAslow).И теперь на великом и могучем:линия DI- больше DI+ && линия ADX растёт и пробила уровень 25 && зелёная линия алигатора пересекла синюю сверху вниз.
Дополнительные параметры входа:
1). Если ADX растёт в течении трёх баров(не зависимо от уровня 25) и линия DI+ или DI- поднялась выше ADX при закрытии,то лот увеличиваем на 1/2 от стандарта,то есть если мы входили 1 лотом,то в данном случае войдём с 1.5 лота.
2).Если ADX опустился ниже уровня 15,то в данный момент на рынке произошла консолидация,которая предвещает бурю.Поэтому дождавшись сигнала вход производим лотом увеличенным на 1/2 от стандарта.
3).Если при уже открытой позиции происходит рост ADX в течении 6 и более баров, потом происходит небольшой откат при котором рост прекращается,и за откатом следует продолжение роста ADX в сторону открытой позиции,то в этом случае делаем доливку на величину стандартного лота.
Stop loss и Trailing stop: Cтоп устанавливать на уровне красной линии.Если округлить все установленные стопы,то получается где-то 350 пунктов.C момента открытия сделки и установки стопа на каждом новом баре стоп подтягивать в сторону сделки по уровню красной линии не зависимо от результатов торгов.После того,как прибыль достигла 150 пунктов стоп переносится в безубыток.Далее ждём,когда Parabolic SAR c параметрами step=0.01 и max=0.1 преодолеет уровень безубытка и тянем стоп вслед за ним.
Выход из зделки: По buy осуществляется при (iClose < MAmedium) ,то есть если бар закрылся ниже красной линии.По sell при (iClose > MAmedium),-если бар закрылся выше красной линии.Было установленно,что при выходе на этой свече(которая выше или ниже красной линии) происходит переворот медленного Parabolic SAR.
Маленькие ньюансы:
Довольно часто случается запаздывание на одну две свечи одного индикатора от другого.Поэтому условие входа типа (MAfast[i+1] > MAslow[i+1]) && (MAfast < MAslow) в данном случае не прокатит.Нужно делать проверку на наличие открытых ордеров по данной паре,но с таким учетом,чтобы можно было долиться.Так же прошу обратить внимание,что Alligator сдвинут в будущее,-в частности пересечение MAfast и MAslow происходит на три закрывшихся бара назад.На тот случай,если стоп перенесётся в безубыток и потом его каким то чудом заденет,-экперт должен отрыть новую позицию на следующем баре при условии,что теперь уже предыдущий(неудачный) бар был: для buy (iClose > iOpen); для sell (iClose < iOpen);.Максимумом попыток отрыть сделку включая первую неудачную будет число 3.Если пользователь передвинул стоп или закрыл ордер в ручную,то стоп обновляется по PSAR после формирования нового бара,а ордер будет обрабатываться по стандартной схеме так же после формирования нового бара,но лишь в том случае,если имеется паттерн на вход в течении не более 3_х бар.
Money Management:
Торговля начинается с 0.01 лота.Далее выбор размера лота должен расчитываться следующим образом:Депозит делим на 200 000 с округлением в меньшую сторону.(этот параметр желательно сделать изменяемым)
Пожелания:
Постоянно эксперт включен не будет,поэтому он должен открывать позиции по рынку в любое время при соблюдении условий входа в течении не больше как 3_х баров.
Вот пожалуй и всё.Ещё раз хочу поблагодарить SK_ за оканную им помощь и проявленное им терпение.Ей богу,был бы на его месте,-давно плюнул бы.Думаю,что все оценили это по достоинству.
noname400
27-01-2009, 05:35
Привет!
Интересная стратегия. Но есть вопросы.
1 Какой ТФ основной для открытия сделки?
2 какой индикатор основной а какой фильтр. Я так понял что алигатор это фильтр ADX
Цитата(noname400 @ Jan 27 2009, 06:35 AM) 16947"]
Привет!
Интересная стратегия. Но есть вопросы.
1 Какой ТФ основной для открытия сделки?
2 какой индикатор основной а какой фильтр. Я так понял что алигатор это фильтр ADX
Работа ведется на D1.,потому как на меньших тф ADX показывает полный бред.Ну а по поводу фильтра,-пожалуй вы правы.Вообще за весь период прибыльных зделок было где-то 75-80%.Средний профит около 600-800п. за зделку.Хотя не редко хватал по 1500,но это не показатель,так как на дворе кризис,и весь прошлый год был повальный тренд.Вот мне и стало интересно,как данный продукт поведёт себя на более глубокой истории.Руцями получалось гарно,и вот,решил автоматизировать.
noname400
28-01-2009, 05:26
Думаю есть вполне логичный смысл добавить изображения графиков с поеснениями ... Это поможет и в понимании стратегии другим людям и в частности Уважаемому SK_ .
Пожалуй, эта стратегия достойна того, чтобы с ней поработать.
Сроки не обещаю. Полагаю, несколько дней.
Цитата(Sedoy @ Jan 27 2009, 01:38 PM) 16954"]
Работа ведется на D1.,потому как на меньших тф ADX показывает полный бред.Ну а по поводу фильтра,-пожалуй вы правы.Вообще за весь период прибыльных зделок было где-то 75-80%.Средний профит около 600-800п. за зделку.Хотя не редко хватал по 1500,но это не показатель,так как на дворе кризис,и весь прошлый год был повальный тренд.Вот мне и стало интересно,как данный продукт поведёт себя на более глубокой истории.Руцями получалось гарно,и вот,решил автоматизировать.
ADX - ochen ne plohoj indikator, pravda ja ispolzoval indikator karakatica na osnove ADX, TF H1, v kachestve dopolnitelnogo filtra bral Indexsy I.EURX i I.USDX, eti instrumenty est u Admirala. Pri sovpadenii signalov otkryval sdelku. TP i SL ogranichival (45pip, 55pip). Risunki prikladyvaju.
SK_ ,если возможно,сделайте пожалуйста кнопку вкл/выкл на все три дополнительные параметры входа и на подтяжку стопа по красной линии.Из-за сдига аллигатора в будущее и применение его не к Close а к HL/2 трудно тестировать в ручную,поэтому возникли небольшие сомнения.И если не затруднит,напишите есть ли смысл ждать.Не поймите меня не правильно,-просто ожидание смерти хуже самой смерти :D
В ближайшие дни буду заниматься только программированием.
(был занят статьями, но я здесь рядом, далеко не уйду : )
Цитата(noname400 @ Jan 28 2009, 06:26 AM) 16966"]
Думаю есть вполне логичный смысл добавить изображения графиков с поеснениями ... Это поможет и в понимании стратегии другим людям и в частности Уважаемому SK_ .
Система ведёт себя примерно вот так.Вариант с убытком или закрытие по безубытку выложу позже,-3 часа ночи. :P Лося хватает тогда,когда произошел импульсный рывок,а после него разворот.И ADX и Alligator показывают сигнал,но силы движение не набрало.В остальных случаях спасает безубыток.
ОК. Сейчас у меня в работе сразу 2 программы. Надеюсь закончить за день-два. И займёмся программами по форуму в хронологическом порядке.
Cергей,у меня к вам несколько вопросов!
Допустим вы написали эксперта,и после его опробывания на истории пользователь-заказчик предлагает внести некоторые,или даже,кардинальные изменения.Будете ли вы заниматься этим дальше,и если да,дойдёт ли дело до той точки,когда обе стороны придут к единому мнению?
Если имеется определённый параметр стратегии,который при ручной торговле определялся на глаз(чуйка),но как это формализировать пользователь не знает.Согласитесь ли вы взять ситуацию в свои руки,и написать это основываясь на свой богатый опыт,или же вы работаете только по четко поставленной задаче?
Подскажите,где доступно описан процесс тестирования и оптимизации эксперта.Вот для самых таких бестолковых :unsure:
Я буду этим заниматься в меру сил. Но с момента открытия проекта MQLabs заказы посыпались как из рога изобилия. Вот бы заработки так, угу?:)
Выкладывайте Ваши соображения и коды здесь, на форуме. Мы их вместе посмотрим. Не могу обещать, что сделаю всё. Но наиболее интересные идеи будут дорабатываться в первую очередь.
(Вот, Вы говорите про опыт.. Я многократно повторяю, что подавляющее число стратегий, в том числе представленных на форуме, слишком просты и не описывают рынок. По моим представлениям, умение составить осмысленную стратегию во сто крат ценнее умения программировать. Если трейдер не владеет программированием, то не может быть и речи о том, что он может составить полезную стратегию.
Всё, что я здесь делаю, - это попытка помочь тредерам открыть глаза на всю сложность рынка и показать как можно полезно использовать программирование. Учитывая Ваш поледний вопрос (про тестер) становится понятно, что мы на правильном пути.)
Тестер описан в хелпе к МТ4. Нажмите F1 и будет Вам щасте:)
PS Трудно только первые 20 лет, потом привыкаешь..
Довольно часто на разных форумах я встречал выражение , как "оптимизировать параметры эксперта".Можно ли подобрать уровень ADX,после пробития которого считаем подтверждение тренда,или же оптимизация происходит в глобальном масштабе и не может захватить конкретное значение?
Очень хороший вопрос.
При внимательном рассмотрении выясняется, что он содержит и другие вопросы. Например, что такое "тренд"? Тренд можно вычислить в два счёта, как только Вы его определите.
Подобрать можно что угодно. Но нужно правильно понимать что это будет означать. Есть такие параметры, которые не усредняются в принципе. Например, средняя температура по больнице. У кого-то жар, а кто-то уже остыл.. Это же не значит, что в среднем "всё ОК!" :)
Другой пример. Я съел 2 курицы, а Вы ни одной. Сколько в среднем? Правильный ответ - "вопрос некорректен". А именно, это только то и значит, что кто-то наелся досыта, а кто-то остался голодным.
Одна из важных характеристик рынка - его непостоянство. Амплитуда горок/впадин постоянно меняется - то 20-30 пунктов, то 100-150. Меняется также время между вершинами - то 10-30 минут, то 1-2 часа. Нельзя для этих условий определить нечто среднее. Нет его, этого среднего. Эта задача решается другими способами, например, методом корр. анализа на истории находят "похожие" участки и считают, что рынок будет вести себя так же.
Оптимизировать параметры эксперта - это значит найти такие параметры, при которых эксперт "в среднем" будет выдавать хороший результат. Обычно эти параметры определяются на истории 10 лет (т.е. на всей имеющейся для валютных пар). Обычно при этом исследователь задаётся какими-то дополнительными условиями (ограничениями). Например, допускается динамическая просадка не более 30 %.
Другими словами,оптимизация проводится для более обобщенных понятий,как то максимальная посадка\профит.Откуда же тогда берётся такое - "в результате оптимизации значения для индюка Parabolic SAR равны не 0,02 \ 0,2 , а 0.05 \ 0.5".Это что сидят рассматривают историю сравнивая движения цены,и чисто визуально пришли к мнению,что должно быть нормально с такими параметрами?Ну новички так и делают,ладно,но такие слова приводят к мнению,что это как-то автоматизированно.
Цитата(Sedoy @ Feb 23 2009, 12:53 AM) 17680"]
Другими словами,оптимизация проводится для более обобщенных понятий,как то максимальная посадка\профит.Откуда же тогда берётся такое - "в результате оптимизации значения для индюка Parabolic SAR равны не 0,02 \ 0,2 , а 0.05 \ 0.5".Это что сидят рассматривают историю сравнивая движения цены,и чисто визуально пришли к мнению,что должно быть нормально с такими параметрами?Ну новички так и делают,ладно,но такие слова приводят к мнению,что это как-то автоматизированно.
Нет. Видимо, я плохо излагаю..
Оптимизация как раз и проводится для определения эффективных настраиваемых параметров.
Например. Есть советник, имеет три параметра: период (какой-то там, для внутренних расчётов) Р = 14, TakeProfit = 30 и Lots = 20% (стоимость ордеров задана в % от депозита).
Требуется: путём оптимизации уточнить численные значения параметров, при которых получается наилучший результат.
Делается это так: Запускается тестирование советника на 10-летней истории, при этом тесты производятся для различных сочетаний числленных значений настраиваемых параметров. В данном примере можно провести так называемую оптимизацию в следующих пределах значений:
Р от 1 до 25 с шагом 1 (25 вариантов)
ТР от 15 до 50 с шагом 5 (8 вариантов)
Lots от 1 до 30 с шагом 1 (30 вариантов)
Всё это можно задать в тестере стратегий МТ4. В общей сложности выполняется 25х8х30=6000 тестов (комбинаций значений).
Часть вариантов отсеивается по просадке. Принято считать, что допустимая динамическая просадка составляет около 30%. Все результаты с большей цифрой отбрасываются. Среди оставшихся выбирают наиболее приемлемое сочетание результатов.
Например, два наилучших результата могут выглядеть так:
1. Просадка = 12%, Доход = 10 000 пунктов (Р=12, ТР=45, L = 10)
2. Просадка = 15%, Доход = 14 000 пунктов (Р=13, ТР=40, L = 8 )
Какой вариант выбрать - зависит от создателя стратегии.
Среди простых методов повышения эффективности (определить всё же лучший!) есть такой: задаться максимально приемлемой с точки зрения автора просадкой (на мой взгляд, не более 25%) и среди всех близких результатов выбрать наилучший по прибыли. Полагается, что слишком малая просадка - результат перестраховки, диктуемой малым количеством лотов. Поэтому лоты увеличивают так, чтобы просадка стала 25%, при этом прибыль тоже пропорционально увеличивается.
--
В тестере реализован и генетический алгоритм. Он полезен в случаях, когда количество параметров большое (десятки) и разброс значений тоже большой. В случае простого перебора пришлось бы перебирать сотни миллионов вариантов, это может занять много времени, например, месяцы. Генетический алгоритм позволяет не перебирать всё подряд, а в соответствии с теорией интеллектуально выявлять наиболее вероятные экстремумы (наибольшее значение тестируемого параметра).
--
Ваш исходный вопрос звучал так: Можно ли подобрать уровень ADX,после пробития которого считаем подтверждение тренда..
Прямой ответ: подобрать можно. Но это не следует понимать так, что подобранный уровень будет работать всегда. Всегда не будет. Можно лишь говорить о вероятности положительного результата.
Например, если при таких-то вычисленных значениях параметров эксперта вероятность получения прибыли по ордеру составляет 70%, то эксперт в целоом можно считать успешным (при условии, конечно, что прибыль и убыток прибл. равны; в других случаях 30% убыточных ордеров могут дать столько убытков, которые окажутся больше совокупной прибыли).
=======
Я не знаю ни одного индикатора (построить на нём эксперт - пара пустяков), который с вероятностью 100% предсказывал бы будущий тренд или флет. Ранее я попытался объяснить, что это диктуется непостоянством самого рынка (если бы рынок ходил по чистой синусоиде, то было бы легко всё вычислить, но он, гад, ходит по такой траектории, которую синусоидой никак не назовёшь, а если и назовёшь, то у этой синусоиды постоянно меняется амплитуда и частота)
Да наверное и я не совсем понятно спросил.Именно вероятность профита и имеется ввиду.И как раз тот пример меня и интересовал,-ну что б было из чего выбирать.И то,что он гад,тоже верно! ;)
Это и определяется по результатам тестирования.
Цитата(SK_ @ Feb 25 2009, 12:20 AM) 17748"]
Я не знаю ни одного индикатора (построить на нём эксперт - пара пустяков), который с вероятностью 100% предсказывал бы будущий тренд или флет. Ранее я попытался объяснить, что это диктуется непостоянством самого рынка (если бы рынок ходил по чистой синусоиде, то было бы легко всё вычислить, но он, гад, ходит по такой траектории, которую синусоидой никак не назовёшь, а если и назовёшь, то у этой синусоиды постоянно меняется амплитуда и частота)
Тогда,если не секрет,скажите какой индикатор по вашему мнению с наибольшей вероятностью справляется с определением\разделением тренд\флет?
noname400
27-02-2009, 04:19
Всем привет!
Люди я Все понимаю но где Эксперт ? если Уважаемый SK его сделал прошу выложить сюда, чтобы люди тоже смогли потестить.
Кстати вопрос к автору. Огласите Результаты тестов
Цитата(noname400 @ Feb 27 2009, 05:19 AM) 17841"]
Всем привет!
Люди я Все понимаю но где Эксперт ? если Уважаемый SK его сделал прошу выложить сюда, чтобы люди тоже смогли потестить.
Кстати вопрос к автору. Огласите Результаты тестов
Эксперта НЕТ!Жду уже месяц...Тест выложить не смогу.Превышен лимит upload.Да впринципе и нечего,за год на дневках по основных парах около 20 сделок,и ценности они не представляют,потому как кризис бывает очень редко.Вот бы на истории... :rolleyes:
Ближайшая неделя будет полностью посвящена написанию заказазанных экспертов.
Цитата(noname400 @ Feb 27 2009, 05:19 AM) 17841"]
Кстати вопрос к автору. Огласите Результаты тестов
Могу дать вам вот такой тест
USDJPY-open 2009.02.20. по цене 94.07 +343п сейчас открыт
USDCHF-2009.01.21 _ 1.1493 _ +225п*сейчас открыт
EURUSD-2009.01.14 _ 1.3181 _ +501п*сейчас открыт
EURGBP-2009.02.02 _ 0.8831 _ закрыт по безубытку с нолём.
EURJPY-2009.02.26 _ 123.92 _ -42п*сейчас открыт
GBPJPY-2009.02.23 _ 134.63 _ +386п*сейчас открыт
CHFJPY-2009.02.24 _ 80.81 _ +230п*сейчас открыт
AUDJPY-2009.02.27 _ 63.79 _ -137п*сейчас открыт
NZDUSD-2009.02.17 _ 0.5179 _ +143п*сейчас открыт
Итого:+1649пунктов(опять же не в счёт,поскольку все открыты)
noname400
06-03-2009, 05:35
Очень Очень ждем ((( :blink:
Цитата(SK_ @ Feb 27 2009, 11:51 AM) 17852"]
Ближайшая неделя будет полностью посвящена написанию заказазанных экспертов.
<_<
Сергей,давайте на чистоту.Вы уже трижды обещаете но несколько дней превратились в полтора месяца.Насколько я понял,вы занимаетесь только теми заказами,которые интересны вам как програмисту.Еще одна возможная причина,- может я чем-то вас обидел.Истинной сути дела я конечно не узнаю,но имею полное право знать возьмётесь ли вы за это дело,или же нет?
Мне тут спустили срочный заказ на программирование. Пришлось потратить время.
Если ничего не помешает, то постараюсь Ваш заказ сделать до конца недели. Выложу здесь.
Вылаживаю свои наработки по коду.В уже готовом экперте поменял параметры входа,- плагиат конечно,но по другому не умею.В итоге реализованны только основные сигналы.Проблема заключается в пропуске входа,при чём на самых калированных рынках.Ещё проблема,- закачал из архива котировки,а при тестировании пишет ошибки рассогласования.Почему?
QUOTE (Sedoy @ Mar 12 2009, 05:16 PM) 18175"]
Сергей,давайте на чистоту.Вы уже трижды обещаете но несколько дней превратились в полтора месяца.Насколько я понял,вы занимаетесь только теми заказами,которые интересны вам как програмисту.Еще одна возможная причина,- может я чем-то вас обидел.Истинной сути дела я конечно не узнаю,но имею полное право знать возьмётесь ли вы за это дело,или же нет?
Привет.
Подкопи бабла. И заплати нормальному профессионалу. За то что ты просишь от силы возьмут баксов 20 - 30 так как система проста до одурения. :P
А вообще молодец. Можно развить её сделать индикатор который четко сигнал даёт.
Я большой поклонник Вильямса стратегии и работаю очень давно по ней и фактически ничего другого не использую кроме АДХ и дивергенций. Если хочешь напиши мне в личку рассмотрим добавки к тс твоей и будешь ты в бабле купаццо :lol:
QUOTE (Sedoy.R @ Mar 23 2009, 05:20 PM) 18379"]
Вылаживаю свои наработки по коду.В уже готовом экперте поменял параметры входа,- плагиат конечно,но по другому не умею.В итоге реализованны только основные сигналы.Проблема заключается в пропуске входа,при чём на самых калированных рынках.Ещё проблема,- закачал из архива котировки,а при тестировании пишет ошибки рассогласования.Почему?
Нармальный эксп для начала. Он изначально использует АО не так ли?[attachment=6384:TesterGraph.gif]
Цитата(stace @ Mar 24 2009, 09:55 PM) 18408"]
Нармальный эксп для начала. Он изначально использует АО не так ли?[attachment=6384:TesterGraph.gif]
Верно!Почти все сигналы совпадают с пересечением по АО нулевой линии,но поскольку,как я уже писал,есть небольшая задержка между сигналами с разных индюков,то я и написал :blink: ,чтоб был растущий или падающий,а не просто < 0 >.Данный вариант я рассматривал как один из возможных фильтров,и ещё была думка по нём доливаться,но что-то никак сам с собой не договорюсь когда :wacko: А тогрует умник окаянный криво...На график как глянешь,аж сердце кровью обливается.А вообще странно как-то.Родилась система,ты над ней шаманишь,а потом оказывается,что ты юзаешь наработки самого создателя Крокодила и думаешь,-неужели и вправду мысли великих людей совпадают :lol:
Доливайся тогда уж на фракталах.
по АО я смотрю обычно окончание 3 волны когда АО достигает пика и следующий бар АО меняет цвет и меньше становится чем предыдущий. И работаю только отложенными ордерами.
Цитата(stace @ Mar 29 2009, 07:22 AM) 18485"]
Доливайся тогда уж на фракталах.
по АО я смотрю обычно окончание 3 волны когда АО достигает пика и следующий бар АО меняет цвет и меньше становится чем предыдущий. И работаю только отложенными ордерами.
Я тут подумал.Если ADX измеряет силу тренда,то почему бы не учитывать разницу его между последним и предпоследним баром,и в зависимости от величины не принемать решение?
Цитата(Sedoy @ Mar 29 2009, 02:38 PM) 18489"]
Я тут подумал.Если ADX измеряет силу тренда,то почему бы не учитывать разницу его между последним и предпоследним баром,и в зависимости от величины не принемать решение?
Я не очень понял что ты имеешь в виду. Плиз скрин в студию :P
Цитата(stace @ Apr 1 2009, 06:41 PM) 18536"]
Я не очень понял что ты имеешь в виду. Плиз скрин в студию :P
Вот смотри!Допустим неделю назад я открыл сделку при которой значение ADX было равно 26.Сегодня значение составляет 32.Если взять за условие доливки такой вариант,что нынешнее значение минус значение в момент открытия должно быть больше или равно пяти,то это значит,что тренд набирает силу и можно доливаться.Следуующее добавление расчитываем от последнего открытого ордера по данному инструменту.При таком варианте есть вероятность того,что самый последний ордер закроется с небольшим минусом,но в совокупности профита будет больше.При средней силе движения такие условия будут появляться где-то раз в 3-4 дня.По времени такое движение будет длиться около двух недель как минимум.То есть уже получается,что при не самых лучших картах на руках у тебя два ордера в плюсе и один в минусе.
LiberAbaci
02-04-2009, 00:16
Цитата(stace @ Apr 1 2009, 06:41 PM)
Я не очень понял что ты имеешь в виду. Плиз скрин в студию
Действительно, Седой, присоединяюсь к просьбе Стейси - выложи скринчик, а мы тут в Краснодаре помозгуем, что и как, может еще кто присоединиться. Ждем. ;)
Цитата(Sedoy @ Mar 29 2009, 02:38 PM) 18489"]
Я тут подумал.Если ADX измеряет силу тренда,то почему бы не учитывать разницу его между последним и предпоследним баром,и в зависимости от величины не принемать решение?
Цитата(ForexCz @ Apr 1 2009, 09:43 AM) 18529"]
Mozhno, eto imenno ta situacija na rynke, kotoruju boitsja ljuboj sovetnik na osnove martingela. Edinstvennaja zaschita eto razmer Depo ili zakryvat sdelki ili stavit v zamok. Experiment prodolzhim))
Я прямо даже не знаю, я АДХ как бы не использую особо.
LIberAbaci что сам думаешь?
Какой скрин хотите. То как я работаю?
Цитата(stace @ Apr 2 2009, 05:53 AM) 18542"]
Я прямо даже не знаю, я АДХ как бы не использую особо.
LIberAbaci что сам думаешь?
Какой скрин хотите. То как я работаю?
Получайте картинку.Голубая линия - сигнальный бар,после закрытия которого производим вход.Каждая зелёная линия показывает подходящее по правилу доливки значение ADX и при закрытии того же бара мы это и сделаем.Ввиде пунктов всё выглядит примерно вот так - 1_я поза в настоящий момент +880п. 2_я +900п. 3_я +370п. 4_я +250п. 5_я +55п.И того ровно за 30 дней(месяц) по одной паре 2455п.Обратите внимание!Может показаться,что третья и последующие доливки произошли поздно,но я специально нарисовал канал,после пробития которого и пошли добавления.С соответствии с правилами выход только после закрытия бара ниже красной линии.У нас было только открытие,поэтому позиции держим до конца и пожалуй правильно делаем :lol:
:unsure:
Конечно, это все хорошо и интересно НО.
Это все история. В реале то ты так пробовал торговать? Если сигнал пропустил?
фракталы пользуешь?
АО накинь увидишь конец волны на евройене я доливался в лонг после разворотного бара отскочившего от красной линии крокодила.
Цитата(stace @ Apr 2 2009, 12:34 PM) 18552"]
:unsure:
Конечно, это все хорошо и интересно НО.
Это все история. В реале то ты так пробовал торговать? Если сигнал пропустил?
фракталы пользуешь?
АО накинь увидишь конец волны на евройене я доливался в лонг после разворотного бара отскочившего от красной линии крокодила.
На пропущеный сигнал у тебя есть целый день.Ну,может я к пенции дождусь экперта.Фракталы - они для меня как женщины,сегодня одно а завтра другое.Не полюбляю.И из каких соображений ты долился по AO,если он до сих пор червоного цвета?Или ты имееш ввиду бар от 3.12.2009?
Ой тьху не по АО а по бару от 30 марта. на дневке.
отскок от красной линии аллигатора.
плюс у меня индюкатор супервуди ССИ пока лонг держит.
я позже выложу тебе его.
эксп я думаю херово будет работать по такой тактике.
Цитата(stace @ Apr 2 2009, 01:36 PM) 18556"]
Ой тьху не по АО а по бару от 30 марта. на дневке.
отскок от красной линии аллигатора.
плюс у меня индюкатор супервуди ССИ пока лонг держит.
я позже выложу тебе его.
эксп я думаю херово будет работать по такой тактике.
Его ещё дождаться надо.А там посмотрим...
Так ты в реале барыжил своей тс или нет?
или ты только на истории отсматриваешь?
Цитата(stace @ Apr 3 2009, 08:17 AM) 18574"]
Так ты в реале барыжил своей тс или нет?
или ты только на истории отсматриваешь?
Да,но тогда это ещё нельзя было назвать ТС.Был костяк,но многие решения принимались интуитивно.Работаю сейчас,но слишком маленький срок для конкретного суждения о работоспособности.Хотя в целом результатами доволен.Ради таких денег на моей работе нужно больше года маслать как ишаку.
Цитата(Sedoy @ Apr 3 2009, 01:45 PM) 18591"]
Да,но тогда это ещё нельзя было назвать ТС.Был костяк,но многие решения принимались интуитивно.Работаю сейчас,но слишком маленький срок для конкретного суждения о работоспособности.Хотя в целом результатами доволен.Ради таких денег на моей работе нужно больше года маслать как ишаку.
Тюю ты не один такой. Я на заводе тоже сижу пипку гутарю. Вот могу там видеть рынок скоро надеюсь покажу начальству большую жопу и свалю обосравши всех :angry:
и буду работать тока на себя и семью свою.
Цитата(Sedoy @ Apr 3 2009, 01:45 PM) 18591"]
Тюю ты не один такой. Я на заводе тоже сижу пипку гутарю. Вот могу там видеть рынок скоро надеюсь покажу начальству большую жопу и свалю обосравши всех :angry:
и буду работать тока на себя и семью свою.
Не торопитесь принимать скоропостижные решения. Многие сделали эту ошибку. Недавно ко мне обратился малознакомый человек, проигравшись до нитки. Продаёт дачу чтоб расчитаться с долгами. Чтобы кардинально сменить источник дохода, нужно чтобы советник стабильно зарабатывал по кайней мере в течение года на реале и на всей 10-летней истории в тестере (причём, последний год на реале и в тестере должны совпадать).
Меня упрекают, что я не тороплюсь делать советник по сомнительной стратегии. Я сделал уже, наверное, сотни три или четыре таких советников. Не работает (не даёт прибыли) ни один из них.
Один из немногих, имеющих право на доработку и тестирование на реале - это недавно сделанный советник по Каги. http://forum.fxservice.com/showthread.php?t=2868
(в будущем, пожалуйста, выражайтесь на форуме помягче; стараемся подерживать здесь порядок)
:D Не ну я пока не собираюсь так кардинально менять источник основного дохода.
А тот чел кто так слился это видать соблюдал ММ ;)
Не торопитесь принимать скоропостижные решения. Многие сделали эту ошибку. Недавно ко мне обратился малознакомый человек, проигравшись до нитки. Продаёт дачу чтоб расчитаться с долгами. Чтобы кардинально сменить источник дохода, нужно чтобы советник стабильно зарабатывал по кайней мере в течение года на реале и на всей 10-летней истории в тестере (причём, последний год на реале и в тестере должны совпадать).
Меня упрекают, что я не тороплюсь делать советник по сомнительной стратегии. Я сделал уже, наверное, сотни три или четыре таких советников. Не работает (не даёт прибыли) ни один из них.
Один из немногих, имеющих право на доработку и тестирование на реале - это недавно сделанный советник по Каги. http://forum.fxservice.com/showthread.php?t=2868
(в будущем, пожалуйста, выражайтесь на форуме помягче; стараемся подерживать здесь порядок)
Я говорю не за скорость и оперативность вашей работы,а за то,что Вы не держите своего слова.Вы являетесь лично для меня бесспорным авторитетом не только в програмировании.Поэтому когда вы говорите,что стратегия достойна тестирования,значит это действительно так!Но когда меня начинают кормить завтраками и открыто не говорят что вся идея просто фуфло,это знаете ли ...И я того человека и stace отлично понимаю,потому как знаю,что значит зарабатывать деньги горбом,а не головой.
Седой, попробуй разнести периоды Д+- и АДХ: Д период скажем 28 и адх 14.
(АДХ 14 (ди+- -это ма(14) от сырого ди и адх это еще раз ма 14 от от ди+ - д-)\(д+ + д- ) - так что есть значительный лаг (плата за сглаживание) кстати в каракатице д -огромный, тренды ловит прекрасно (для эксбериментов можно просто бросить два адиэкса, а в ЕА просто вписываются разные периоды)
насчет эксперта - отнесись легче - на форумах как на форумах - все только добровольно и только если кого заинтересует вопрос (+ время + усилия(- геморой : )))); никто ничего не гарантирует, обещает или объясняет - сам знаешь (так что лучше никаких надежд не строить не расстраиваться)
плюс адх ЕА-ов должно быть много в сети, в Аллигаторе у тебя используется только средняя - т.е. подойдет обычная ма - всунь медиан прайс со штифтом
Седой, попробуй разнести периоды Д+- и АДХ: Д период скажем 28 и адх 14.
(АДХ 14 (ди+- -это ма(14) от сырого ди и адх это еще раз ма 14 от от ди+ - д-)\(д+ + д- ) - так что есть значительный лаг (плата за сглаживание) кстати в каракатице д -огромный, тренды ловит прекрасно (для эксбериментов можно просто бросить два адиэкса, а в ЕА просто вписываются разные периоды)
насчет эксперта - отнесись легче - на форумах как на форумах - все только добровольно и только если кого заинтересует вопрос (+ время + усилия(- геморой : )))); никто ничего не гарантирует, обещает или объясняет - сам знаешь (так что лучше никаких надежд не строить не расстраиваться)
плюс адх ЕА-ов должно быть много в сети, в Аллигаторе у тебя используется только средняя - т.е. подойдет обычная ма - всунь медиан прайс со штифтом
Да я перерыл уже всё что смог найти,Google на мне наверное уже целое состояние склепал.Но для переделки я мало знаю.А по поводу гарантий ты не прав.На главной Адмирала что написанно?Да мы,да любую вашу стратегию,да как два пальца!!!Потом появляется коректива,что мол вы же сами тоже чего-нибудь ваяйте,а Сергей Ковалёв вам в этом нелёгком подмогнёт.Ну дык выложил я свой вариант,- не ахти какой,но на что спромогся.И ШО?Так и продолжается бла бла бла.Я понимаю,что написание статей для ForTrader по его детищу АutoGraf конечно же на много интереснее и прибыльнее(жить то надо).Но всё это просто не по человечески...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.