Vorstike
30-01-2009, 14:12
Приветствую всех, членов клуба.
Хотел узнать пробовал ли кто нибудь следующее: скажем, трейдер имел в портфеле один проданный лот EUR/USD размером 100 000 единиц и один проданный лот USD/CHF, также в 100 000 единиц. Когда EUR/USD вырастет на десять пипсов или пунктов, трейдер потеряет на позиции 100 $. Однако, так как USDCHF движется против EURUSD, короткая позиция по USDCHF при том же ходе в 10 пунктов окажется прибыльной на 83.40 $. Это превратит общий убыток портфеля в минус 16.60 $ вместо минус 100 $. Конечно, такое хеджирование также означает меньшую прибыль в случае сильного падения EUR/USD, но, в самом худшем случае, возможные убытки также относительно снижаются.
Высказываем мнения???
Хотел узнать пробовал ли кто нибудь следующее: скажем, трейдер имел в портфеле один проданный лот EUR/USD размером 100 000 единиц и один проданный лот USD/CHF, также в 100 000 единиц. Когда EUR/USD вырастет на десять пипсов или пунктов, трейдер потеряет на позиции 100 $. Однако, так как USDCHF движется против EURUSD, короткая позиция по USDCHF при том же ходе в 10 пунктов окажется прибыльной на 83.40 $. Это превратит общий убыток портфеля в минус 16.60 $ вместо минус 100 $. Конечно, такое хеджирование также означает меньшую прибыль в случае сильного падения EUR/USD, но, в самом худшем случае, возможные убытки также относительно снижаются.
Высказываем мнения???