Ilan 1.4 mod [Archive] - Admiral Markets Forum

ForexCz

09-02-2009, 12:21

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 9 2009, 09:01 AM) 17226"]
Добрый день ув. программисты. Я думаю все вы смышали о таком торговом эксперте как Ilan. Многие считают его граалью, совершенным экспертом. Но есть и противники, которые утверждают абсолютно противоположное. Я же считаю что в нем заложена очень мудрая стратегия. Но... Есть у него маленькая неправильность, точнее 2.
1. Не правильно модифицирует ордер (размер лота).
2. Не правильно выставляет тп, соответственно (очень далеко от рыночной цены, особенно после нескольких модификаций).

После вашего ответа выложу суть, то как именно его нужно поменять.

Спасибо. Жду ответа.

Moj opyt raboty na Rynke FOrex govorit odnoznachno, net idealoj strategii. Rynok cilklichen i v opredelennye cikly vozmozhno TS zalozhennaja v Experte Ilan budet prekrasno rabotat, no ja absoljutno uveren v tom, chto nastupit periud kogda i Ilan dast sboj, v luchshem sluchae on prosto ne budet otkryvat pozicii, v hudshem budet slivat Depo.
Vtoroe - esli ja pravilno ponimaju, Vy ne programmist, no dazhe Vy nashli dve problemy u dannogo Experta, chto Vam pozvoljaet uzhe sdelat vyvod dannyj Expert ne mozhet byt Gral.
Moj Vam sovet, ne strojte illjuzij po povodu Idealnogo Experta. A ideju ili TS kotoraja zalozhena v dannom experte budet interesno posmotret, hotjaby v plane togo na kakuju temu idut spory.

Imho.

S uvazheniem,
Sergej.

P.S. Ja ne zanimajus programmirovaniem, hotja i vladeju navykami nachalnogo programmirovanija, no ja zanimajus isledovaniem, testirovaniem i razrabotkoj novyh algoritmov i sistem dlja avtomatizacii torgovli na rynke Forex.

wolfvitaliy

09-02-2009, 17:32

Вот собственно он, (виновник моих безсонных ночей, шутка).

У меня маленькая просьба. Гляньте код и скажите пожалуйста, на основании чего он открывает ордер. (доступным языком, пожалуйста).

Неужели рандомайзом?

*

ForexCz

09-02-2009, 18:34

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 9 2009, 07:32 PM) 17260"]
Вот собственно он, (виновник моих безсонных ночей, шутка).

У меня маленькая просьба. Гляньте код и скажите пожалуйста, на основании чего он открывает ордер. (доступным языком, пожалуйста).

Неужели рандомайзом?

*

Ja pogonjaju segodnja Experta na testere, po kostochka ego razlozhit smozhet tolko _SK. Posle ego isledovanij koda sdelaem vyvody.

S uvazheniem,
Sergej.

wolfvitaliy

09-02-2009, 19:04

Сегодня лазил по настройкам. Ну не делает он то что я хочу. Нужно лесть в код. А это работа не для меня. )))

ForexCz

09-02-2009, 21:36

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 9 2009, 09:04 PM) 17262"]
Сегодня лазил по настройкам. Ну не делает он то что я хочу. Нужно лесть в код. А это работа не для меня. )))

Я протестировал советника, ничего в нем менять не нужно, все на месте. Это классический пипсовщик который прекрасно работает на флете TF м5 - м15, при ММ 300 долларов на 0.01 лот. Стратегия основана на математическом ожидании. Какие индикаторы используются в советнике, это не важно, основа советника это открытие сделок в направлении текущего сесионного тренда, TP 10 пипов - статестический шум. В случае форс-мажера, через определенное количество пипов сного открывается сделка в надежде, что рынок развернется и пойдет в направлении сделки, если этого не происходит опять через определенное количество пипов, открывается третья сделка с количеством лотов равным двум предыдущим и так далее пока депо не закончится. )))
Все споры которые ведутся сводятся к одному, надо выставлять ограничение убытков (SL) или нет? )))

Вывод: Советник работает прекрасно на флете, при резкой смене тренда сольет депо если небудет достаточно финансов на счете.
Вот собственно и все. Решайте сами, доверять советнику реал или нет. Для информации, этой стратегии обучает Магистр - живет на МастерФорекс, но впринцыпе основы этой стратегии можем разобрать и здесь ничего сложного в этом нет.

С уважением,
Сергей.

wolfvitaliy

10-02-2009, 06:57

Цитата(ForexCz @ Feb 9 2009, 10:36 PM) 17263"]
TP 10 пипов - статестический шум.

Вот, вот так я и хочу! ТП 10 пунктов! Всегда!!!

Первый ордер - 10 пунктов, второй ордер (колено) - 10 пунктов, третий ордер (колено) - 10 пунктов, и так далее! Вот что мне нужно от него. Вы меня понимаете?

ForexCz

10-02-2009, 13:30

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 10 2009, 08:57 AM) 17275"]
Вот, вот так я и хочу! ТП 10 пунктов! Всегда!!!

Первый ордер - 10 пунктов, второй ордер (колено) - 10 пунктов, третий ордер (колено) - 10 пунктов, и так далее! Вот что мне нужно от него. Вы меня понимаете?

Ja ponimaju, no strategija etogo sovetnika raschitana na dve situacii, standartnaja - kogda vse prekrasno, otkrylas pozicija po trendu, TP standartno raschityvaetsja 10 + spred, zakrylis, otryvaem novuju po trendu i tak dalee. Zalet - poza ne zakryvaetsja, a vystavljaetsja novaja s TP pozvoljajuschim kompensirovat poterju ot pervoj, nepoluchilos, vystavljaetsja trtja pozicija, s TP pozvoljajuschim kompensirovat dve predyduschih i tak dalee...
Vse ochen logichno, i vmeshivatsja ili izmenjat etot algoritm net smysla, narushitsja vsja struktura sovetnika.... A znachit eto budet absoljutno drugaja sistema i drugoj algoritm.... Ja nevizhu smysl chto libo menjat v etom sovetnike.... Tam vse pravilno s tochki zrenija mat. ozhidanija i ogranichennosti dvizhenija rynka. Vse delo lish v razmere Depo i vremeni.

S uvazheniem,
Sergej.

wolfvitaliy

10-02-2009, 14:28

Ну хорошо. Забудем про илан. Давайте напишим другой советник. С ноля.

ForexCz

10-02-2009, 14:51

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 10 2009, 04:28 PM) 17300"]
Ну хорошо. Забудем про илан. Давайте напишим другой советник. С ноля.

Kakie problemy))) Kidajte ideji)))

ForexCz

15-02-2009, 03:38

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 10 2009, 04:28 PM) 17300"]
Ну хорошо. Забудем про илан. Давайте напишим другой советник. С ноля.

Все же решил разобраться с Иланем до конца. Если дат оценку советнику по 5 бальной шкале, поставлю ему 3+. Два недостатка у этого советника есть.
1) запрещено хеджирование (если открыта покупка, продажу открыть не может), а это очень важный момент.
2) необходим дополнительный фильтр который поможет нам отделить зону продаж от зоны покупок и плюс изменит алгоритм для открытия позиций которые будут компенсировать открытую сделку попавшую в минус.

Идеи есть, доделаю последние тесты и выложу вариант решения проблем.

С уважением,
Сергей.

wolfvitaliy

15-02-2009, 17:30

Спасибо что уделили этому боту свое время.

С нетерпением буду ждать доработку.

ForexCz

15-02-2009, 20:26

Цитата(ForexCz @ Feb 15 2009, 05:38 AM) 17412"]
Все же решил разобраться с Иланем до конца. Если дат оценку советнику по 5 бальной шкале, поставлю ему 3+. Два недостатка у этого советника есть.
1) запрещено хеджирование (если открыта покупка, продажу открыть не может), а это очень важный момент.
2) необходим дополнительный фильтр который поможет нам отделить зону продаж от зоны покупок и плюс изменит алгоритм для открытия позиций которые будут компенсировать открытую сделку попавшую в минус.

Идеи есть, доделаю последние тесты и выложу вариант решения проблем.

Добрый вечер...

Тестирование закончил. Если посмотрим на первый рисунок, то увидим, что в точке 1, советник открыл покупку, но рынок изменился и не достигнув ТР пошел вниз. Как поступает советник, строго через определенное количество пипов открывает сделку с увеличением количества лотов, чтобы компенсировать убытки от предыдущей позиции (точки 2, 3, 4). Но рынок изменился и можно уже открывать сделки на продажу, но эту финкцию блокируют убыточные сделки на покупку. Если предположить, что рынок будет падать 2000 - 3000 пипов, то каким размером надо иметь депо? А если рынок будет падать 3-6 месяцев? Сколько времени будет потерено?

Как вариант решения этой проблемы предлагаю применит в советнике индикатор SSRC (параметры: 34, 233, 2, 6). Этот индикатор четко разграничивает зону Buy и Sell, Если индикатор выше параметра 0.95 - это зона Buy, если ниже -0.95 - это зона Sell. В зоне Sell, запрещено открывать покупки, но советник работает в режиме продаж, необращая внимания на убыточную сделку на покупку (этой сделкой советник будет заниматься когда индикатор SSRC будет в зоне Buy) и наоборот...

Вот собственно и все, осталось только попросить уважаемого _SK применить идею в советнике и думаю в таком варианте советнику можно будет доверить счет.

С уважением,
Сергей.

SK_

15-02-2009, 21:09

Хеджирование - эт порочная практика. Это как бы из своего левого кармана продать, а из правого кармана купить.

Я пока не вижу что полезного представлено. Советник открывает ордера каждые n пунктов. Это - чисто механистическая (даже не стратегия) .. э.. закономерность, которая кроме как к сливу депозита ни к чему не приведёт. И фильтровать её не нужно. Её нужно выбросить.

Если будет представлен полезный алгоритм (названный здесь "фильтр"), чётко разделяющий зоны продажи и покупки, то больше вообще ничего и не надо. На нём и нужно строить советник.

ForexCz

15-02-2009, 22:07

Цитата(SK_ @ Feb 15 2009, 11:09 PM) 17416"]
Хеджирование - эт порочная практика. Это как бы из своего левого кармана продать, а из правого кармана купить.

Я пока не вижу что полезного представлено. Советник открывает ордера каждые n пунктов. Это - чисто механистическая (даже не стратегия) .. э.. закономерность, которая кроме как к сливу депозита ни к чему не приведёт. И фильтровать её не нужно. Её нужно выбросить.

Если будет представлен полезный алгоритм (названный здесь "фильтр"), чётко разделяющий зоны продажи и покупки, то больше вообще ничего и не надо. На нём и нужно строить советник.

Я полностью с Вами согласен Сергей, может и не стоит заниматься доработкой Илана, но мы разбирали именно его, достоинства и недостатки. Что же касается нового советника, на основе индикатора SSRC, упрощённый вариант на основе анализа только одной валютной пары я выложу.

С уважением,
Сергей.

ForexCz

16-02-2009, 04:38

Доброе утро. ))

Выкладываю упрощенный вариант стратегии для советника Eller_1.0EA. Полное описание в вордовском документе. Код индикатора там же. Будут вопросы с удовольствием отвечу. Сергей, буду Вам очень признателен если этот советник будет рожден Вашими руками.

Заранее благодарен.

С уважением,
Сергей.

SK_

16-02-2009, 10:33

ОК. Сейчас у меня в работе сразу 2 программы. Надеюсь закончить за день-два. И займёмся программами по форуму в хронологическом порядке.

ForexCz

16-02-2009, 12:08

Цитата(SK_ @ Feb 16 2009, 12:33 PM) 17425"]
ОК. Сейчас у меня в работе сразу 2 программы. Надеюсь закончить за день-два. И займёмся программами по форуму в хронологическом порядке.

Spasibo Sergej.... Budem zhdat s neterpeniem....

wolfvitaliy

19-02-2009, 20:35

Так никто и не помог мне.

Спасибо. Всего доброго.

wolfvitaliy

25-02-2009, 08:06

Спаибо, Сергей, что разделяете мое мнение. Ждал, ждал, подожду еще 2 недели. Надеюсь с етого чтонибудь и получиться.

П.С.
Я сейчас тестирую один очень интересный индикатор (3 дня). Пока прибыль 100 %. Если так и дальше пойдет, то снова буду обращаться к Вам за помощью.

ForexCz

25-02-2009, 12:24

Цитата(wolfvitaliy @ Feb 25 2009, 10:06 AM) 17759"]
Спаибо, Сергей, что разделяете мое мнение. Ждал, ждал, подожду еще 2 недели. Надеюсь с етого чтонибудь и получиться.

П.С.
Я сейчас тестирую один очень интересный индикатор (3 дня). Пока прибыль 100 %. Если так и дальше пойдет, то снова буду обращаться к Вам за помощью.

Poka nezachto, nashelsja umelec, kotorogo ideja zainteresovala, sejchas truditsja nad dorabotkoj Ilana. No hochu skazat spasibo i kompanii Admiral, za to chto v otlichae ot drugih DC ne zapreschajut ispolzovanie sovetnikov dlja torgovli. Ja uzhe znaju mnogo DC kotorye prekryvajas krizisem zapretili ispolzovanie sovetnikov i pereshli tolko na ruchnoe upravlenie. Dlja menja eto oznachaet tolko odno, esli DC zapretili na reale ispolzovanie sovetnikov, znachit finansovoe polozhenie DC poshatnulos i stoit zadumatsja nad perehodom v druguju kompaniju.

S uvazheniem,
Sergej.

P.S. Vykladyvajte Vash indikator, vsegda ljublju pokopatsja v chem to novom i interesnem))))

wolfvitaliy

01-03-2009, 02:43

Индикатор не выложу. Я в нем доконца разобрался. (мусор)
Заметил даже такой нюанс, сигнал на бай находится выше сигнала сел.

ForexCz

02-03-2009, 01:35

Цитата(ForexCz @ Feb 25 2009, 02:24 PM) 17780"]
Poka nezachto, nashelsja umelec, kotorogo ideja zainteresovala, sejchas truditsja nad dorabotkoj Ilana. No hochu skazat spasibo i kompanii Admiral, za to chto v otlichae ot drugih DC ne zapreschajut ispolzovanie sovetnikov dlja torgovli. Ja uzhe znaju mnogo DC kotorye prekryvajas krizisem zapretili ispolzovanie sovetnikov i pereshli tolko na ruchnoe upravlenie. Dlja menja eto oznachaet tolko odno, esli DC zapretili na reale ispolzovanie sovetnikov, znachit finansovoe polozhenie DC poshatnulos i stoit zadumatsja nad perehodom v druguju kompaniju.

S uvazheniem,
Sergej.

P.S. Vykladyvajte Vash indikator, vsegda ljublju pokopatsja v chem to novom i interesnem))))

Доброе Утро уважаемые трейдеры.

Пришло время показать первые результаты по доработке советника Илан 1.4. Но доработками это уже назвать трудно, так как фактически от Илана ничего не осталось а родился на свет принципиально новый советник АКМ-09 ))))) Выкладываю результаты тестов для сравнения. Стартовые параметры советникам были заданы абсолютно одинаковые. Смотрите, думайте, спрашивайте.

С уважением,
Сергей.

ForexCz

02-03-2009, 11:40

Zabyl dobavit, chtoby Ilan 1.4 ne slil schet i smog perezhit ljubye perepady rynka, trebuetsja Depo razmerem ne menie 200 000 000 ue, AKM-09 spravljaetsja s etoj zadachej pri Depo v 200 000 ue, razmer lota 0.01....

balamut013

09-03-2009, 21:09

Здравствуйте!а можно этот АКМ-09 у вас раздобыть?

ForexCz

16-03-2009, 04:51

Доброе утро уважаемые трейдеры.

Выкладываю очередные тесты советника АКМ-09м. Тесты по 4 вал. парам. EurUsd - тест за 2 года (01.03.2007 - 01.03.2009), по остальным парам февраль - март 2009 (20 рабочих дней). Стартовую сумму Депо удалось снизить с 200 000 до 30 000. Прошу заметить что EurUsd тестировался в самый сложный периуд на рынке Форекс.

Теперь на вопрос, как поиметь советника, я разработал только алгоритм советника, кроме меня есть еще 2 человека программист и партнер, и решение пока советника не продавать и не выкладывать на форуме, по причинам что слишком быстро идея разойдется по рукам. Поэтому пока никак. :о(

Спасибо за понимание.

С уважением,
Сергей.

stace

17-03-2009, 20:20

Тогда нету смысла продолжать вам разговор идите продавайте экспа. :lol:
Основная проблема илана как и всех построенных на мартингейловой основе совтеников это безоткатный затяжной тренд.
Поэтому сделай себе множитель не для лотов а для доливки позиций через пипстеп и вся любовь а ваш АКМ этот при ваших тестах кач-во моделирования никакое практически.

wolfvitaliy

21-03-2009, 15:36

ForexCz, *а мне можно выделить етого експерта для частного пользования, я же его так долго ждал, а Вы вот-так. Нехорошо. Дайте хоть демку на месяц.

Спасибо за понимание.

Жду ответа.

Gnom

21-03-2009, 21:44

ForexCz

Проверте личку.

ForexCz

21-03-2009, 22:01

Цитата(wolfvitaliy @ Mar 21 2009, 05:36 PM) 18354"]
ForexCz, а мне можно выделить етого експерта для частного пользования, я же его так долго ждал, а Вы вот-так. Нехорошо. Дайте хоть демку на месяц.

Спасибо за понимание.

Жду ответа.

Napishite mne na email: forexcz@volny.cz

S uvazheniem,
Sergey

SK_

23-03-2009, 12:36

К сожалению, существует множество торговых систем, которые показывают неплохие результаты на демо и на отдельных участках истории. Как правило, разработчик часто сам остаётся в невединии о свойствах своей программы. Настоящие торговые системы не делаются за небольшой период на основе простых индикаторов. Опыт показывает, что такие системы сливают.

Лучшее, что можно сделать, это выложить код открыто. Тогда его можно проанализировать и обнаружить скрытые ошибки.

ForexCz

23-03-2009, 15:50

Цитата(SK_ @ Mar 23 2009, 02:36 PM) 18372"]
К сожалению, существует множество торговых систем, которые показывают неплохие результаты на демо и на отдельных участках истории. Как правило, разработчик часто сам остаётся в невединии о свойствах своей программы. Настоящие торговые системы не делаются за небольшой период на основе простых индикаторов. Опыт показывает, что такие системы сливают.

Лучшее, что можно сделать, это выложить код открыто. Тогда его можно проанализировать и обнаружить скрытые ошибки.

Dvuhletnij periud eto uzhe dostatochno ubeditelnyj argument. Uchityvaja chto eto vsegolish perehodnaja versija (polufabrikat) kotoraja posluzhila osnovoj dlja kommercheskoj versii. Ja ne storonnik polnostju doverjat schet tolko Sovetniku i schitaju chto sovetnik dolzhen rabotat pod kontrolem trejdara. Chto eto znachit - eto znachit chto est sistema (shablon), na kotoroj vydeleny oblasti v kotoryh trejder razreshaet samostojatelno torgovat sovetniku. Pri dostizhenii opredelennogo procenta ot Depo sovetnik ostanavlivaet rabotu (zakryvaet vse sdelki), i zhdet dalnejshih ukazanij Tradera.

Takaja versija uzhe sozdana.

Kod vylozhit ne mogu, prichiny ukazal vyshe.

Spasibo za ponimanie.

S uvazheniem,
Sergej.

ForexCz

24-03-2009, 02:00

Цитата(ForexCz @ Mar 23 2009, 05:50 PM) 18381"]
Dvuhletnij periud eto uzhe dostatochno ubeditelnyj argument. Uchityvaja chto eto vsegolish perehodnaja versija (polufabrikat) kotoraja posluzhila osnovoj dlja kommercheskoj versii. Ja ne storonnik polnostju doverjat schet tolko Sovetniku i schitaju chto sovetnik dolzhen rabotat pod kontrolem trejdara. Chto eto znachit - eto znachit chto est sistema (shablon), na kotoroj vydeleny oblasti v kotoryh trejder razreshaet samostojatelno torgovat sovetniku. Pri dostizhenii opredelennogo procenta ot Depo sovetnik ostanavlivaet rabotu (zakryvaet vse sdelki), i zhdet dalnejshih ukazanij Tradera.

Takaja versija uzhe sozdana.

Kod vylozhit ne mogu, prichiny ukazal vyshe.

Spasibo za ponimanie.

S uvazheniem,
Sergej.

Добрый день уважаемые трейдеры.

Как я уже написал, полуавтоматическая версия советника АКМ-09м создана. Вы можете наблюдать как данный советник торгует. Для этого необходимо установить MetaTrader 4 Мультитерминал (http://www.forextrade.ru/downloads/MT_AM/mt4multisetup.exe) и ввести номер счета и пароль инвестора:
Login : 467315
Investor : lt6epyi (read only password)

За счетом я буду следить 2 раза в сутки, стартовое депо 400$, лот 0.01, условия для советника, как только зарабатывается 10 процентов от депо, советник закрывает все сделки и останавливает торговлю. После остановки, только трейдер может разрешить советнику торговать.

Доброй охоты.)))

С уважением,
Сергей.

ПС. Советник уже торгует. Для него охота уже началась.)

ForexCz

25-03-2009, 20:42

Цитата(ForexCz @ Mar 24 2009, 03:00 AM) 18385"]
Добрый день уважаемые трейдеры.

Как я уже написал, полуавтоматическая версия советника АКМ-09м создана. Вы можете наблюдать как данный советник торгует. Для этого необходимо установить MetaTrader 4 Мультитерминал (http://www.forextrade.ru/downloads/MT_AM/mt4multisetup.exe) и ввести номер счета и пароль инвестора:
Login : 467315
Investor : lt6epyi (read only password)

За счетом я буду следить 2 раза в сутки, стартовое депо 400$, лот 0.01, условия для советника, как только зарабатывается 10 процентов от депо, советник закрывает все сделки и останавливает торговлю. После остановки, только трейдер может разрешить советнику торговать.

Доброй охоты.)))

С уважением,
Сергей.

ПС. Советник уже торгует. Для него охота уже началась.)

Подведем первые итоги, менее чем за 48 часов советник AKM заработал 62.57$, что составляет 15 процентов от депо или более чем 620 пипов.
Сейчас разрешил советнику торговать на паре GbpUsd.

С уважением,
Сергей.

balamut013

28-03-2009, 19:44

можно ли как то получить этого советника? хочу на ценовый поставить попробывать.

stace

29-03-2009, 07:30

В сообщении номер 27 ваши исторические данные оставляют желать лучшего.
Такой бэксест самообман.
И картинки особо ничего мне не говорят. Меня интересует допустим максимальная просадка что вам выдал тестер?
По графикам виден период неплохих просадок в которые советник попадал. Какая просадка ??
Я давно модифицировал илана и работаю с ним больше года. Но бабло вывожу каждые 2 недели. Так как иногда бывает очень больно :rolleyes:

ForexCz

29-03-2009, 11:35

Цитата(balamut013 @ Mar 28 2009, 08:44 PM) 18484"]
можно ли как то получить этого советника? хочу на ценовый поставить попробывать.

Programmist sejchas rabotaet nad zaschitoj kommercheskoj versii sovetnika ot vzloma, kogda sdelaet ja poka ne znaju, napishite na moj email: forexcz@volny.cz ja Vam otvechu.

S uvazheniem,
Sergej.

ForexCz

29-03-2009, 11:53

Цитата(stace @ Mar 29 2009, 07:30 AM) 18486"]
В сообщении номер 27 ваши исторические данные оставляют желать лучшего.
Такой бэксест самообман.
И картинки особо ничего мне не говорят. Меня интересует допустим максимальная просадка что вам выдал тестер?
По графикам виден период неплохих просадок в которые советник попадал. Какая просадка ??
Я давно модифицировал илана и работаю с ним больше года. Но бабло вывожу каждые 2 недели. Так как иногда бывает очень больно :rolleyes:

1. Eto ne samoobman a rezultaty testa.
2. Prosadki est i vsegda budut u ljubogo sovetnika, vazhen fakt, chto sovetnik AKM ne slil Depo v otlichie ot Ilana.
3. Eto testy AKM v avtomaticheskom rezhime raboty, ja ne storonnik polnostju doverjat schet tolko sovetniku, poetomu predlagatsja budet na prodazhu poluavtomaticheskaja versija AKM + obuchenie strategii i pravil raboty s sovetnikom, kotoraja i stoit sejchas na demo schete i predstavlena na obozrenie Trajderam.
4. Vasha modifikacija Ilana Vam tozhe, kak Vy napisali sam, ne pozvoljaet torgovat v avtomaticheskom rezhime, dengi Vy periodicheski snimaete, prekrasno ponimaja chto i Vasha versija sovetnika, Vam nochju spokojno spat ne daet.
5. O prosadkah, sledite za Demo schetom, vse tam uvidite sam, skolko chego i kak.

S uvazheniem,

Sergej.

ForexCz

30-03-2009, 11:13

Цитата(ForexCz @ Mar 25 2009, 09:42 PM) 18441"]
Подведем первые итоги, менее чем за 48 часов советник AKM заработал 62.57$, что составляет 15 процентов от депо или более чем 620 пипов.
Сейчас разрешил советнику торговать на паре GbpUsd.

С уважением,
Сергей.

Korotkij otchet: Sovetnik torguet 5 rabochie sutki (120 chasov), k etomu momentu rezultat 50 procentov ot depo (bolee chem 200$ ili primerno 2000 pip). Segodnja ostavil sovetnika torgovat tolko na odnoj pare UsdJpy, ocherednoj kontrol sovetnika cherez 10 chasov.

S uvazheniem,
Sergej.

stace

30-03-2009, 16:08

совершенно верно. Бабло вывожу регулярно так как это мартингейловая стратегия. надо защищать депо.

Итак вот мой илан тест за год правда.

а ваша версия по чем будет продаваться?
или даете демку на тест? я вам могу своего дать.

Опыт работы показывает что тестер врет нагло.
У меня допустим реальные тесты и тестер совершенно по разному показывает.

Кстати также и ваш илан посмотрите если за 2 года увеличение депозита не столь существенно то тут получается что за 5 дней 50% депо прироста не так ли?
чё тогда тестер гонит что ли? ;)

ForexCz

31-03-2009, 02:53

совершенно верно. Бабло вывожу регулярно так как это мартингейловая стратегия. надо защищать депо.

Верно, у всех советником на основе мартингейла вечная проблема, прекрасно работают на флете или на флетовем тренде, но стоит нарваться на сильное продолжительное движение и с депо можно распрощаться. Версия которую готовит программист на продажу, имеет несколько степеней засщиты и получения прибыли, но даже и эти уловки, без вмешательства трейдера, недают гарантии, что депо будет спасено. Поэтому и буду предлагать полуавтоматический вариант, тот который стоит на демо счете.

Итак вот мой илан тест за год правда.

Хороший результат теста

а ваша версия по чем будет продаваться?

Сколько будет стоить, цена советника + полное описание стратегии, обучение консультации и техническая поддержка, лицензия на год: 400$ или второй вариант оплаты, деньги вперед не прошу, но с пользователем заключаем договор, что выплачивается 10 процентов от прибыли работы советника в течении срока действия лицензии. Все подробности потом.

или даете демку на тест? я вам могу своего дать.

Впринципе можем обменяться, я не против, мой емаил: forexcz@volny.cz

Опыт работы показывает что тестер врет нагло.
У меня допустим реальные тесты и тестер совершенно по разному показывает.

Согласен, тестер не учитывает многих факторов, по этому результаты очень и очень приблизительные.

Кстати также и ваш илан посмотрите если за 2 года увеличение депозита не столь существенно то тут получается что за 5 дней 50% депо прироста не так ли?
чё тогда тестер гонит что ли? ;)

На демо счете я решаю на какой валюте советник будет торговать, на основе простейшего анализа по шаблону, это и позволяет советнику показывать такие результаты, но и я могу ошибаться и тогда советнику требуется помощь, приходится решать, или закрывать часть позиций или поставить замок и так далее. Но все подробности при обучении.

С уважением,
Сергей

stace

31-03-2009, 17:29

Ясно. Спасибо за ответ напишу вам в личку аську или мсн по емайлу не люблю общаться. Обучение мне не надобно долго с мартином работаю уже :lol:

Цитата(ForexCz @ Mar 31 2009, 03:53 AM) 18507"]
совершенно верно. Бабло вывожу регулярно так как это мартингейловая стратегия. надо защищать депо.

Верно, у всех советником на основе мартингейла вечная проблема, прекрасно работают на флете или на флетовем тренде, но стоит нарваться на сильное продолжительное движение и с депо можно распрощаться. Версия которую готовит программист на продажу, имеет несколько степеней засщиты и получения прибыли, но даже и эти уловки, без вмешательства трейдера, недают гарантии, что депо будет спасено. Поэтому и буду предлагать полуавтоматический вариант, тот который стоит на демо счете.

Итак вот мой илан тест за год правда.

Хороший результат теста

а ваша версия по чем будет продаваться?

Сколько будет стоить, цена советника + полное описание стратегии, обучение консультации и техническая поддержка, лицензия на год: 400$ или второй вариант оплаты, деньги вперед не прошу, но с пользователем заключаем договор, что выплачивается 10 процентов от прибыли работы советника в течении срока действия лицензии. Все подробности потом.

или даете демку на тест? я вам могу своего дать.

Впринципе можем обменяться, я не против, мой емаил: forexcz@volny.cz

Опыт работы показывает что тестер врет нагло.
У меня допустим реальные тесты и тестер совершенно по разному показывает.

Согласен, тестер не учитывает многих факторов, по этому результаты очень и очень приблизительные.

Кстати также и ваш илан посмотрите если за 2 года увеличение депозита не столь существенно то тут получается что за 5 дней 50% депо прироста не так ли?
чё тогда тестер гонит что ли? ;)

На демо счете я решаю на какой валюте советник будет торговать, на основе простейшего анализа по шаблону, это и позволяет советнику показывать такие результаты, но и я могу ошибаться и тогда советнику требуется помощь, приходится решать, или закрывать часть позиций или поставить замок и так далее. Но все подробности при обучении.

С уважением,
Сергей

sergey75

01-04-2009, 05:35

АКМ можно поздравить со сливом

ForexCz

01-04-2009, 08:43

Цитата(sergey75 @ Apr 1 2009, 05:35 AM) 18522"]
АКМ можно поздравить со сливом

Mozhno, eto imenno ta situacija na rynke, kotoruju boitsja ljuboj sovetnik na osnove martingela. Edinstvennaja zaschita eto razmer Depo ili zakryvat sdelki ili stavit v zamok. Experiment prodolzhim))

stace

01-04-2009, 17:03

Цитата(ForexCz @ Apr 1 2009, 09:43 AM) 18529"]
Mozhno, eto imenno ta situacija na rynke, kotoruju boitsja ljuboj sovetnik na osnove martingela. Edinstvennaja zaschita eto razmer Depo ili zakryvat sdelki ili stavit v zamok. Experiment prodolzhim))
че слился?
дай скрин или стейт где эксп упал плиз я помогу тебе сделать баблошинковалку.

вот илан в боях на адмирале с 2008 года 12 декабря. (Но тут иногда бывали мои ручки и подталкивали эксп)
http://stace.mt4stats.com/

LiberAbaci

02-04-2009, 00:08

Цитата(sergey75 @ Apr 1 2009, 05:35 AM)
АКМ можно поздравить со сливом

Mozhno, eto imenno ta situacija na rynke, kotoruju boitsja ljuboj sovetnik na osnove martingela. Edinstvennaja zaschita eto razmer Depo ili zakryvat sdelki ili stavit v zamok. Experiment prodolzhim))

Что и требовалось доказать!!!
А вы,уважаемый, собрались это еще и продавать!!!
:wub:
И поверьте, результат, будет снова таким. Есть поучительный пример одного моего знакомого трейдера, который утверждал, что ТАМ она никогда не будет!
она - это цена. :lol:
именно ТУДА она и пришла!!!
Так что учтите, надеюсь, правильно поймете.

ForexCz

02-04-2009, 05:51

Цитата(stace @ Apr 1 2009, 05:03 PM) 18535"]
че слился?
дай скрин или стейт где эксп упал плиз я помогу тебе сделать баблошинковалку.

вот илан в боях на адмирале с 2008 года 12 декабря. (Но тут иногда бывали мои ручки и подталкивали эксп)
http://stace.mt4stats.com/

Sovetnik slilsja na standartnoj situacii, trend bez otkatov - eto smert dlja vseh sovetnikov podobnogo tipa, stojal na Japonce, no eto moja vina, ja toropilsja na rabotu i ne proveril schet utrom, tolko kogda prishel na rabotu smog posmotret kotirovki, no na rabote dostupa k schetu u menja nebylo. ((( Programmist sejchas dodelyvaet zaschitu na podobnye situacii, no vseravno edinstvennaja effektivnaja zaschita ostaetsja sam trejder.

ForexCz

02-04-2009, 06:14

[attachment=6531:TesterGr...km_09m60.gif] Цитата(LiberAbaci @ Apr 2 2009, 12:08 AM) 18538"]
Цитата(sergey75 @ Apr 1 2009, 05:35 AM)
АКМ можно поздравить со сливом

Mozhno, eto imenno ta situacija na rynke, kotoruju boitsja ljuboj sovetnik na osnove martingela. Edinstvennaja zaschita eto razmer Depo ili zakryvat sdelki ili stavit v zamok. Experiment prodolzhim))

Что и требовалось доказать!!!
А вы,уважаемый, собрались это еще и продавать!!!
:wub:
И поверьте, результат, будет снова таким. Есть поучительный пример одного моего знакомого трейдера, который утверждал, что ТАМ она никогда не будет!
она - это цена. :lol:
именно ТУДА она и пришла!!!
Так что учтите, надеюсь, правильно поймете.

Ja vse prekrasno i pravilno ponimaju. Ljuboj rezultat vazhen. Vse kto polzuetsja sovetnikami na osnove Martingela prekrasno ponimajut stepen riska. Poprobujte postavit ljuboj podobnyj sovetnik na Depo razmerem 400 baksov, i posmotrite skolko on prozhivet. A vot rezultat torgovli sovetnika na toj zhe valjute UsdJpy v avtomaticheskom rezhime za tot zhe periud, no s Depo 1000 dollarov.
Sudite sami.

V ponedelnik prodolzhim demonstraciju, programmist dolzhen uspet dorabotaet neskolko veschej na sovetnike i etu versiju postavim na demo schet.

S uvazheniem,
Sergej.

stace

02-04-2009, 10:40

Привет.
Итак эксп бы твой выжил если бы ты работал на сентовом счету. Например у меня открыто 3 счета по 100уе на каждом итого это у нас 10 000 сентов. Мои экспы стоят на них первое илан, второе эксп на основе стохастика с методикой выруливания позиций методом усреднения как делает илан. В итоге в месяц на каждом счету я имею практически по 100% прибыли я не коплю счет для увеличения бабла и лота я снимаю деньги каждый месячный цикл. Что в илане когда я его себе получил мне не понравилось так это то что он фактически тупо рулит по барам то есть по опен клоуз ну это моя версия была. Это уже первый путь к сильным просадкам в итоге конченный депо. Далее рекомендую подумать над методикой доливки убыточной позиции как мы знаем текущий илан работает по методу фиксированного пипстепа, а то есть допустим оптимизируя советник мы изначально задаем ему пипстеп исходя из прошлого и получается допустим пипстеп 50п, итак советник будет каждые 50п бездумно доливать свой фиксированный пипстеп. Вроде как и хорошо и нам приятно и им новый член. Но давайте рассуждать я думаю трейдеры тут имеются достаточно опытные. Итак стоим мы на австралийце нашим крутецким иланом. Все нормально баблос шинкуется пара находится в достаточно узком диапазоне. Узкий диапазон изначально это грааль для илана. Лады всё пучком все счастливы и тут.......бац затяжное безоткатное движение в 800 пипсов. Что мы делаем мы тупо делим 800 на 50(наш пипстеп) в итоге мы имеем открытие советником 16 поз. При том что начальный лот был 0,01 теперь помножьте его на экспоненту мартингейла в илане у кого она 1.5 я предпочитаю 1,667 так как 2 это многовато. Ну и в итоге вы получите громадный лот если депо не резиновое придет колян и бабла не станет.
К чему я написал все эти мемуары, к тому что прежде всего надо подумать над пипстепом. В том плане что пипстеп то ребятки у нас фиксированный а рынок швыряет не подеццки. Поэтому я с ходу предлагаю ввести вашему программисту изначально авторасширение пипстепа. Его можно расширить по АТР индикатору то есть пипстеп будет расширяться по ходу движение цены в РЕАЛЬНОМ времени а не то что было в прошлом. Можно использовать std dev индикатор, либо расчет по хай лоу вчерашнего дня. Сейчас под рукой нету кода я из дома коды нарою выложу сюда для общего представления. За 3 года торговли я изначально перепробовал всё что было я часто вращаюсь на забугорных форумах. И уже тогда я прилип к мартингейлу и никогда от него не отойду и не отходил. Такую же тактику торговли как илан я применяю в текущей торговле. На данный момент у меня висит по фунтойене просадон в 1000 пипсов и открыл лот 0,08 ВСЕГО и мне до фени что будет с ней куда она пойдет запас хода лотов у меня большой.

ForexCz

02-04-2009, 13:08

Цитата(stace @ Apr 2 2009, 10:40 AM) 18547"]
Привет.
Итак эксп бы твой выжил если бы ты работал на сентовом счету. Например у меня открыто 3 счета по 100уе на каждом итого это у нас 10 000 сентов. Мои экспы стоят на них первое илан, второе эксп на основе стохастика с методикой выруливания позиций методом усреднения как делает илан. В итоге в месяц на каждом счету я имею практически по 100% прибыли я не коплю счет для увеличения бабла и лота я снимаю деньги каждый месячный цикл. Что в илане когда я его себе получил мне не понравилось так это то что он фактически тупо рулит по барам то есть по опен клоуз ну это моя версия была. Это уже первый путь к сильным просадкам в итоге конченный депо. Далее рекомендую подумать над методикой доливки убыточной позиции как мы знаем текущий илан работает по методу фиксированного пипстепа, а то есть допустим оптимизируя советник мы изначально задаем ему пипстеп исходя из прошлого и получается допустим пипстеп 50п, итак советник будет каждые 50п бездумно доливать свой фиксированный пипстеп. Вроде как и хорошо и нам приятно и им новый член. Но давайте рассуждать я думаю трейдеры тут имеются достаточно опытные. Итак стоим мы на австралийце нашим крутецким иланом. Все нормально баблос шинкуется пара находится в достаточно узком диапазоне. Узкий диапазон изначально это грааль для илана. Лады всё пучком все счастливы и тут.......бац затяжное безоткатное движение в 800 пипсов. Что мы делаем мы тупо делим 800 на 50(наш пипстеп) в итоге мы имеем открытие советником 16 поз. При том что начальный лот был 0,01 теперь помножьте его на экспоненту мартингейла в илане у кого она 1.5 я предпочитаю 1,667 так как 2 это многовато. Ну и в итоге вы получите громадный лот если депо не резиновое придет колян и бабла не станет.
К чему я написал все эти мемуары, к тому что прежде всего надо подумать над пипстепом. В том плане что пипстеп то ребятки у нас фиксированный а рынок швыряет не подеццки. Поэтому я с ходу предлагаю ввести вашему программисту изначально авторасширение пипстепа. Его можно расширить по АТР индикатору то есть пипстеп будет расширяться по ходу движение цены в РЕАЛЬНОМ времени а не то что было в прошлом. Можно использовать std dev индикатор, либо расчет по хай лоу вчерашнего дня. Сейчас под рукой нету кода я из дома коды нарою выложу сюда для общего представления. За 3 года торговли я изначально перепробовал всё что было я часто вращаюсь на забугорных форумах. И уже тогда я прилип к мартингейлу и никогда от него не отойду и не отходил. Такую же тактику торговли как илан я применяю в текущей торговле. На данный момент у меня висит по фунтойене просадон в 1000 пипсов и открыл лот 0,08 ВСЕГО и мне до фени что будет с ней куда она пойдет запас хода лотов у меня большой.

Vse pravilno napisali, odnu problemu Vy reshili i vseravno reshili cherez razmer scheta i cherez PipStep pust ne kak u Ilana drugim metodem raschityvaete kogda ustanovit dolivku, no vot vopros, a kak byt s takim parametrem kak Profit/Vremja? Ja ponimaju, zapas 10 000 pipov eto ne ochen mnogo no dostatochno chtoby perezhit rezkie skachki i dvizhuhi do 2000 - 3000 pip. A zarabatyvat kogda budem? ili budem zhdat 3-6 mesjacev mozhet rynek reshit razvernutsja i pojti v nashu storonu, a esli dvizhuha zarjadila god? Da, Depo ne slito no a pribyl gde? Poetomu tolko ustanovkoj PipStepov problema ne reshaetsja.
Chto neobhodimo:
1. krome pipStepa reshit problemu s zaschitoj (skazhem lok dlja pozicij kotorye popali v prosadku) v poluavtomaticheskoj versii AKM lokov net, oni est vo vtoroj versii kotoraja torguet na avtomate.
2. Ilan ne torguet na Sell esli visjat v prosadke Buy i naoborot, etu problemu mozhno reshit u Ilana tak chto postavit na dva TF i na odnom razreshit sovershat sdelki tolko na Buy a na drugom tolko na Sell, v AKM razresheno torgovat na Buy i Sell, cherez indjuk kotoryj razdeljaet zony Buy, Sell, Flat. Sootvetstvenno i zamky vystavljajutsja tak, kogda voshli v zonu Buy vse sdelki na Sell stavim v zamok, i sovetnik torguet na Buy i prinosit nam pribyl, vyshli iz zony Buy, esli tam ostalis pozy ih stavim v zamok a u pozicii na Sell zamok raskryvaem i prodolzhaem torgovat na Sell.
3. Ispolzuja zamky, eto nam pozvoljaet torgovat na otnositelno nebolshom schete, MM 600$/0.01 lot, plecho 1:200. I zarabatyvat uzhe dovolno oschutimuju summu. Tak ja vizhu reshenie dvuh problem: Proft/Vremja, Profit/Depo.

Esli u Vas est drugie varianty, poprobujte predlozhit)))

S uvazheniem,
Sergej.

stace

02-04-2009, 13:17

дело в том что илан у меня гребет в разные стороны пока висит цикл просадочный который он разруливает а пара херачит вверх он открывает сделки в лонг и гребет бабло. Так что эта проблема решена.
Замок весчь хорошая. умеешь рулить надо рулить.
илану надо еще сделать чтобы он открывался не тупо от балды а по индикатору или по анализу свечей у меня анализ свечей по 4 свечам смотрит откаты и тока тогда встает в доливку.

LiberAbaci

03-04-2009, 04:20

Стейси, дорогой, я не знаю, кого ты спросил, показать как ты работаешь, лично я не просил, а всего лишь присоединился к твоей просьбе выложить Седого скрин, потому как сам не понял, о чем речь.
-_-

LiberAbaci

03-04-2009, 04:22

Далее твоя цитата

\\На данный момент у меня висит по фунтойене просадон в 1000 пипсов и открыл лот 0,08 ВСЕГО и мне до фени что будет с ней куда она пойдет запас хода лотов у меня большой. \\

Я именно об этой ситуации вам и рассказывал, когда мой знакомый тоже имел "запас хода большой", но в мире все относительно, и когда цена будет лететь не в вашу сторону, проверено временем и большим количеством слитых депозитов, что окончание хода против вас вычисляется по "волшебной" B) формуле: close price = close open - (+) depo / sum lots
Полагаю, расшифровывать переменные нет надобности, и так понятно. :unsure:

LiberAbaci

03-04-2009, 04:30

А что касается иллюзий по поводу якобы защиты от слива путем периодического снятия денег со счета, так прямо и говорите, что ваш SL=depo. Тогда уж проще не гонять деньги туда-сюда, периодически пополняя счет после очередного слива, а просто ставить стопы на ту же величину - результат будет тот же, зато сэкономите на транзакционных издержках. :rolleyes:

LiberAbaci

03-04-2009, 04:37

ForexCz
С чем связано, уважаемый Сергей, что у вас текст то нормально читается, то транслитером написан - невозможно читать :wub:
Не могу с вами пообщаться - пока сломаешь голову, вникая в эти зябы, забудешь суть, которую вы хотели донести.
Сделайте милость - пишите на нормальном языке. :huh:

stace

03-04-2009, 07:20

Все совершенно правильно расписано уважаемый LiberAbaci.

в своё время принимал разные меры по защите слива илана. Делал защиту по эквити, убило депо, делал вывод бОльшего лота в определенную сумму и моментальное закрытие всех сделок по достижению этой сумме тоже суицид.
На данный момент счета две демки открытые 12 декабря 2008 года одну из них я вывел в прибыль ручками и прикрыл илана а другую при счете в 130 000 оставил. Начальное депо было 20 000. И что у нас получается скоро эта демка умрет. Илан попал в затяжной тренд и заметьте всего 2 пары и лот 0,01 на каждую и при таком депо близится конец.
В принципе я торгую ручками. Илан и советники это моё хобби. И всё же теперь я точно начал осознавать что терпеть такую просадку постоянно и при вылазке из просадки получать извините крохи бессмысленно. В реальной ручной торговле я имею 2-3 позиции и при форс мажоре я усредняюсь стоп лосы не ставлю. Но это тоже имеет свои недостатки.
Поэтому на данный момент работа с иланом у меня в полном тупике сейчас ввожу стопы в него так как по идее убыточная серия кроется бОльшим лотом в профит но остальные позы почитай по стопику кроются посмотрим насколько лучше это стабилизирует илана. Так как тестеру доверия нету у меня совершенно разные показатели в реале и в тестере.

ForexCz

03-04-2009, 10:55

Цитата(LiberAbaci @ Apr 3 2009, 04:37 AM) 18571"]
ForexCz
С чем связано, уважаемый Сергей, что у вас текст то нормально читается, то транслитером написан - невозможно читать :wub:
Не могу с вами пообщаться - пока сломаешь голову, вникая в эти зябы, забудешь суть, которую вы хотели донести.
Сделайте милость - пишите на нормальном языке. :huh:

Proshu proschenija, kogda na rabote na MACu v cheshskoj sisteme net kirilice i klaviatury, prihoditsja pisat translitem. Kogda doma i na PC togda pishu kirilicej.))))

stace

03-04-2009, 19:16

Та насрать на кирилицу или латиницу.
главное наши мысли. :D

ForexCz

09-04-2009, 16:25

Nu nakonec to menja pustili na forum)))))

Uvazhaemye, AKM-09m avtomat (noLok) sejchas torguet na demo schete, ja v ego rabotu nevmeshivajus. chto by posmotret ego rabotu nenuzhno instalirovat terminal, Report obnovljaetsja kazhdye 5 minut. U etoj versii sovetnika zaschita escho slabovata i nedaet Vam polnoj garantii na spokojnyj son. Sovetnik torguet s nachala nedeli.

Smotrite sdes: http://forexy.net/statement.htm

S uvazheniem,
Sergej.

stace

12-04-2009, 21:14

Неплохо пошел ;)
Посмотрим. Я свой зарядил на старое демо свое которое он мне поднимал. :p

Nu nakonec to menja pustili na forum)))))

Uvazhaemye, AKM-09m avtomat (noLok) sejchas torguet na demo schete, ja v ego rabotu nevmeshivajus. chto by posmotret ego rabotu nenuzhno instalirovat terminal, Report obnovljaetsja kazhdye 5 minut. U etoj versii sovetnika zaschita escho slabovata i nedaet Vam polnoj garantii na spokojnyj son. Sovetnik torguet s nachala nedeli.

Smotrite sdes: http://forexy.net/statement.htm

S uvazheniem,
Sergej.

ForexCz

14-04-2009, 12:22

Dobryj den.

Testirovanie versii sovetnika AKM-09m avtomat (noLok) ostanavlivaem, programmist uzhe podgotovil osnovnuju versiju AKM-09m avtomat Lok kotoruju naskolko dnej budem testirovat i dorabatyvat v zakrytom rezhime i demonstracija raboty sovetnika nachnetsja skoree vsego so sledujuschego ponedelnika.

S uvazheniem
Sergej.

ForexCz

15-06-2009, 17:08

Zdravstvujte uvazhaemye trejdery. Rabota nad sovetnikem AKM ne zakonchilis. Posle mnogochislennyh testov prishel k vyvodu, chto sovetnika nado nauchit dumat, hotjaby na elementernem urovni. ))) Prichina takovo reshenija - Ni odin indikator ili kombinacii indikatorov primenjaemye k analizu tolko odnoj val. pary ne davali stabilnuju rabotu. Rynek Forex vsegda sozdaval 1-2 raza za god situaciju, kogda lovil sovetnika chto privodilo ili k bolshoj prosadke ili k slivu Depo. Prishlos sozdat iskustvennyj intelekt.))) Eto kazhetsja glupostju, no net, eto ne glupost, mozgi dlja sovetnika sozdany. S programmistem reshili razdelit rabotu po sozdaniju sovetnika na dve chasti, Blok Logiki (InfoSistema ForexCz_10x i ForexCz_21x) i sam sovetnik AKM. InfoSistemu 10x i 21x prakticheski zakonchili, paru nedel ponadobitsja dlja testirovanija v reale (na testere MT4 ee zapustit nevozmozhno). Potom ustanovka na server i AKM vylozhu v etoj vetke, kazhdyj smozhet poprobovat ego na svoem schete...

S uvazheniem,
Sergej.

SK_

22-06-2009, 10:10

ForexCz

22-06-2009, 12:30

Можно ли узнать сущность идеи "мозги для советника".
(положительно считается, что сам советник построен на механистической (http://www.forextrade.ru/mqlabs/19.06.2009-mehanisticheskie-strategii)идее)

Verno, sovetnik (EA) eto Mehanicheskij Trejder, kotoryj reagiruet na opredelennye signaly postupaemye ot indikatorov. No razve Biologicheskij Trejder (BT) postupaet inache? )) Koneshno zhe net, reagiruet na situaciju, na signaly ot indikatorov ili sobstvennuju TS. Ktoto ved BT nauchil torgovat ili on sam nauchilsja.
Glavnoe otvetit na vopros, kollichestvo reshenij i razlichnyh variriantov (kombinacij) reshenij trejdera - Beskonecno? ili Ogranicheno? Ja schitaju chto Ogranicheno, a znachit vse varianty reshenij i povedenie trejdera mozhno zaprogrammirovat. Tehnicheski eto dovolno slozhno, no mozhno etu zadachu razlozhit na neskolko etapov (urovnej). Esli predstavit vse urovni kak lestnicu, to reshaja zadachi postepenno my budem podnimatsja po lesnice i na kakomto urovni (stupenke) dostatochno ostanovitsja, chtoby nash EA nachal prinosit pribyl. Nam nenuzhno podnimatsja do konca etoj lestnici, dostatochno dojti do toj stupenki, gde nash EA budet stabilno zarabatyvat. Eto teoreticheskij podhod k resheniju zadachi.
Na praktike neobhodimo bylo reshit neskolko zadach, no eto uzhe praktika))) Sejchas prakticheski vse slozhilos v edinoe celoe, kak rezultat raboty Pojavilas Analiticheskaja Sistema 10x i 21x. (mozgi) a k mozgam ljuboe telo mozhno prikrutit.... Korotko o Sisteme (mozgah) 10x i 21x, - sistema otvechaet na 3 osnovnyh voprosa kotorye volnujut ljubogo trejdera:
1. Otkryvat poziciju ili "Sidet na zabore"?
2. Na kakoj val pare torguem (kakaja para samaja silnaja i kak dolgo takaja situacija sohranjaetsja na rynke)?
3. V kakom napravlenii otkryvat sdelku?

V sisteme ispolzuetsja indikator s operezhajuschim faktorem SSRC_Force, dalee sravnitelnyj analiz 10 val. par (10x) ili 21 val. para 21x (smotri tablicu ot ForexCz).

S uvazheniem,
Sergej.

wolfvitaliy

26-07-2009, 18:41

Почему затихла тема. Где советник?

ForexCz

28-07-2009, 16:46

Почему затихла тема. Где советник?

Trudimsja)) uze delajut kommercheskij variant... :D

wolfvitaliy

02-08-2009, 12:24

Я жду недождусь етого чуда.
Руки с каждым днем все сильнее чухаются.
ЫЫЫЫЫ

Можете назвать примерную дату ???

ForexCz

03-08-2009, 11:06

Я жду недождусь етого чуда.
Руки с каждым днем все сильнее чухаются.
ЫЫЫЫЫ

Можете назвать примерную дату ???

Uzhe gotov, prohodit sovetnik testirovanie, dumaju na sledujuschej nedelke smogu nazvat tochnuju datu....

S uvazheniem,
Sergej. :cool:

ForexCz

07-08-2009, 17:23

Vsem dobryj den....

Nu chtozh, segodnja sovetnika AKM09m60Web zapustili v rabotu. Nabljudat za ego rabotoj mozhete po etomu adresu: http://akm09.mt4stats.com/ ....
Nakonec to ideja kotoruju pridumal esche pol goda nazad voplatilas v realnost.
Objasnju korotko - Sovetnikom upravljaet Analiticheskaja sistema 10x, kotoraja ustanovlena na servere. Svjaz mezhdu sistemoj i sovetnikom osuschestvljaetsja cherez internet (gospada hakery - oblom, vzlomat kanal ne vozmozhno :D a sovetnik budet razdavatsja besplatno). Sovetnika odnovremenno mozhno ustanovit na 25 valjutnyh par (komp nebudet peregruzhen), odnovremenno sovetnik smozhet torgovat maximalno na 4x samyh silnyh parah.

Budut dopolnitelnye voprosy, sprashivajte...

S uvazheniem,
Sergej.
P.S. Koneshno eto escho prototip, i budem dorabatyvat i sozdavat bolee sovershennye varianty, no sam fakt, sistema uzhe rabotaet i daet rezultaty... ;)

wolfvitaliy

08-08-2009, 12:51

Прошу советник в студия.

wolfvitaliy

08-08-2009, 12:52

(gospada hakery - oblom, vzlomat kanal ne vozmozhno a sovetnik budet razdavatsja besplatno)

ForexCz

10-08-2009, 11:22

Прошу советник в студия.

Ranovato escho, pust nemnozhnoshko potorguet, mozhet escho najdu kakieto oshibki....

ForexCz

10-08-2009, 11:27

(gospada hakery - oblom, vzlomat kanal ne vozmozhno a sovetnik budet razdavatsja besplatno)

Eto znachit, chto sam sovetnik, bolshoj cennosti iz sebja ne predstavljaet - eto tolko "mehanicheskij trejder" v kotoryj zaloyheny opredelennye dejstvija i sovetnik vypolnjaet rabotu kotoruju trejder dolzhen byl by vypolnit ruchkami. No sovetnik ne umeet dumat, ego mozgi sprjatany na serveru, (eto samoe cennoe) bez nih sovetnik i grosha lomannogo ne stoit... A vot dobratsja do mozhgov nepoluchitsja... ;)

ForexCz

17-08-2009, 07:41

Zakonchilas nedelja testirovanija.
Rezultat, vse chto zarabotal sovetnik - spustil. Ispravili gljuki programmirovanija i veschi kotorze zaranee predusmotret slozhno, tolko v processe testirovanija. Obnovili schet i snogo zapustili na nedelnyj test. Dorabotki budut escho, ne vse problemy ustraneny...

S uvazheniem,
Sergej.

VIZA

21-08-2009, 18:50

Вот Вам бабушка и Юрьев день...:(
Наш всенародный советник сдох...:(
Помощь нужна? Может бабулек подкинуть?..Идея-то хорошая...:)
Как хочется верить в Грааль...:D

ForexCz

23-08-2009, 13:37

Вот Вам бабушка и Юрьев день...:(
Наш всенародный советник сдох...:(
Помощь нужна? Может бабулек подкинуть?..Идея-то хорошая...:)
Как хочется верить в Грааль...:D

Oj - oj)) Rano krylyshki skladzvat :D da i neotnoshu sebja k ljudjam, kotorye pri pervyh trudnostjah sdajutsja. ;)

1. Sovetnik ne torgoval poslednie 3 dnja, tak kak byl flat urovnja h1-h4 i vse signaly ot sistemy filter sovetnika prosto blokiroval chtoby ne otkryvatsja na vershine trenda.
2. terminal na kotorom publichno testiruem sovetnika neimeet vse val pary, skazhem na etom terminale net krosov AudJpy, AudCad, AudChf, GbpCad, EurCad i tak dalee. Po etim param byli horoshie dvizhenija i na domashnem kompe sovetnik po nim torgoval.
3. A vot sdes probleemka povazhnee, v kachestve filtra signalov ot sistemy ispolzuem indikator ZigAndZag, i obnaruzili ochen serioznyj nedostatek etogo indikatora. U indikatora net chetkoj fiksacii istenosti signala i kogda rynek popadaet vo flat, signal mozhet ischezat i snogo pojavljatsja na starom meste. No etu problemu obnaruzhil tolko v processe testirovanija. Poetomu sejchas reshaem vopros, dorabotat ZigAndZag ili primenit v kachestve filtra drugoj indikator?

Ne bespokojtes, sovetnik dovedu do sostojanija profita)) Budet eto Gral ili prosto nadezhnyj profitnyj sovetnik, pokazhet vremja. ;) No odno mogu utverzhdat tochno, Sistema 10x i 21x - nichego pohozhego ili blizkovo na nete net i nebylo. Niodna izvesnaja Torgovaja Strategija nichego daze blizko ne predlagaet. )) :D

S uvazheniem,
Sergej.

VIZA

23-08-2009, 19:44

Ну чтож,очень радует такая уверенность в своих силах...
Ждем не дождемся это творение рук человеческих...
Успехов!

ForexCz

27-08-2009, 23:17

Всем привет.

Фильтр у советника поменяли, счет обновили. ;) Наблюдаем))
http://akm09.mt4stats.com/

С уважением,
Сергей.

wolfvitaliy

30-08-2009, 07:05

ForexCz

31-08-2009, 11:11

ForexCz, было бы неплохо выкладывать результаты торговли за неделю.

Ну там период торговли, количество сделок, ну и естественно сколько заработал или потерял.

Чтоб в дальнейшем было с чем сравнивать.

Спасибо.

Poka idut testy, navernoe net smysla delat statisticheskij i sravnitelnyj analiz. Bjemsja nad odnoj edinstvennoj problemoj, ne davat otkryvat sdelki sovetniku na vershine trenda. Vse izvesnye mne indikatory sebja ne opravdyvajut. Prishlos za vyhodnye sozdat sobstvennyj filtr, sejchas programmist nad nim truditsja, kogda budet gotov, eto dolzhno reshit problemu na 80 procentov s losjami. A poka testy...

S uvazheniem,
Sergej.

carat

31-08-2009, 15:59

Здравствуйте!

carat

31-08-2009, 16:00

Здравствуйте!

У меня возникла проблема.

Некоторые ордена у меня отслеживаются скриптом, который должен определенным образом реагировать. А именно в этом случае автоматически выставить дополнительные ордена через дилинговую фирму. Однако этого не произошло. (Срабатывает определенный отложенный орден. Противоположный отложенный орден удаляется и выставляются дополнительные отложенные ордена. При этом, если компьютер был в этот момент выключен, то при включении должен после все сделать. Этого однако не было).
Орден: 4665442, 2009.08.27, 19:13, buy, eur/chf, закрыт 2009.08.31, 01:54. Это тот, который сработал, но при его срабатывании и после не было реакции скрипта.

Также хотел бы спросить, если при выходе из MetaTrader 4, а после его включении системы обнулила режим, чтобы скрипты работали (исчезает сама галочка напротив "Включить советники"), то что нужно сделать.

Жду обратной связи.

Александр

ForexCz

31-08-2009, 18:32

ForexCz

02-09-2009, 12:06

Poka idut testy, navernoe net smysla delat statisticheskij i sravnitelnyj analiz. Bjemsja nad odnoj edinstvennoj problemoj, ne davat otkryvat sdelki sovetniku na vershine trenda. Vse izvesnye mne indikatory sebja ne opravdyvajut. Prishlos za vyhodnye sozdat sobstvennyj filtr, sejchas programmist nad nim truditsja, kogda budet gotov, eto dolzhno reshit problemu na 80 procentov s losjami. A poka testy...

S uvazheniem,
Sergej.

Segodnja nochju obnovili schet i zapustili sovetnika s novym filtrem, pravda programmist zabyl dobavit esche odnu proverku v algoritm, no eto uzhe ne sut vazhno, zavtra peredelaet.
Sovetnik torguet, poka v algoritme oshibki ne vizhu i v rabote sovetnika tozhe.

S uvazheniem,
Sergej

ForexCz

04-09-2009, 15:33

VOt chgo ja dolgo dobivalsja, chto by Sovetnik ne torgoval kogda na rynke idet polnoe dermo. Segodnja AKM-09Web proshel samyj slozhnyj test i prekrasno snim spravilsja. Nabljudaem dalshe.

S uvazheniem,
Sergej

VIZA

13-09-2009, 15:29

Советник торгует?
Хотелось бы посмотреть на его успехи в наше смутное время...а то что-то ни одна ссылка не работает...Выложите плиз...

ForexCz

17-09-2009, 11:14

Советник торгует?
Хотелось бы посмотреть на его успехи в наше смутное время...а то что-то ни одна ссылка не работает...Выложите плиз...

DObryj den.

Nedelku otdyhal, a poka menja nebylo partner perenes Statement sovetnika na drugoj adres: http://jazzman159.sweb.cz/statement.htm
Na starom adrese dostali, postojanno stranicka gljuchila.

S uvazheniem,
Sergej.

wolfvitaliy

07-10-2009, 16:04

Как - то все затихло !!!
Очень жаль.

Scriptong

07-10-2009, 23:02

А что вас конкрентно интересует? Обращайтесь ко мне. Если есть интересные идеи, то выкладывайте на форуме - я их реализую, если конечно идеи не банальные. По наиболее интересным идеям будут публиковаться статьи в MQLabs.

VIZA

20-10-2009, 20:05

ForexCz

22-10-2009, 11:21

Вроде как наметился прогресс,ForexCz?
Это результат постоянной работы над советником или так карта легла?Были агромадные просадки,да и депозит несколько раз обновлялся...добавили фильтры?
А ветка и действительно сошла на нет...
ForexCz[/b],как дела с советником,поделитесь...

Da trudimsja nad sovetnikom, i testiruem ego. No partnery rugajutsja, mol zachem pokazyvat testy, esli testy dajut bolshuju prosadku eto portit reputaciju sovetniku. Sejchas bezhit ocherednaja versija sovetnika, pochti 2 nedeli bez zboev. Posmotret mozhno sdes. http://jazzman159.sweb.cz/statement.htm No i eto esche ne vse, esche gotovim dorabotki.

S uvazheniem,
Seregej.

konung

27-10-2009, 12:42

Странное обсуждение, не кажется ли господа ? ForexCz как черный ящик. Если обсуждать, то могли бы набросать идей, а то "Prishlos za vyhodnye sozdat sobstvennyj filtr" - поверьте так будет продолжаться еще долго...
Надесь никого не обидел.

VIZA

04-11-2009, 16:05

Нн-н-н-да!
Можно по миру пойти если зарядить АКМ в таком виде...
Может все таки алгоритм поменять? Скажем так,на Боллинджера?

ForexCz

18-12-2009, 03:43

Izvinjajus za dlitelnoe molchanie, vse trudimsja da trudimsja.;)

Vzkladyvaju dve krasivyh kartinki, eto test novoj versii sovetnika AKM na raznyh terminalah (Admiral i NWFB). V ponedelnik sovetnika postavim na test on-line, web adres dam v ponedelnik.

S uvazheniem,
Sergej

Scriptong

18-12-2009, 14:49

Извините, что вмешиваюсь в тему, которую досконально не рассматривал.

Просто разрешите высказать мое личное мнение по приведенным миниатюрам. Мое мнение сформировано исключительно на них, поэтому может быть ошибочно.
Такие результаты характерны для систем с Мартингейлом. Это утверждение подтверждается тем, что на убыточных участках возрастает объем сделок. Таким образом, можно сделать вывод о том, что эксперт работает по принципу "каждый убыток должен быть возмещен" и не успокаивается до тех пор, пока не выведет серию сделок в плюс. На этот счет есть очень известная поговорка: "Не за то отец бил сына, что тот в карты играл, а за то, что отыгрывался"
Возможно, какой-то стоп по наращиванию объемов в системе и заложен, но пока его не видно.
Думаю, если попробовать просто принять убыток по полученному сигналу и продолжить работу, то торговля станет не такой рисковой. Хотя, это, конечно, приведет к значительному ухудшению картинок в тестере, но, поверьте, будет смотреться намного правдободобнее.

Magic_Gudi

21-12-2009, 11:56

Извините,а нельзя всё же вернуться к началу темы?А то тема свелась к продаже автомата Калашникова стреляющего холостыми.
А конкретно переделать Ilana:
1.Исправить в коде мартенгейл - он почему-то не увеличивает по экспоненте лот первого ордера (при просадке в -30 он открывается с таким же лотом ) .
2.Исправить лот увеличенный по экспоненте (округлить объем до ближайшего допустимого)

Magic_Gudi

21-12-2009, 12:07

Scriptong

21-12-2009, 13:35

А в отдельном эксперте на основе исправленного Ilana,очень хотелось бы увидеть следующее:
если есть условие для открытия по пипстепу то должны быть условия для открытия в эту сторону орднра (по индикатору или условиям самого Ilana).Так сказать приделать эксперту глаза.

Составьте, пожалуйста условия работы советника более развернуто (какой индикатор, какая именно версия Илана, условия входа и выхода) и я попытаюсь помочь вам.

Magic_Gudi

25-12-2009, 16:33

Это Илан который надо исправить.Все открытые ордера должны закрыться,при достижении ценой уровня в -30 пунктов от открытого четвёртого ордера.

Scriptong

25-12-2009, 20:55

Это Илан который надо исправить.Все открытые ордера должны закрыться,при достижении ценой уровня в -30 пунктов от открытого четвёртого ордера.
Хорошо, попытаюсь разобраться до Нового Года

Scriptong

30-12-2009, 20:46

Да-а-а, более нерационально составленного советника я еще не видел...
Пришлось много чего менять, хотя абсолютно все подчистить не удалось. Потребовалось бы написать новый советник.

Итак, добавлено два входных параметра советника:

StopOrder - номер позиции в серии, на которой прекращается добавление новых
позиций в ту же сторону. По умолчанию, как и просили, равен 4.
StopForAll - количество пунктов стопа, которое устанавливается для последней
позиции в серии. На этот же уровень устанавливаются стопы всех
остальных позиций. По умолчанию, как и просили, равен 30 пунктов.

Magic_Gudi

02-01-2010, 10:22

Спасибо огромное!!!С Новым Годом!!Всего самого наилучшего в новом году!

Magic_Gudi

03-01-2010, 17:33

Извините,уважаемый Scriptong,но в эксперте ошибка.Четвёртый ордер не закрывается по профиту.

Scriptong

03-01-2010, 21:43

Извините,уважаемый Scriptong,но в эксперте ошибка.Четвёртый ордер не закрывается по профиту.
Да, действительно. Был такой недочет.

Gydvin

04-01-2010, 18:01

Кодеру респект. Очень хорошо работает эксперт.
Про четвертый ордер даже и не заметил т.к. на 3 (ем) все закрывало в профит.

Magic_Gudi

05-01-2010, 12:25

Scriptong

05-01-2010, 13:08

Я так понимаю новый код сделан через индикатор RSI?Но мне бы хотелось избавиться от использования индикаторов в эксперте.И есть ещё одно пожелание к коду:мы теряем большую часть прибыли по ордерам ограничивая их тейк-профитом,по-этому предлагаю использовать трейлинг-стоп с выводоп позиции в безъубыток как это было сделано в Complex_Expert,но открытие новых ордеров должно продолжаться независимо от этих не закрытых ордеров.
Обе версии, как и сам Ilan, открывают первый ордер по сигналам RSI. Как иначе можно открыть сделку, не имея сигнала? Каким образом будет задаваться момент и направление сделки?

Трейлинг добавить не проблема.

kiteretik

05-01-2010, 22:50

To Scriptong:

А чтобы Ilan работал на пятизнаке (Альпари) нужно просто помножить на 10 значения TakeProfit, PipStep, slip и StopForAll? Или еще чето нужно исправить?

Gydvin

05-01-2010, 23:01

To Scriptong:

А чтобы Ilan работал на пятизнаке (Альпари) нужно просто помножить на 10 значения TakeProfit, PipStep, slip и StopForAll? Или еще чето нужно исправить?
Я просто ноль дописал и все. И на пятизнаке работает без проблем.
************
Оба наа.... а вот этому я почему то не придал значения:

Обе версии, как и сам Ilan, открывают первый ордер по сигналам RSI. Как иначе можно открыть сделку, не имея сигнала? Каким образом будет задаваться момент и направление сделки?

Трейлинг добавить не проблема.

Я заметил только одну закономерность что каждый новый ордер открывается с новой свечкой (баром) на каком либо ТФ. Т.е. если взят профит в 10 пипсов то пока новый бар не появиться не откроется и ордер. Я это заметил и на 5 ти минутках, 15 ти и на минутном ТФ. Собственно и обратил внимание на ТФ 1М
***********
По торговле с RSI этим советником другой модификации там да подбираешь период и ТФ и вперед. Тока почти каждый день приходиться подстраивать иначе ЛОСИ прут стадом. Там и трал есть.

Scriptong

06-01-2010, 08:31

Я заметил только одну закономерность что каждый новый ордер открывается с новой свечкой (баром) на каком либо ТФ. Т.е. если взят профит в 10 пипсов то пока новый бар не появиться не откроется и ордер. Я это заметил и на 5 ти минутках, 15 ти и на минутном ТФ. Собственно и обратил внимание на ТФ 1М

Да, все верно. Такой же принцип реализован и в оригинальной версии. На мой взгляд, это правильно. Представьте себе ситуацию с тем же профитом 10 пунктов. Вы открылись, заработали необходимый профит, а советник тут же открывает новую позицию с профитом 10 пунктов. Выходит полная бессмыслица, так как вы просто теряете спрэд, а уровень профита перестает играть какую-либо роль, сделка получается как бы зацикленная.

Gydvin

06-01-2010, 10:14

Я не отрицаю, все верно и правильно сделано но как отметил выше автор, трал прикрутить было бы вообще шикарно. Есть моменты когда свечка растет и растет а профит уже закрыт.

Magic_Gudi

06-01-2010, 12:22

Есть ещё одно мето где необходимо поставить трал-трал стоп линнии всех ордеров.Во-первых мы возьмём по максимуму прибыль,а во вторых при срабатывании по тралу велика вероятность что мы пойдём в правильную сторону.

Gydvin

06-01-2010, 13:05

Scriptong

06-01-2010, 13:12

Magic_Gudi

06-01-2010, 14:38

Scriptong

06-01-2010, 21:44

Я имею ввиду ситуацию изображённую на рисунке.Три ордера закрылись в точке стоп линии (жёлтая стрелка-уровень,красная-точка закрытия).Как вы видите если бы к этому уровню применили бы трал,то мы получили бы намного большую прибыль.

Сам по себе трал, в основном, уменьшает прибыль. Видимо, вы говорите об отмене уровня профита вкупе с применением трала?

Magic_Gudi

06-01-2010, 22:51

Scriptong

07-01-2010, 09:26

хорошо,давайте сделаем так:если RSI движется в нашем направлении то мы не закрываем позиции даже если достигнут уровень профита,а если индикатор развернулся закрыть эти позиции соответственно с профитом.

И как вы себе это представляете? Ведь если уровень профита достигнут, то ордера будут закрыты автоматически брокером. Советник тут ничем не поможет.
И что означает фраза "RSI движется в нашем направлении"?

Magic_Gudi

07-01-2010, 16:55

Извините,но если вы не хотите помочь,так и скажите.Потому-что написано мной всё предельно ясно.Естественно ордера закроются по достижению уровня профита.Просто убрать уровень,но оставить в коде его расчёт для того что-бы при закрытии ордеров советник не закрыл их в минус.А по поводу направления тут тоже всё логично,если мы вытаскивали позицию бай (как на рисунке сверху),то наше направление - покупка,и наоборот.

Scriptong

08-01-2010, 15:12

Извините,но если вы не хотите помочь,так и скажите.
Если бы я не хотел вам помочь, то просто игнорировал бы ваши посты. Просто все почему-то считают, что достаточно сказать программисту два слова и он уже все понял. Вариантов интерпретации написанного вами очень много. Просто вы сами видите лишь один, который именно вам и необходим. Я же пытаюсь уточнить у вас все нюансы. Буквально щипцами вытягиваю сведения, будто это военная тайна.

Потому-что написано мной всё предельно ясно.

Абсолютно неясно. Здесь вы пишите, что ордера закрылись:

Естественно ордера закроются по достижению уровня профита.

А здесь вы профит уже убрали:

Просто убрать уровень,но оставить в коде его расчёт для того что-бы при закрытии ордеров советник не закрыл их в минус.

А по поводу направления тут тоже всё логично,если мы вытаскивали позицию бай (как на рисунке сверху),то наше направление - покупка,и наоборот.
Этим предложением вы меня окончательно запутали, так как перед этим вы говорили о значениях RSI. Теперь они испарились таинственным образом.
Для разъяснения мне потребуется четкий алгоритм:
1) Условия открытия первичной позиции. Например: для BUY - RSI больше 30, но меньше 50 (в оригинале Илана стоит простое условие - RSI > 30). Что означает в вашем случае "RSI движется в нашу сторону" или "RSI развернулся" я могу лишь догадываться (например на первом баре RSI больше, чем на втором - растет, а если меньше, то падает), но однозначно понять не могу.
2) Условие открытия дополнительной позиции. Например: расстояние от первичной позиции в указанное кол-во пунктов. В Илане именно так, но с оговоркой, что новая позиция откроется на следующем баре. Я же могу сделать так, чтобы страхующие позиции открывались вне зависимости от закрытия бара.
3) Подробнее расписать методику установки/неустановки профита и закрытия позиции по тралу. Например: открыли BUY по цене 1.45, стоп 1.4380 (4 ордера по 30 пунктов расстояния или нет?), профит 1.46 (или не ставим?). По достижении уровня прибыли в 30 пунктов (1.4530) стоп переносим в БУ на 1.45. При достижении 1.4550 принудительно закрываем позицию. И так по каждому дополнительному ордеру, описывая при этом, что происходит с уже имеющимися позициями.

Пока задание не будет указано в однозначном ключе, выполнить вашу просьбу просто невозможно. Другое дело, если вам просто неохота давать полное описание, потому что это, конечно же, займет у вас некоторое время. Ведь тут не обойтись парой предложений, нужно тщательно выполнить работу по составлению ТЗ (техзадания). Хотя требуется такое лишь в случае, если вам этот советник действительно необходим.

Magic_Gudi

14-01-2010, 17:52

Проблема во взаимопонимании возникает из за того,что я основываюсь на полученном графике после тестирования,а вы на коде.По-этому я хочу попробывать переделать код самостоятельно.У меня одна просьба к вам ,напишите комментарии к каждой строчке кода (как это делается в учебнике по MQL).Если будут результаты обязуюсь выложить в данной теме.
Заранее, Спасибо!

Scriptong

18-01-2010, 16:11

Scriptong

26-01-2010, 09:11

Комментарии в код добавлены. Версия 3.

ForexCz

04-02-2010, 14:19

VSem privet...

Dolgo trudilis - trudilis i sotvorili sovetnika. Fakticheski eto finalnaja versija, k nej budem dorabatyvat tolko servisnye primochki. Test rezhim smotri sdes: http://akm09.mt4live.com/

Podrobnosti pozzhe.

S uvazheniem,
Sergej.

wolfvitaliy

15-02-2010, 05:24

Народ!!!
Может ли кто с толком немного изменить илан 1.4.
Хотелось бы получить илан который торгует в обе стороны одновременно.
Только не говорите что есть куча модификаций. Мне нужен 1.4 без всяких доработок и супер фильтров. Просто двойной илан.

Жду ответа. Спасибо.
Если кто решил помочь, вот он Ilan 1.4 (http://forums.forextrade.ru/attachment.php?attachmentid=4593&d=1234196789)

Scriptong

15-02-2010, 07:08

Здравствуйте. Не могли бы вы рассказать о том, как представляете одновременную работу в обе стороны? Ведь открытие первоначальной позиции, от которой впоследствии открываются дополнительные, все равно производится по конкретному условию. А это условие не может быть одновременно истинно для BUY и для SELL. Отсюда и однонаправленность эксперта.

ForexCz

15-02-2010, 09:03

Scriptong

15-02-2010, 10:20

Eto ved tak prosto, beresh dva grafika skazhem EurUsd, na kazhdyj ustanavlivaesh svoj Ilan1.4, tolko na odnom grafike razreshaesh torgovlju tolko na Buy a na vtorom tolko na Sell. Vot i vse.
В простейшем случае это так и есть. Но, если всмотреться в код Ilan'a, то можно увидеть, что ошибки 4110 и 4111 (запрещение одного из направлений торговли) в нем не обрабатываются. В результате получим засорение журнала сообщениями об ошибках.

Если же лог в несколько гигабайт для пользователя является приемлемым, то можно делать и так.

ForexCz

15-02-2010, 11:39

В простейшем случае это так и есть. Но, если всмотреться в код Ilan'a, то можно увидеть, что ошибки 4110 и 4111 (запрещение одного из направлений торговли) в нем не обрабатываются. В результате получим засорение журнала сообщениями об ошибках.

Если же лог в несколько гигабайт для пользователя является приемлемым, то можно делать и так.

CHeloveku trebovalos prostoe i bystroe reshenie, ja podskazal, ponimaju chto eto ne sovsem korreknyj variant, no dumaju chto logFail raz v nedelju on smozhet stirat.
Pust probuet etot variant, pridet vremja i on pojmet chto eto ne reshaet problem Ilana, chto sovetnik vseravno slivnoj. CHto Ilan kak i drugie linejnye sovetniki prednaznachen tolko dlja torgovli v neskolkih iz sotni sostojanii rynka, no Ilan neumeet eti sostojanija opredeljat, poetomu torguet postojanno i kak rezultat, v odnih uslovijah, on pokazyvaet pribyl, v drugih slivaet. Uchityvaja chto Ilan raschitan tolko na 30-procentnuju uspeshnost, v tom vide kak on est eto Slivnoj Variant.... Torgovlja v oba konca budet zamedljat sliv, no v rezultate vseravno budet Sliv...

Scriptong

15-02-2010, 15:30

Совершенно согласен. В соседней ветке я то же самое пытаюсь объяснить насчет гридеров, коим Ilan и является. Но, видимо, поверить на слово люди не могут. Что же - свой опыт всегда ценен.

Если для wolfvitaliy так уж нужно сделать одновременную работу Ilan'а в двух направлениях, то я это сделаю, как только будет четко сформулировано задание.

wolfvitaliy

16-02-2010, 14:33

ForexCz

16-02-2010, 15:14

wolfvitaliy

16-02-2010, 17:26

>>>P.S. Nemnogo umnee sdelal programmist etu versiju, no sliv vseravno neizbezhen. Poprezhnemu zaschita eto tolko razmer Depo.
>>>Может что-то можно придумать?

ForexCz

16-02-2010, 18:09

>>>P.S. Nemnogo umnee sdelal programmist etu versiju, no sliv vseravno neizbezhen. Poprezhnemu zaschita eto tolko razmer Depo.
>>>Может что-то можно придумать?

Otdohnu i napishu celuju rech, v chem problema vseh sovetnikov.....

Scriptong

16-02-2010, 18:48

Прошу прощение за мою необразованность. Я не знаю как объяснить правильно. Но я тут кое-что нашел. Эксперт со смыслом как и илан, а может даже и есть илан, (только назвали по другому). Вот он работает как я задумывал. Посмотрите пожалуйста на него взглядом профессионала

Если вы чего-то не знаете, то в этом нет ничего зазорного. Поэтому извиняться вам не за что. Чтобы донести до программиста суть вашего задания, нужно просто разложить по полочкам, при каких условиях советник должен совершать то или иное действие. На этом этапе заказчик сам обнаруживает множество противоречий или ошибок в стратегии, что избавляет его от многократных обращений к программисту за "латанием дыр".

Насчет приведенного вами советника. Здесь убрано условие для первоначальной позиции. Поэтому единовременно происходит открытие и Buy, и Sell. В дальнейшем, при открытии дополнительных позиций, условие начинает работать. Условие очень простое - для BUY предыдущий бар должен быть бычьим, для SELL - медвежьим.

По поводу уровня написания советника не думаю, что вам будет интересно выслушивать мои комментарии. Сама же стратегия, как говорилось выше, ущербная, так как практически не анализирует рынок. Здесь уместно сравнить ее с перекати-поле - куда ветер подует, туда и пойдем. Не скрою, даже с такой стратегией может повезти, но везение бесконечным быть не может.

В общем, высказывайте свои пожелания. Что смогу, сделаю/переделаю.

wolfvitaliy

16-02-2010, 19:11

Не знаю что же мне делать, тянет меня к илану. Как же поменять свое мнение ...

Scriptong

16-02-2010, 19:30

Не знаю что же мне делать, тянет меня к илану. Как же поменять свое мнение ...
Я не пытаюсь вас в чем-то убедить. Придет время и вы сами все поймете. А может так будете пользоваться Иланом, что я просто и предположить не могу, что его можно "так готовить".

Вот сегодня вы выложили эксперт, который, судя по вашему посту, является тем, что вам нужно. Логичен следующий вопрос: что вы хотите изменить/добавить?

Сделать так, чтобы эксперт всегда и везде зарабатывал, я не могу. Самому такое нужно:)

wolfvitaliy

18-02-2010, 11:07

Ну в принципе, я его потестил немного, ничего менять и ненужно.
Большое спасибо за помощь !!!

Scriptong

18-02-2010, 16:47

Пока не за что. Я озвучил свои мысли, не более.

wolfvitaliy

26-02-2010, 08:04

Scriptong, Вы сможете добавить в эксперт проверка 2 графических объекта (2 линии) ???

Scriptong

26-02-2010, 09:14

Scriptong, Вы сможете добавить в эксперт проверка 2 графических объекта (2 линии) ???

Здравствуйте.

Прочитайте, пожалуйста, что вы написали и попробуйте переформулировать.

wolfvitaliy

26-02-2010, 12:16

:) Да немножко на бред похоже.

Сейчас постараюсь поподробнее.

http://x.picp2.com/profit/15/14283.jpeg

http://x.picp2.com/profit/15/14285.jpeg

На первом графике показана работа эксперта без изменений. То есть, открыто 2 ордера и стоит 2 орбера на их закрытие.

На втором графике все тоже, плюс изображены 2 сплошные красные линии. Именно в этих местах будет открываться второе колено. Растояние от последнего открытого колена до этой линии = Buy_PipStep ну и Sell_PipStep.

На работу эксперта это конечно не повлияет. А мне создаст удобство. Надоело постоянно вручную это делать.

Надеюсь мысль Вы поняли.
Спаибо. Жду ответа.

Ну и сам бот : Proverka_1.4_7.03.2009.mq4 (http://slil.ru/28709160/2383b229.4b885658/Proverka_1.4_7.03.2009.mq4)

Scriptong

26-02-2010, 13:16

Надеюсь мысль Вы поняли.

Да, теперь все понятно. Особых проблем не вижу. В течение следующей недели сделаю.

wolfvitaliy

26-02-2010, 15:25

Да, теперь все понятно. Особых проблем не вижу. В течение следующей недели сделаю.

Спасибо. Буду ждать.
А можно попросить Вас учесть маленький каприз...
Вот хотелось бы, линии синим цветом и пунктиром (как все остальные) :)

Scriptong

01-03-2010, 10:17

Во второй версии исправил функцию модификации позиций (засорял журнал сообщениями об ошибке) и, как просили, добавил отображение линий. Для настройки цвета и стиля линий добавил параметры:
BuyLineColor - цвет линии, отображающей уровень следующего Buy SellLineColor - цвет линии, отображающей уровень следующего Sell BuyLineStyle - стиль линии Buy. 0 - сплошная, 1 - штриховая, 2 - пунктирная, 3 - штрих-пунктирная, 4 - штрих-пунктирная с двойными точками SellLineStyle - стиль линии Sell. 0 - сплошная, 1 - штриховая, 2 - пунктирная, 3 - штрих-пунктирная, 4 - штрих-пунктирная с двойными точками

Сразу замечу, что реально позиции будут устанавливаться по другой цене (для Buy - ниже, для Sell - выше), так как невозможно предугадать цену открытия свечи, на которой произойдет открытие.

То есть линии отображают минимальное расстояние, на котором от предыдущей позиции будет добавлена еще одна.

ForexCz

02-03-2010, 02:11

wolfvitaliy

02-03-2010, 07:58

Scriptong, Вам такое огромное спасибо. Все так, как я и хотел. Спасибо

wolfvitaliy

29-03-2010, 07:48

Не могу понять. Почему то не всегда открывается колено.
http://x.picp2.com/profit/23/22995.jpeg
Можете объяснить? Или может быть ето ошибка в коде?
Спасибо.

Scriptong

29-03-2010, 08:45

Не могу понять. Почему то не всегда открывается колено.
http://x.picp2.com/profit/23/22995.jpeg
Можете объяснить? Или может быть ето ошибка в коде?
Спасибо.

На рисунке показана позиция Buy и цена находится выше нее. В советнике условием открытия еще одной позиции является нахождение цены ниже позиции Buy. Соответственно, для Sell - выше цены открытия.

wolfvitaliy

29-03-2010, 11:33

Scriptong

30-03-2010, 17:36

Нет. Все не так. Bay тут не причем. Наверное я зря сделал вырезку. Синяя линия относится к sell. А на рисунке Вы видите "6 bye", потому что синяя линия и открытая сделка bay находятся на одной цене.

В следующий раз, когда ситуация повторится, выложу полный скрин чтоб не вводить Вас в заблуждение.
Может быть причиной является банальная нехватка денег?

Причину можно выяснить также, посмотрев логи эксперта (закладка "Эксперт" или файл experts\logs\YYYYMMDD.log, где YYYY - год, MM - месяц, DD - день, когда возникла проблема) и выяснить, пытался ли эксперт открыть позицию.

ForexCz

31-03-2010, 17:35

Privet....

Mne znakomyj sbrosil web stranichku na parochku super sovetnikov, nazyvajutsja Trumpeto i Paradis. Posmotrel na grafiki testov, nu prosto super, 300 - 400 procent za god poluchaetsja. Potom posmotrel na primer torgovli, kartinki sdernul s weba i vykladyvaju. Nu kak? uznali kopii Illana?

Ne strashno chto eti kopii Illana za dengi prodajut, strashno, chto narod kupiv budet torgovat na udachu. Mozhet komuto povezet i zarabotaet bystro i uspeet snjat pribyl, no a esli net, soljet depo i mozhet za odin - dva dnja pri silnom trende...

S Uvazheniem,
Sergej.

wolfvitaliy

23-04-2010, 05:32

Ув, Scriptong, объясни пожалуйста что здесь происходит, каждый оператор и переменную. И еще, как часто происходит проверка?
Хочу разобраться почему не открывает новые ордера. (открывает только когда наново загружаешь эксперт на график), такое ощущение будто проверка на открытие следующего ордера делается один раз (при первом выполнении эксперта и больше туда не возвращается).

//+------------------------------------------------------------------+
//Проверяем нужно ли открывать следующий ордер
bool NextOrder(string OrdType)
{
bool NextOrd = false;
int PipStepEX;

double CurrCl=iClose(Symbol(),BackBarTF,1);
double CurrOp=iOpen(Symbol(),BackBarTF,1);

if (OrdType=="buy")
{
PipStepEX = NormalizeDouble(Buy_PipStep*MathPow(Buy_PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);
if (FindLastOrder(OrdType, "Price") - Ask >= PipStepEX * Point && CountTrades(OrdType)<Buy_MaxTrades)
{
if (BackBar)
{
if (CurrOp <= CurrCl) NextOrd = TRUE; else NextOrd = false;
} else {
NextOrd = TRUE;
}
}
}
if (OrdType=="sell")
{
PipStepEX = NormalizeDouble(Sell_PipStep*MathPow(Sell_PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);
if (Bid - FindLastOrder(OrdType, "Price") >= PipStepEX * Point && CountTrades(OrdType)<Sell_MaxTrades)
{
if (BackBar)
{
if (CurrOp >= CurrCl) NextOrd = TRUE; else NextOrd = false;
} else {
NextOrd = TRUE;
}
}
}
return(NextOrd);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Жду ответа. Заранее спасибо.

Scriptong

26-04-2010, 17:57

Для того, чтобы понять назначение кода, преобразим его в удобочитаемый вид:

//+------------------------------------------------------------------+
//Проверяем нужно ли открывать следующий ордер
bool NextOrder(string OrdType)
{
bool NextOrd = false; // Сбрасывается флаг, свидетельствуя об отсутствии необходимости открывать позицию
int PipStepEX; // Расстояние, на котором от предыдущей позиции должна быть открыта следующая

double CurrCl=iClose(Symbol(),BackBarTF,1); // Цена закрытия предыдущей свечи на таймфрейме BackBarTF
double CurrOp=iOpen(Symbol(),BackBarTF,1); // Цена открытия предыдущей свечи на таймфрейме BackBarTF

if (OrdType=="buy") // если необходимо принять решение насчет открытия очередной позиции BUY
{
// Рассчитывается расстояние, которое должна пройти цена вниз от последнего BUY
PipStepEX = NormalizeDouble(Buy_PipStep*MathPow(Buy_PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);

// Если разность между последним открытым BUY и текущим Ask больше или равна PipStepEx и кол-во
// открытых BUY меньше Buy_MaxTrades ...
if (FindLastOrder(OrdType, "Price") - Ask >= PipStepEX * Point && CountTrades(OrdType)<Buy_MaxTrades)
{
if (BackBar) // и нужно принимать во внимание тип посленего бара (бычий или медвежий)
{
if (CurrOp <= CurrCl) // Цена открытия ниже цены закрытия - бар бычий
NextOrd = TRUE; // бар бычий - можно добавлять BUY
else
NextOrd = false; // бар медвежий - нельзя добавлять BUY
}
else
NextOrd = TRUE; // не обращаем внимания на последний бар, поэтому можно открывать BUY
}
}
if (OrdType=="sell") // если необходимо принять решение насчет открытия очередной позиции SELL
{
// Рассчитывается расстояние, которое должна пройти цена вверх от последнего SELL
PipStepEX = NormalizeDouble(Sell_PipStep*MathPow(Sell_PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);

// Если разность между текущим Bid и последним открытым SELL больше или равна PipStepEx и кол-во
// открытых SELL меньше Sell_MaxTrades ...
if (Bid - FindLastOrder(OrdType, "Price") >= PipStepEX * Point && CountTrades(OrdType)<Sell_MaxTrades)
{
if (BackBar) // и нужно принимать во внимание тип посленего бара (бычий или медвежий)
{
if (CurrOp >= CurrCl) // Цена открытия выше цены закрытия - бар медвежий
NextOrd = TRUE; // бар медвежий - можно добавлять SELL
else
NextOrd = false; // бар бычий - нельзя добавлять SELL
}
else
NextOrd = TRUE; // не обращаем внимания на последний бар, поэтому можно открывать SELL
}
}
return(NextOrd); // Вернем решение (False - нельзя, True - можно)
}

Впечатление об одноразовом принятии решения по ордеру производится из-за того, что советник всего один раз за один бар принимает решение о добавлении.

wolfvitaliy

29-04-2010, 17:38

Scriptong, просмотрите это (http://slil.ru/29056643).
Как я и говорил, после рестарта эксперта он начинает срабатывать.
Может дадите этому какое-то обьяснения.

P.S. И за рисшифровку спасибо.

Scriptong

30-04-2010, 14:30

В советнике реализован принцип - одно действие в течение одной свечи. Это снимает лишнюю нагрузку на процессор и исключает цепное открытие ордеров. Принцип реализован посредством сохранения времени открытия текущей свечи. Пока время открытия текущей свечи равно тому, которое сохранено, открытие новых сделок не производится. Но как только оно изменяется (открывается новая свеча), происходит проверка условий открытия (в данном случае - расстояние от последнего открытого ордера) и открытие сделки при их (условий) выполнении.

В указанном вами случае при нормальной работе советника открытие ордеров идет своим чередом. При рестарте вы меняете эту очередность, так как стираете сохраненные значения времени открытия свечи. В результате советник сразу после старта открывает новую сделку, не дожидаясь новой свечи.

Я не совсем понимаю зачем производить подобные эксперименты. Подобные советники рассчитаны на бесперебойную работу. Любые действия с ними (включая невинную смену таймфрейма) ведут к непредсказуемым результатам, которые предвидеть в полной мере очень затруднительно.

wolfvitaliy

05-05-2010, 06:24

Scriptong, Вы позволите опять украсть немного Вашего времени. Кое какая мысль есть.
А что, если скажем с открытием последнего (допустим 10-го) плеча Проверки открывать ордер в обратном направлении с таким же лотом или в 2 раза больше его.
Далее у тренда варианта два:

1) Он идет дальше, неважно сколько пипсов. Тогда Проверка находится так сказать в без убытке (не считая минуса до открытия последнего (10-го) колена), или отыгрывается, если "обратный" ордер открыт с "двойным" лотом.
2) Он разворачивается в направлении необходимом Проверке для закрытия 10-ти ордеров. Тогда мы закрываем наш "обратный" ордер и все идет как надо.

Конечно тренд может погулять на "горячей границе" (уровень открытия последнего колена Проверки и "обратного" ордера), заставляя терять депо на спредах по открыванию "обратного" ордера, НО так как предположено выше, что резкие и сильные ордера так-же резко возвращаются назад (а на последнем, допустим 10-м колене Проверки получается, что он прошел уже предостаточно), то на "горячей границе" он долго гулять по идее не должен.

Итог этого всего: Если тренд идет дальше в направлении обратном Проверке, то мы либо ждем его возвращения в свое русло, ставя все позиции в без убыток "обратным" ордером, либо отыгрываем "обратным" ордером двойного лота. Если тренд возвращается назад, то закрываем "обратный" ордер.
Можно потерять немного на спредах "обратного" ордера, но получается, что это пыль, по сравнению с тем, сколько висит в минусе на открытых до этого ордерах.

Scriptong

05-05-2010, 08:48

wolfvitaliy

05-05-2010, 09:42

Что такое 10-ое плечо Проверки?

extern int Buy_MaxTrades=10; //максимальное кол-во колен
extern int Sell_MaxTrades=10;

Если сможете помочь. Я обдумаю детали и Вам сообщу.

wolfvitaliy

05-05-2010, 11:33

Что-то затруднения у меня. Все продумал вроде, а как правильно стопы поставить не знаю еще.

Scriptong

06-05-2010, 10:30

Что-то затруднения у меня. Все продумал вроде, а как правильно стопы поставить не знаю еще.

Это как раз означает, что еще обдумано в системе очень мало. Ведь не столь важен момент открытия сделки, сколько момент ее закрытия. Поэтому стопы и профиты являются самой важной частью.

Teralex

13-05-2010, 21:17

Здравствуйте!

Я сейчас торгую тоже с помощью похожего эксперта и всегда задаю себе один и тот же вопрос - почему в таком эксперте стоит запрет на открытие сделки в обратную сторону когда предыдущая сделка через определенный степ зашла в убыток?(все убыточные сделки наращиваются только в одну сторону как в рулетке:))

Ведь если направление степа присоединить к индикатору и разрешить изменение его направление во время серии убыточных сделок в зависимости от показаний индикатора (или их сочетания), то таким образом можно остановить наращивание объема сделки при длительном направлении рынка в убыточную сторону, что убийственно для таких экспертов.

Мне кажется что разрешив изменение направления степа, останется только уменьшить количество подряд убыточных сделок, а это уже дело техники.

Уже были высказывания на похожую тему(типа это все равно что перекладывать из одного кармана в другой), но все же не понятно, почему нет?

cyclik33

13-05-2010, 23:26

Потому что если изменить направление открытия сделки, есть вероятность того, что цена пойдет опять не в нужную сторону. И гораздо больше вероятность на откат, нежели на продолжение тренда, конечно в зависимости от того, на каком колене заключается сделка. Поэтому такая система не имеет смысла.

Teralex

14-05-2010, 08:50

Тогда есть еще один вариант защиты депозита от наращивания объемов – автоматическое определение советником ширины канала, в котором движется цена, из которой будет вычисляться шаг сделок и соответственно их количество.

Таким образом, профит в широком канале будет расти не так быстро, но торговля будет более стабильной.

Scriptong

14-05-2010, 13:21

Тогда есть еще один вариант защиты депозита от наращивания объемов – автоматическое определение советником ширины канала, в котором движется цена, из которой будет вычисляться шаг сделок и соответственно их количество.

Сложность такой защиты заключается в условиях определения этого канала. Например, на каком таймфрейме нужно определить канал, за какое количество свечей (или времени) должен подсчитываться канал, что является условием пробития канала... Это только явные вопросы. Существует еще множество мелких и не таких явных проблем.

Teralex

14-05-2010, 13:54

Да, но это уже проблемы оптимизации системы, а не её исполнения.

В любом случае учитывание канала куда лучше, чем щупать рынок вслепую, стандартным ограниченным набором.

А что касается расчёта канала и его условий, то у Вас уверен таких проблем не будет, поскольку уже знаком с Вашими работами в этом направлении.

Teralex

14-05-2010, 15:18

Учитывая предыдущие посты, есть предложение добавить к стандартному советнику на основе мартина:

- для постоянной защиты – расчет канала цены с переменной (количество баров текущего таймфрейма), величина которого будет обусловливать шаг добавления сделок с увеличенным лотом. Шаг = ширина канала /количество сделок заданных переменной (или сколько позволяет депо), за вычетом последней сделки (та что с наибольшим лотом, она нужна дальше).

- для экстремальной защиты – локирование при исполнении условия пробития канала (вот здесь нам и нужна запасная сделка, которую мы оставили выше).

- для реальной полуавтоматической торговли – визуальное разделение зон покупки/продажи эксперта на текущий момент. Это может быть линия или фон который отображает уровень при котором эксперт будет открывать короткие или длинные позиции. С помощью такого визуального контроля, трейдер, учитывая те или иные факторы, сможет сам закрыть позицию или их комбинацию в нужный момент (добавиться человеческий фактор в разумных мерах), чем не еще одна защита.

Кто за, кто против? Пишите.

Teralex

01-06-2010, 15:09

Помогите пожалуйста люди добрые!

Кто знает как изменить или дополнить вот этот кусок кода Илана:

if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
if (OrderType() == OP_BUY) {
PriceTarget = AveragePrice + TakeProfit * Point;
BuyTarget = PriceTarget;
Stopper = AveragePrice - Stoploss * Point;
flag = TRUE;
}
}
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
if (OrderType() == OP_SELL) {
PriceTarget = AveragePrice - TakeProfit * Point;
SellTarget = PriceTarget;
Stopper = AveragePrice + Stoploss * Point;
flag = TRUE;

для того, чтобы он мог вичислять один тейк для одновременно открытых коротких и длинных позиций?

Teralex

02-06-2010, 14:55

Уточню вопрос - как написать в коде следующее задание:

Если одновременно существуют открытые советником короткие и длинные позиции, и последняя позиция длинная, то общим для всех позиций тейком (PriceTarget) будет уровень последней открытой длинной позиции + TakeProfit. Аналогичное задание и для короткой позиции.

Я пробовал написать :

if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
if (OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_BUY && LastBuyPrice) {
PriceTarget = LastBuyPrice + TakeProfit * Point;
Target = PriceTarget;
Stopper = LastBuyPrice - Stoploss * Point;
flag = TRUE;

Но это не работает. Работает только усреднение серии не зависимо от направлений сделок. Помогите кто может

Scriptong

02-06-2010, 16:47

Уточню вопрос - как написать в коде следующее задание:

Если одновременно существуют открытые советником короткие и длинные позиции, и последняя позиция длинная, то общим для всех позиций тейком (PriceTarget) будет уровень последней открытой длинной позиции + TakeProfit. Аналогичное задание и для короткой позиции.

К сожалению, я не могу понять, что же все-таки вам нужно. Ведь одинаковый уровень профита для разнонаправленных сделок это нонсенс. Такого не бывает в природе, так как профит для коротких и профит для длинных ВСЕГДА располагаются по разные стороны от текущей цены.

Другое дело один профит для всех длинных и другой профит для всех коротких.

Возможно, вы хотите получить некоторую величину в пунктах, которую потом добавлять/отнимать от цен открытия позиций.

Teralex

02-06-2010, 20:27

К сожалению, я не могу понять, что же все-таки вам нужно. Ведь одинаковый уровень профита для разнонаправленных сделок это нонсенс. Такого не бывает в природе, так как профит для коротких и профит для длинных ВСЕГДА располагаются по разные стороны от текущей цены.

Другое дело один профит для всех длинных и другой профит для всех коротких.

Возможно, вы хотите получить некоторую величину в пунктах, которую потом добавлять/отнимать от цен открытия позиций.

Одинаковый уровень профита для разнонаправленных сделок это не нонсенс, когда речь идет о перевороте серии сделок. Просто для последней сделки, которая перекрывает серию, это тейк, а для серии стоп. Все сделки закрываются вместе, на одном уровне. Именно это мне нужно. Вы можете это описать в коде?

В идеале конечно хотелось бы что бы советник, при наличии коротких и длинных позиций, с разными суммами лотов, определял общий тейк по принципу заложенному в скрипте "Уровень безубытка"

Scriptong

03-06-2010, 17:44

Одинаковый уровень профита для разнонаправленных сделок это не нонсенс

Именно нонсенс. Покажите, пожалуйста, на примере как вы ставите профит на одном уровне у длинных и коротких позиций.

Вот поставить уровень стопа короткой позиции на уровень профита длинной - пожалуйста. В итоге обе сделки будут закрыты одновременно.

Teralex

03-06-2010, 17:47

Именно нонсенс. Покажите, пожалуйста, на примере как вы ставите профит на одном уровне у длинных и коротких позиций.

Вот поставить уровень стопа короткой позиции на уровень профита длинной - пожалуйста. В итоге обе сделки будут закрыты одновременно.

Хорошо, а если речь идет об Илане?
Там цель цены объединяет тейк и стоп?

Scriptong

03-06-2010, 19:18

Хорошо, а если речь идет об Илане?
Там цель цены объединяет тейк и стоп?

В илане работа ведется с одним типом позиции - BUY или SELL. В нем нет перекрытых позиций. Поэтому для всех BUY возможно установить единый профит, точно также как и для всех SELL. Но ни в коем случае для BUY и SELL одновременно.

Teralex

04-06-2010, 09:24

Вот поставить уровень стопа короткой позиции на уровень профита длинной - пожалуйста. В итоге обе сделки будут закрыты одновременно.

Напишите пожалуйста код для Илана, который бы выполнял это.

Scriptong

04-06-2010, 13:42

Напишите пожалуйста код для Илана, который бы выполнял это.
В Илане не предусмотрено существование встречных позиций. Для начала придется изменить алгоритм самого Илана. В принципе, это уже будет совсем другой советник.

Сейчас Илан работает так:
1) Если нет позиций, то анализируется закрытие двух предыдущих свечей. При повышении цены закрытия и нахождении RSI ниже 70 откроется BUY. При понижении цены закрытия и нахождении RSI выше 30 откроется SELL.

2) Если к открытию следующей свечи позиция ушла в минус более чем на PipStep пунктов, то будет открыта дополнительная позиция в том же направлении, что и предыдущая с увеличенным в LotExponent лотом. При этом изменится общий профит двух позиций с тем, чтобы при закрытии прибыль составила около TakeProfit пунктов в эквиваленте объема Lots.

3) Советник работает до стоп-аута или закрытия позиций по профиту. До закрытия по профиту сигналы открытия новых позиций не принимаются. После закрытия по профиту вновь проверяется RSI и цены закрытия предыдущих свечей. Снова начинается "пирамидинг".

Приведите пожалуйста свой алгоритм, в котором видно, в каких случаях открываются встречные позиции и когда необходимо рассчитать общие уровни стопа и профита.

Teralex

04-06-2010, 14:56

Приведите пожалуйста свой алгоритм, в котором видно, в каких случаях открываются встречные позиции и когда необходимо рассчитать общие уровни стопа и профита.

Выкладываю советник – тот, который уже не Илан. Не судите строго за его содержание, так как я только учусь. В принципе его код меня устраивает, но как я уже объяснял, не правильно выставляется тейк. Сейчас при наличии короткой и длинной серии сделок выставляется соответственно два тейка, а должен быть один - тейк серии которая своим общим лотом перекрывает другую серию на уровне безубытка + ТР. При визуальном тестировании все станет понятно. Как я предполагаю неправильно работает только раздел вычисления «NewOrdersPlaced». MaxLevel и MinLevel - 0.1/-0.1, так быстрее увидите в чем дело.
15847

Scriptong

07-06-2010, 08:53

Хорошо, посмотрю.

Teralex

14-06-2010, 09:46

Удалось ли Вам выкроить время на просмотр кода?

Scriptong

14-06-2010, 15:05

Удалось ли Вам выкроить время на просмотр кода?

Извините, совсем забыл.

С кодом трудно разобраться. Он очень избыточен. Например, вот этот участок:

total = CountTrades();
AveragePrice = 0;
double Count = 0;
for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
AveragePrice += OrderOpenPrice() * OrderLots();
Count += OrderLots();
}
}
}

и вот этот:

double lots=0;
double sum=0;
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if (!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break;
if (OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
lots=lots+OrderLots();
sum=sum+OrderLots()*OrderOpenPrice();
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
lots=lots-OrderLots();
sum=sum-OrderLots()*OrderOpenPrice();
}
{ double price=0;
if (lots!=0) price=sum/lots;
string title="Уровень безубытка";
string lossfree=" не существует";
if (price>0) lossfree = " = "+DoubleToStr(price,Digits);
}

у вас делают одно и то же.

При подсчете цены PriceTarget я и вовсе не могу понять алгоритм. Во-первых, неясна цель следующего условия:

if (OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL && OrderType() == OP_BUY)

Для меня оно выглядит как тавтология. Далее в этом же блоке кода у вас присутствуют "грабли", на которые наступает множество начинающих программистов: неправильно расставлены фигурные скобки. Две строки:

Stopper = price - TakeProfit * Point;
и

Stopper = price + TakeProfit * Point;
у вас исполняются вне зависимости от результата выполнения условия сравнения общей величины лотов.

Для выполнения вашей задачи я настоятельно рекомендую уйти от изначального Илана, так как его код очень далек от совершенства. Он совершенно не продуман с точки зрения оптимального выполнения операций. Чего только стоит многократное обращение к списку открытых ордеров на одном и том же тике. Возьмите для начала мой код, который насыщен комментариями, и вносите изменения в него, тоже с комментариями. В комментариях укажите свое видение работы каждого нового блока, по которому будет легче понять, что вы хотите реализовать.

Teralex

15-06-2010, 11:27

Scriptong

15-06-2010, 15:40

По Вашим рекомендациям я ушел от изначального Илана, но с новым кодом у меня не очень получилось:confused:

В коде я описал что добавил, или местами, что хотел добавить, а также что хотел добится от каждого блока. Надеюсь все будет понятно и надеюсь на Вашу помощь.

Выкладываю доработанный (исковерканный) Илан:)

Мне действительно сложно что-то вам советовать по той причине, что не могу даже представить себе, какой именно алгоритм работы вы хотите заложить в программу.

Все же вам нужно четко решить, по каким критериям будут открываться разнонаправленные позиции. В приведенном коде встречные ордера никогда не будут открыты, так как блок открытия SELL при существовании BUY имеет то же самое условие, что и блок перед ним:

if (LongTrade && LastBuyPrice - Ask >= PipStep * Point) // Есть длинная позиция или
{
iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, total), lotdecimal);
ticket = OpenPendingOrder(OP_BUY, iLots, EAName + "-" + total);
return (0);
}
// -----------------------------а здесь я буду мутить----------------------------
if (LongTrade && LastBuyPrice - Ask >= PipStep * Point && Fish2Dn && Fish3Dn) // Есть длинная позиция
{
ticket = OpenPendingOrder(OP_SELL, NormalizeDouble(SumLots()*LotExponent, lotdecimal), EAName + "-" + total);
return (0);
}

Оба условия одинаковы. Логично, что срабатывает самое первое условие, открывающее еще одну длинную, после выполнения которого эксперт прекращает работу до следующего тика. На следующем тике у нас добавлена еще одна длинная и условие открытия больше не срабатывает, так как цена не успела отойти на заданное количество пунктов. При следующем выполнении условия вновь та же картина - выполнение перехватывается первым блоком, а второй так и остается не у дел.

Здесь нужно решить, что же все-таки должен делать эксперт при получении просадки PipStep пунктов: открывать позицию в том же направлении или в противоположном. Еще один вариант - сделать условия неравнозначными, чтобы выполнение могло дойти пдо второго блока.

Вариантов может быть масса. Главное, чтобы вы выбрали один из них осмысленно.

Teralex

15-06-2010, 18:03

Спасибо за то что ткнули носом в очевидное решение.
Теперь противоположные сделки окрываются как надо.

Вот только после открытия они живут каждая своей жизнью - одна и другая наращивают свои колена, и соответственно закрываются каждая по своей средней.

Вот и дошли мы к проблеме, с которой начали.

Точнее еще даже не дошли, потому что у меня не получилось включить блок "zeroprice", который в прошлом коде работал, а здесь почему-то нет.

Если сможете, посмотрите пожалуйста.

Если уровень безубытка заработает, останется только задать условие размещения тейка и стопов для одновременно отрытых сделок, что и будет финальной целью.

16116

Scriptong

16-06-2010, 11:51

Вернемся к этой теме на следующей неделе, допустим, в понедельник.

Teralex

22-06-2010, 10:27

Может уже вернемся?:)

Scriptong

22-06-2010, 12:05

Как я понимаю, проблема именно в том, чтобы рассчитать среднюю цену безубыточности при наличии встречных позиций. Для этого нужно получить формулу расчета этой цены, так как в функции zeroprice расчет производится неправильно.

Итак, вернемся к школьной программе по составлению и решению уравнений. Будем считать, что каждый из наборов позиций вы уже привели к единому знаменателю, то есть имеем следующие данные:
1) Общий объем позиций Buy - BuyLots
2) Средняя цена открытия Buy - BuyPrice
3) Общий объем позиций Sell - SellLots
4) Средняя цена открытия Sell - SellPriice
Как найти эти величины, наглядно показано в функции CountTrades, где вычисляется значение AveragePrice.

Итак, нам необходимо найти такую цену, при которой сумма прибыли и убытков по всем позициям будет равна нулю. То есть, исходим из уравнения:

(X - BuyPrice)*BuyLots + (SellPrice - (X + Spread))*SellLots = 0 (1),
где X - это и есть искомое значение цены безубыточности
(X - BuyPrice) - прибыль/убыток по позициям Buy в пунктах
(SellPrice - (X + Spread)) - прибыль/убыток по позициям Sell в пунктах
(X - BuyPrice)*BuyLots - прибыль/убыток по позициям Buy в валюте депозита
(SellPrice - (X + Spread))*SellLots - прибыль/убыток по позициям Sell в валюте депозита (Spread добавляется, так как цена закрытия коротких - Ask, а X мы выражаем в Bid)

Раскрываем скобки и получаем:

X*BuyLots - BuyPrice*BuyLots + SellPrice*SellLots - X*SellLots - Spread*SellLots = 0 (2)

далее приводим подобные:

X*(BuyLots - SellLots) - BuyPrice*BuyLots + SellLots*(SellPrice - Spread) = 0 (3)

В итоге приходим к конечному виду формулы:

X = (BuyPrice*BuyLots - SellLots*(SellPrice - Spread))/(BuyLots - SellLots) (4)

Очевидно, что если BuyLots == SellLots, цены безубыточности нет, так как получим деление на ноль.

В итоге функция zeroprice преобразована в соответствии с найденной формулой. Добавлен вывод необходимых значений на экран. А вот что вам необходимо делать с полученной ценой общего БУ - решайте сами.

P. S. При доминировании BUY общая цена округляется вверх, а при доминировании Sell - вниз, так как БУ всегда выходит с точностью меньше одного пункта.

Teralex

22-06-2010, 14:49

Огромное спасибо! Красиво у Вас это получилось.
Осталось осуществить то, с чего я начал, а именно установить тейки и стопы выходя из уровня безубытка.
Я попробовал в Вашем последнем варианте, в блоке расщета тейка и стопа, заменить AveragePrice на zeroprice, но ничего не произошло, ни стоп ни тейк так и выставился.
Я хотел добится примерно такого :
if (OrderType() == OP_BUY) если позиция бай
if (BuyLots>SellLots) и сумма лотов бай больше суммы лотов селл
TP = zeroprice + TakeProfit*Tick; тейк равен уровню безубытка + тейк на тик
if (OrderType() == OP_SELL) и наоборот
if (BuyLots<SellLots)
TP = zeroprice - TakeProfit*Tick;
В любом случае все позиции (и короткие и длинные) должны закрыться одновременно при достижении тейка, а как это написать не знаю. Может нужно перемещать стопы позиций сумма лотов которых меньше на тот-же уровень что и тейк серии сумма лотов которой больше.

Scriptong

24-06-2010, 22:14

Ответ на этот вопрос я дал в виде статьи (http://fxtrade.ru/mqlabs/24.06.2010-mqlabs-raschet-sovokupnoy-pozicii). Там подробно описана техника нахождения цены открытия совокупной позиции и функция, устанавливающая профит совокупной позиции - ModifyCheck

lemonque

28-06-2010, 11:10

ЧВВМУ им. П.С. Нахимова на протяжении более чем полувека являлось одним из престижных высших военно-морских учебных заведений Советского Союза.
За полвека в стенах училища для ВМФ подготовлено шестнадцать тысяч офицеров -высококвалифицированных специалистов. Из них тринадцать человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, четыре офицера заслужили это высокое звание в послевоенный период. За это время 121 выпускник окончил училище с золотой медалью. Более 150 выпускников стали адмиралами и генералами, около ста учеными – академиками, докторами, кандидатами наук, 38 — имеют почетные звания заслуженных военных специалистов, заслуженных деятелей науки и техники, образования и культуры.
Достойным преемником ЧВВМУ стал Севастопольский военно-морской институт, продолживший его традиции. Несколько сот его выпускников служат сейчас в штабах и управлениях, на кораблях и в частях ВМС Украины. Созданная в 2009 году на базе СВМИ академия ВМС Украины стала достойным продолжателем боевых и трудовых традиций военно-морских заведений. В свое время в стенах училища, а затем и института учились будущие государственные деятели, видные военачальники армии и флота, известные ученые, видные деятели культуры и искусства, депутаты областных, городских и районных советов и дум, руководители администраций городов и областей, крупных предприятий промышленности, финансисты.
В связи с приближающейся юбилейной датой — 75-летием основания ЧВВМУ ордена Красной Звезды училища — создан организационный комитет по подготовке энциклопедии ЧВВМУ, СВМИ, АВМС им. П.С. Нахимова.
Энциклопедия — это научно-справочное издание, содержащее систематизированный свод военных знаний о системе подготовки офицеров, служебной деятельности выпускников ЧВВМУ и СВМИ разных лет, важных исторических событиях послевоенного периода, связанных с созданием ракетоносного военно-морского флота, испытаниях новейших образцов морских баллистических и крылатых ракет и артиллерийского вооружения, участиях корабельных соединений, береговых войск и морской авиации в боевых действиях, истории становлении ВМСУ и других событиях, непосредственными участниками которых являлись выпускники ЧВВМУ и СВМИ.
Редакционная коллегия издания обращается ко всем преподавателям и выпускникам ЧВВМУ и СВМИ разных лет, ветеранским организациям в Украине и России с просьбой принять участие в работе, заполнить «Анкету выпускника» или «Анкету преподавателя», а также направлять в адрес редакции любую интересную информацию о своей службе, важность и ценность которой, несомненно, по достоинству будут оценены потомками.Kauf billig Thomas Sabo (http://www.salethomassabocharme.com/)

Teralex

29-06-2010, 16:48

Огромное спасибо Scriptong!!!

Классно у Вас получилось. Только адаптировать Вашу систему под Илана у меня мозгов не хватило, а вот вставить свои условия сигналов в OverTake, это прошло нормально. Мне бы OverTake, который понравился больше Илана, добавить еще открытие по пипстепу, как в Илане, было бы вообще супер. Но над этим я еще посижу, а вот добавить один индикатор к советнику не смог, и уже сдался, и обращаюсь к Вам за помощью.

Мне очень нужно добавить в советник (в принципе все равно в какой) индикатор i-Regr. Мне от него нужно только два сигнала - направление канала вверх и направление канала вниз (типа RegrUp/RegrDn) и все.

Помогите пожалуйста!

Выкладываю исходник индикатора
16494

Я вот пытался :
bool RegrUp = False, RegrDn = False;
if (UseRegr)
{
double ma = iCustom(Symbol(), 0, "i-Regr", degree, kstd, bars, shift,0, 0);
double ma1 = iCustom(Symbol(), 0, "i-Regr", degree, kstd, bars, shift,0, 1);
if (ma>ma1) RegrUp = True;
if (ma<ma1) RegrDn = True;
}

Scriptong

30-06-2010, 12:23

Вы все сделали правильно. Не могу понять, почему не получилось. Единственный нюанс - я предпочитаю не использовать показания нулевого бара. То есть в вашем случае сдвигаю показатели на один бар влево.

В эксперте OverTake_V2 я реализовал именно такой подход. Теперь все сигналы подтверждаются наклоном i-Regr.

Teralex

02-07-2010, 10:22

Scriptong, скажите пожалуйста, как такое возможно - при тесте одного Илана, он сливает в определенном месте, но когда этот же период пропускаю в визуальном режиме - то все в порядке, ситуации для слива просто нет. При повторном тесте, без визуализации, слив отсутствует. Качество моделирования - 90% все тики. Как это возможно?

Teralex

02-07-2010, 10:41

Опять пропустил тестер в том же месте, без визуализации, слив воскрес!:)

Scriptong

02-07-2010, 15:55

Опять пропустил тестер в том же месте, без визуализации, слив воскрес!:)

Такое возможно в случае, когда начальные даты тестирования разные. Для повторения ситуации необходимо быстрый тест и визуализацию начинать в одном и том же месте.

Teralex

02-07-2010, 18:23

Так я тестил конкретные 2 дня, в промежутке которых был слив, а дату задал еще за сутки до этих 2-х дней. И потом ничего не меняя, кроме наличия или отсутствия визуализации, получил совершенно разные результаты. Когда результат был достигнут один и тот же, тестить перестал. Потом, подождав, опять прогнал ничего не трогая, слив опять появился. Что за глюк? Просто я не смог увидеть из-за чего все таки был слив, потому что когда включал визуализацию, все проходило нормально. Матрица что ли?

Scriptong

04-07-2010, 09:56

Перед каждым тестированием нужно не забывать обновлять котировки. Еще один момент - не стоит брать даты близкие к текущим. По ним синхронизация плавает.

Teralex

07-07-2010, 14:33

Scriptong помогите пожалуйста, я вроде как написал условия к которым стремился, и вроде как выполняются они как мне надо, но где-то есть ошибка из-за которой сигнал исполняется неоднократно. Проблема в том что когда наступает условие исполнения сигнала, оно исполняется на протяжении всего времени наличия сигнала, из-за чего открываются почти одновременно 2-5 сделок, тогда как нужна только первая. Я не смог найти причину из-за чего обращаюсь к Вам. Это Ваш код советника OverTake, чуть-чуть переделанный мною под Илана.

16734

Scriptong

07-07-2010, 19:27

Ответ на вопрос "почему так происходит?" прост - в функции Trade я насчитал три независимых блока, открывающих позицию по нужному сигналу. Так быть не должно. Необходимо оставить одно открытие Buy и одно открытие Sell. И не нужно использовать функции FindLatBuyprice и FindLastSellPrice. Все это вычисляется в одной функции советника OverTake, которая называется FindOrder. Соответствующие переменные - BuyLast и SellLast.

С вопросом "как сделать?" намного труднее. Я не могу полностью понять преследуемую вами цель. Ведь по сути, OverTake - это Ilan с серьезно расширенными возможностями. Только вот в Ilan'е позиции открываются по прошествии определенного количества пунктов вне зависимости от наличия сигнала, а в OverTake - при получении нового сигнала, вне зависимости от количества пунктов до последнего ордера.

Teralex

08-07-2010, 17:01

Спасибо за совет. Упростил и нашел ошибки в коде. Теперь все работает.
Советник получился более-менее стабилен, но я знаю что он может больше.
Речь идет о недостаточном уровне прибыли при закрытии однотипных позиций (серии), я думаю что это из-за того, что в OverTake средняя цена определяется с учетом лотов серии, что приближает ее к текущей цене, и в свою очередь уменьшает прибыль. Таким образом даже при огромном количестве позиций и серий, достичь существенной прибыли (понятие субъективное) не представляется возможным.
В связи с этим опять пришел к Вам за помощью. Мне нужно чтобы при наличии однородной серии средняя цена (тейк) определялись выходя только из цен без лотов - так, как это происходило в Илане. Остальное должно остаться без изменений. Помогите пожалуйста, если это Вас не затруднит!

Scriptong

08-07-2010, 21:09

Мне нужно чтобы при наличии однородной серии средняя цена (тейк) определялись выходя только из цен без лотов - так, как это происходило в Илане.

Вы либо неверно формулируете, либо ошибаетесь.

В Илане средняя цена рассчитывается с учетом объема каждой позиции. Например две позиции BUY с равным объемом по цене 1.5 и 1.6 дадут среднюю цену 1.55. В то же время, две позиции BUY по тем же ценам, но с объемами 0.4 и 0.1 соответственно дадут среднюю цену 1.52, то есть объем все же влияет.

Точно такой же подсчет производится в OverTake.

Teralex

08-07-2010, 22:02

На счет объемов я как-то не посмотрел, но тем не менее, все же приведу примеры из-за которых я сделал такие выводы

16776

это визуальный тест Илан 1.4.

16777

а это визуальный тест Over Take

Даже визуально можно заметить что одинаковые серии из 3-х сделок, были закрыты экспертами по разному Илан закрыл серию напротив первой сделки, а Овер Тейк закрыл серию между 2-й и 3-й сделкой. Можете представить какая разница в прибыли таких экспертов...

Именно эту проблему я пытаюсь решить с Вашей помощью.

Teralex

09-07-2010, 12:45

Извините за беспокойство, проблему удалось решить самому.

Scriptong

09-07-2010, 20:33

Извините за беспокойство, проблему удалось решить самому.

Это хорошо. Подобное обстоятельство свидетельствует о вашем продвижении в деле освоения программирования. Искренне рад за вас.

Teralex

14-07-2010, 10:07

Опять я к Вам со своими проблемами.

Мне очень нужно присоединить в советнику индикатор Pulse Slope, но в таком варианте как он есть, он меня не устраивает. Помогите модифицировать этот индикатор. Мне нужно добавить в индикатор одну функцию - определение флета, или может точнее возможной зоны разворота. Суть в том что бы в период, когда линия индикатора имеет низкий угол наклона, или вообще не имеет угла наклона, линия должна окрашиваться в нейтральный цвет(отличный от двух других). Угол такого наклона должен выводиться в внешние настройки.

Привожу визуальный пример периода примерно который должен окрашиваться в другой цвет.

16948

Индикатор
16949

Teralex

14-07-2010, 11:49

Вот нашел индикатор в котором наверное кто-то пытался это сделать, но почему-то оно не работает.

16950

Scriptong

14-07-2010, 20:09

Суть в том что бы в период, когда линия индикатора имеет низкий угол наклона, или вообще не имеет угла наклона, линия должна окрашиваться в нейтральный цвет(отличный от двух других). Угол такого наклона должен выводиться в внешние настройки.

В МТ4 нельзя оперировать понятием "угол наклона линии", так как абсциссами (X в декартовой системе координат) выступают бары.

Для понимания сути проблемы проведите следующий эксперимент:
1) Проведите любую прямую линию на графике Н1.
2) измерьте ее угол.
3) Измените период графика на D1.
4) Измерьте угол наклона прямой.

Результаты, полученные в пп. 2 и 4 окажутся разными, так как изменились абсциссы одной и той же прямой. Такой же результат вы получите при изменении масштаба графика Н1.

В вашем случае единственным видимым мне решением проблемы является введение разницы между соседними значениями индикатора в пунктах. Допустим, разница меньше 5 пунктов - флэт. Но это притянутое за уши решение. Впрочем, оперирование углом наклона - более грандиозный самообман.

Teralex

14-07-2010, 20:29

Ivanov

14-07-2010, 22:23

Суть в том что бы в период, когда линия индикатора имеет низкий угол наклона, или вообще не имеет угла наклона, линия должна окрашиваться в нейтральный цвет(отличный от двух других). Угол такого наклона должен выводиться в внешние настройки.

Привожу визуальный пример периода примерно который должен окрашиваться в другой цвет.

Привет . Хочешь трёхцветный , пожалуйста , и даже с алертом .

Ivanov

14-07-2010, 22:27

Опять я к Вам со своими проблемами.

Мне очень нужно присоединить в советнику индикатор Pulse Slope, но в таком варианте как он есть, он меня не устраивает.

А меня устроит только такой вариант , как есть , потому как рисуются совсем по разному .

Teralex

14-07-2010, 22:46

А меня устроит только такой вариант , как есть , потому как рисуются совсем по разному .

Спасибо конечно, но что-то на графике третьего цвета нет.

Scriptong

16-07-2010, 20:12

Я так понимаю это будет звучать как "Если уровень цены индикатора изменился за период Х баров мене чем на Y пунктов, то имеет место флет, который на графике на протяжении Х баров нужно отображать например желтым цветом". Вы можете это написать в коде?

В принципе, можно и так. Это корректная формулировка. Хотя я имел в виду более частный случай. Вернусь из отпуска - сделаю.

Scriptong

23-07-2010, 09:49

Индикатор изменен. В процессе работы, правда, пришел к выводу о большей корректности именно моей формулировки, а именно: "флэт - это изменение значение линии индикатора менее, чем на Y пунктов, по сравнению с предыдущим значением".

Дополнение "в течение Х баров" пришлось убрать по следующей причине. Для отображения флэта индикатор должен иметь X баров (допустим, это число более 1), среди которых выполняется условие "флэтовости". Пока такого количества баров нет, будут отображаться зеленая или красная линия. Как только нужное количество баров набрано, индикатор должен будет перерисовать все Х баров в желтый цвет. То есть получается обыкновенный перерисовывающийся индикатор, от которого толку, кроме как на истории, никакого.

Именно поэтому добавлен лишь один параметр - FlatPips. Указывается в пунктах. Разница двух соседних линий менее FlatPips будет приводить к окрашиванию в желтый цвет.

Teralex

23-07-2010, 11:41

Teralex

24-07-2010, 11:25

Я тут подумал, если меньше одного пункта установить нельзя, то может можно переместить индикатор в отдельное окно со своей системой координат?

Scriptong

25-07-2010, 10:36

А можно для более точной настройки использовать параметр менее одного пункта? Просто когда задается большой период вся линия показывает флет, из-за чего индикатор можно использовать только для определения малого или среднего движения, а для определения глобального тренда уже не подходит.

Можно. Достаточно изменить тип переменной FlatPips с int на double.

Teralex

26-07-2010, 08:51

Благодарю, это именно то, что я хотел!

Teralex

26-07-2010, 10:47

C добавлением этого индикатора у меня возникли проблемы.
Я его добавил в код советника следующим образом :
bool SlopeUp = False, SlopeDn = False;
if (UseSlope)
int i = 1;
double SlopeBuf1 = EMPTY_VALUE, SlopeBuf2 = EMPTY_VALUE;
while (SlopeBuf1 == EMPTY_VALUE && SlopeBuf2 == EMPTY_VALUE)
{
SlopeBuf1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, i);
SlopeBuf2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, i);
i++;
}
if (SlopeBuf1 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf2 == EMPTY_VALUE)
SlopeUp = True;
if (SlopeBuf1 == EMPTY_VALUE && SlopeBuf2 != EMPTY_VALUE)
SlopeDn = True;

Но работает он также как и старый вариант, а именно не учитывает флетовых участков желтого цвета, и воспринимает их как и раньше - или вверх или вниз.
Посмотрите пожалуйста что я не так сделал

Teralex

26-07-2010, 11:10

Наверное было бы правильным написать так
bool SlopeUp = False, SlopeDn = False;
if (UseSlope)
{
double SlopeBuf1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 1);
double SlopeBuf2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 1);
}
if (SlopeBuf1 > 0 && SlopeBuf2 == 0)
SlopeUp = True;
if (SlopeBuf1 == 0 && SlopeBuf2 > 0)
SlopeDn = True;

Но такой вариант вообще не работает

Scriptong

26-07-2010, 15:41

Вы забыли, что у вас теперь три типа линии, а не два. То есть вам изначально нужно генерировать три типа сигналов: вверх, вниз и флэт. Для получения сигнала флэта нужно проверять третий буфер индикатора (номер 2), в то время как сейчас проверяете лишь первый (0) и второй (1).

Teralex

26-07-2010, 15:52

Вот переделал

bool SlopeUp = False, SlopeDn = False;
if (UseSlope)
{
double SlopeBuf1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 1);
double SlopeBuf2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 1);
double SlopeBuf3 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 2, 1);
}
if (SlopeBuf1 > 0 && SlopeBuf2 == 0 && SlopeBuf3 == 0)
SlopeUp = True;
if (SlopeBuf1 == 0 && SlopeBuf3 == 0 && SlopeBuf2 > 0)
SlopeDn = True;

Но ничего не изменилось, ордера не выставляются

Scriptong

26-07-2010, 22:20

Во-первых, пустые значения буферов нужно сравнивать именно с EMPTY_VALUE, как это вы сделали в предыдущем примере, а непустые значения - с неравенством EMPTY_VALUE:

bool SlopeUp = False, SlopeDn = False;
if (UseSlope)
{
double SlopeBuf1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 1);
double SlopeBuf2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 1);
}
if (SlopeBuf1 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf2 == EMPTY_VALUE)
SlopeUp = True;
if (SlopeBuf1 == EMPTY_VALUE && SlopeBuf2 != EMPTY_VALUE)
SlopeDn = True;

Во-вторых, значение флэта вы считываете, но по-прежнему не используете его. Может, оно вам попросту не нужно? Ведь у вас в итоге лишь направление вверх или направление вниз. Направления "в бок" вы не используете. Хотя, в приведенном мною примере, в случае флэта просто не будут активны ни одно, ни другое направление.

Teralex

26-07-2010, 22:56

Что бы я без вас делал, заработало!!!

wolfvitaliy

31-07-2010, 17:52

Scriptong, снова я Вас беспокою.
Я так подумал, не могли бы Вы добавить в Proverka_1.4_7.03.2009_V2 (который находится в сообщении №146 (http://forums.forextrade.ru/showpost.php?p=22178&postcount=146)) такую функцию как ХЕШИРОВАНИЕ (кажется так начинается).

Это когда ордер на закрытие сделки по TP передвигается в сторону тренда и выставляется SL.

Если Вы согласитесь, напишу поподробней чего я хочу.

Надеюсь Вы сможете помочь.

Заранее спасибо!!!

Teralex

31-07-2010, 20:21

Уважаемый Scriptong, помогите мне пожалуйста сформулировать одну задачу.
В коде советника я пытаюсь задать конкретное условие при котором определенная функция не выполнялась бы.
Например можно в условие исполнения функции включить:
"если сигнал не равен 1"
if (Signal не равен 1)
но я не знаю как исполнить это неравенство.
Или можно как то внедрить выключатель, например:
"если сигнал равен 1, то функция не исполняется"
if (Signal = 1) False;
Подскажите как можно и как будет правильно.
Спасибо.

P.S. Выключить при определенном сигнале пытаюсь функцию ModifyCheck.

Scriptong

01-08-2010, 11:33

Проверка равенства:

if (Signal == 1)

Проверка неравенства:

if (Signal != 1)

Проверка "больше":

if (Signal > 1)

Проверка "меньше":

if (Signal < 1)

Проверка "больше или равно":

if (Signal >= 1)

Проверка "меньше или равно":

if (Signal <= 1)

Teralex

01-08-2010, 11:37

Вот как раз проверку неравенства я и не знал как правильно написать. Благодарю!

Teralex

01-08-2010, 12:09

Teralex

02-08-2010, 08:51

Scriptong

02-08-2010, 20:39

Еще один вопрос, можно ли в Вашем индикаторе Пульс Слоп 3 уточнить сигналы?
Просто в советнике проблематично снять точный сигнал с буферов. Если проверять все буфера, то точный сигнал не соответствует визуальному отображению, опаздывает когда ждет чтобы остальные вышли на ноль, а на графике я так понимаю накладываются несколько буферов и верхний уже как бы включился.
Можно ли изменить индикатор таким образом что бы визуальное отображение соответствовало состояниям буферов? Может это сделать методом исключения, если один не ноль, то другие ноль. Индикатор же как то выбирает какой цвет отображать при наличии показаний разных буферов.

Проблема несоответствия является надуманной. Индикатор потому и отображает лишь один цвет, т. к. два других буфера имеют значение EMPTY_VALUE, что приводит к их "невидимости".
Видимо, проблема заключается в том, что вы пытаетесь получить значение индикатора на баре №1, полагая, что его значение уже не изменится в будущем. Но недостатком всех подобных индикаторов, выводящих одну разноцветную линию, является изменение двух подряд последних значений при смене тенденции:

Uptrend[x] = ExtMapBuffer[x];
if (trend[x+1]<=0) Uptrend[x+1]=ExtMapBuffer[x+1];
Dntrend[x] = EMPTY_VALUE;
Заметьте, кроме текущего значения, перерисовывается еще одно, которое было уже сформировано.
Поэтому для того чтобы удостовериться в истинной смене направления, нужно ждать формирования двух баров подряд с одинаковым цветом. В коде это будет выглядеть так:

bool SlopeUp = False, SlopeDn = False;
if (UseSlope)
{
double SlopeBuf11 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 1);
double SlopeBuf12 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 2);
double SlopeBuf21 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 1);
double SlopeBuf22 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 2);
}
if (SlopeBuf11 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf12 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf21 == EMPTY_VALUE)
SlopeUp = True;
if (SlopeBuf11 == EMPTY_VALUE && SlopeBuf21 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf22 != EMPTY_VALUE)
SlopeDn = True;

То есть проблема запаздывания при работе по сигналам индикатора останется и даже усугубится. Тем то и сложен рынок, что нужно либо рисковать в надежде на опережение событий (и часто оставаться в дураках, когда сигнал так и не будет сформирован), либо ждать четкого сигнала и забирать любезно оставленные рынком крохи.

Scriptong

02-08-2010, 20:43

Еще один вопрос : можно ли переделать равенство
LotLast = MathMax(LotLast, OrderLots());
таким образом, чтобы оно соответствовало своему названию и находило последний, а не самый большой лот?

Видимо, имеется в виду не лот, а ордер. Если речь идет о цикле перебора имеющихся ордеров, то нужная строка будет выглядеть так:

LastOrder = MathMax(LastOrder, OrderOpenTime());

При этом тип переменной LastOrder должен быть datetime.

Teralex

02-08-2010, 21:32

Scriptong

02-08-2010, 21:51

В приведенном мной примере вычисляется максимальный объем лота, в приведенном Вами - сделка с максимальным временем - последняя, а я ищу размер лота последней сделки. Имеется в виду лот последнего по времени ордера.

Тогда одной строкой не обойтись:

datetime LastOrder = 0;
double LastLot = 0;
for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
if (OrderOpenTime() > LastOrder)
{
LastOrder = OrderOpenTime();
LastLot = OrderLots();
}

Teralex

02-08-2010, 22:47

Все получилось и работает точно. Благодарю!!!

Teralex

02-08-2010, 22:57

На счет индикатора хочу уточнить, а если кроме этих основных сигналов нужно также вывести точный флет, то как?

Teralex

03-08-2010, 12:33

В Вашем советнике есть условие:
Signal > 0 && BuyLast < Time[0] // Сигнал BUY, на который еще не было реакции
Если задать это условие, то будет ли открываться ордер по средине сигнала (например посредине линии определенного цвета Pulse Slope_V3 ), или новый сигнал будет считываться на каждом баре?
Меня это интересует потому, что я пытаюсь ограничить случаи открытия ордера в конце сигнала, в моем случае один сигнал длится от начала до конца линии одного цвета Pulse Slope_V3, но, как я понимаю, советник видит эту линию как отдельную точку на каждом баре. И поэтому фактически в "моем сигнале" для советника много сигналов.
Как можно сформулировать условие, при котором если сигнал в одну сторону не первый, то что бы он дальше не исполнялся?
Спасибо.

Scriptong

03-08-2010, 12:54

Существует много способов ограничения сигнала. Самый простой и универсальный для каждого советника - запоминать направление последнего сигнала. В результате, если новый и последний сигнал совпадают, то не генерировать новый. В коде это будет выглядеть так:

if (условие для Buy)
if (LastSignal != 1)
{
Signal = 1;
LastSignal = 1;
}
if (условие для Sell)
if (LastSignal != -1)
{
Signal = -1;
LastSignal = -1;
}

Недостатком этого метода является неработоспособность в случаях, когда сигнал на какое-то время пропадает, а затем вновь возникает и следует вновь реагировать на него как на новый.

Для таких ситуаций нужно уже подходить к коду с учетом специфики стратегии. Для Pulse Slope достаточно изменить код так:

bool SlopeUp = False, SlopeDn = False;
if (UseSlope)
{
double SlopeBuf11 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 1);
double SlopeBuf12 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 0, 2);
double SlopeBuf21 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 1);
double SlopeBuf22 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 1, 2);
double SlopeBuf32 = iCustom(Symbol(), 0, "Pulse Slope_V3", Fperiod, method, price, FlatPips, 2, 2);
}
if (SlopeBuf11 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf12 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf21 == EMPTY_VALUE &&
(SlopeBuf22 != EMPTY_VALUE || SlopeBuf32 != EMPTY_VALUE))
SlopeUp = True;
if (SlopeBuf11 == EMPTY_VALUE && SlopeBuf21 != EMPTY_VALUE && SlopeBuf22 != EMPTY_VALUE &&
(SlopeBuf12 != EMPTY_VALUE || SlopeBuf32 != EMPTY_VALUE))
SlopeDn = True;

То есть производится проверка смены цвета индикатора. На зеленый цвет может измениться, если перед этим индикатор был красного или желтого цвета, а на красный, если до этого был зеленого или желтого цвета.
В итоге советник будет добавлять позиции только в момент смены цвета.
Если же вы хотите оперировать всегда лишь одним ордером (только BUY или только SELL), то изменять код нужно в функции открытия позиций. Так, новый BUY не должен открываться, если уже существует BUY. То же самое касается SELL. В случае получения разворотного сигнала, необходимо сначала закрыть имеющуюся сделку и открыть новую.

Teralex

03-08-2010, 12:59

Какой вариант лучше первый или второй, или есть смысл включить оба?
Или без второго первый не будет правильно работать?

Teralex

03-08-2010, 13:12

Вставил первый кусок кода, но что-то оно не так.
if (PrevCl > CurrCl)
if (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum && SlopeDn && Slope2Dn && Slope3Dn)
if (LastSignal != -1)
{
Signal = -1;
LastSignal = -1;
}
Сделка, открылась посреди линии, после того, как отработала серия по мартину. Пока работал мартин сигнал менялся, а потом ордер открылся в конце нового сигнала. Я добивался что бы такого не было. Первый ордер должен открыться вначале сигнала, если по каким-то причинам этого не произошло, то ждем следующий сигнал. Может вставить какое-то ограничение по количеству баров, в течение которых сигнал действителен?

cerg061

03-08-2010, 16:53

Scriptong

03-08-2010, 18:21

Какой вариант лучше первый или второй, или есть смысл включить оба?
Или без второго первый не будет правильно работать?

В данной ситуации нужен именно второй вариант. А первый я дал как "универсальный" метод. Совмещать их нельзя. Так что уберите LastSignal из кода.

Scriptong

03-08-2010, 18:31

Подскажите пожалуйста по чему иногда не выставляется tp даже на одном дц на одном счете работает на втором нет, пары одинаковые вход одинаковый. Забрасывать советник не хочется всё таки приносит прибыль, напригает выставлять tp за него ,если решить эту проблему то останется только решить проблему с выводом денег.

Здравствуйте.

Я уже писал вам, что исходники, сформированные декомпилятором, не рассматриваю. Вы (или кто-то другой) попытались внести в код некие изменения (поменяли шапку), даже добавили комментарии (которые ничего не объясняют), чтобы скрыть изначальную природу советника, но следов декомпиляции осталось много.

Если так нравится Ilan, то попробуйте использовать одну из его версий, представленных в этой ветке. В том числе и мои редакции. Они точно рабочие (в плане правильности работы, а не приносимого дохода), особых проблем с ними не замечено.

wolfvitaliy

03-08-2010, 20:11

Scriptong, снова я Вас беспокою.
Я так подумал, не могли бы Вы добавить в Proverka_1.4_7.03.2009_V2 (который находится в сообщении №146) такую функцию как ХЕШИРОВАНИЕ (кажется так начинается).

Это когда ордер на закрытие сделки по TP передвигается в сторону тренда и выставляется SL.

Если Вы согласитесь, напишу поподробней чего я хочу.

Надеюсь Вы сможете помочь.

Заранее спасибо!!!

Teralex

03-08-2010, 20:14

В данной ситуации нужен именно второй вариант. А первый я дал как "универсальный" метод. Совмещать их нельзя. Так что уберите LastSignal из кода.

Просто второй вариант в чистом виде я использовать не могу, так как стратегия предполагает наличие и третьего сигнала - флета по третьему буферу индикатора, по которому работают отдельные функции.

Кроме того, я тут посмотрел по истории показания индикаторов в их взаимосвязи, и пришел к выводу что моя проблема не в повторном исполнении сигнала. По стратегии совместно работают минимум два индикатора с разными периодами, таким образом пока один (направляющий) индикатор дает один сигнал, то второй с меньшим периодом меняет сигнал несколько раз. Проблема как раз в том что индикатор с большим периодом может дать сигнал под занавес сигнала индикатора с меньшим периодом, из-за чего цена соответственно идет в противоположную сторону, залезаешь в просадку и не факт что мартин из нее вытянет.
Кроме того наличие постоянного сигнала необходимо некоторым функциям.
Решение проблемы вижу в ограничении количества баров в течение которых сигнал будет приниматься к сведению. Тем более такое ограничение мне нужно только для одной функции - открытия первого ордера.
Дополнительное условие функции себе представляю что-то вроде:
если сигнал существует на протяжении не более N баров.
Но тут сразу же проблема, сигнал то общий, а ограничение в N баров должно распространятся только на сигнал с индикатора с меньшим периодом.
Может такое ограничение можно воплотить в расчете сигналов только одного индикатора? Типа если за два бара линии определенного цвета условия открытия не исполнились то сигнала нет.

17463

На графике в первом варианте я показал как срабатывает общий сигнал в конце движения индикатора с меньшим периодом, а во втором варианте нормальное сочетание сигналов, так как движение индикатора с меньшим периодом только начинается. Именно из-за этого нужен ограничитель по количеству баров с начала сигнала одного индикатора.

Scriptong

04-08-2010, 11:53

На приведенном рисунке неправильно указано совмещение сигналов. Так, первый сигнал реально можно будет снять лишь в 12:50 (на два бара позже; почему - об этом я писал выше).
Второй сигнал указан ближе к реальности, но все равно неправильно. Вы его сможете снять в 15:00.

Указанная проблема решается именно в предложенном мною ключе - отслеживание момента смены цвета индикатора. В случае с двумя разнопериодными индикаторами вам нужно отслеживать смену цвета одного из индикаторов (или только индикатора с большим периодом) и проверять состояние другого индикатора. Совпадение цветов будет являться нужным вам сигналом.
В общем, немного сложнее условие, а направление поиска я указал верно. Попробуйте еще. Когда совсем сдадитесь, включим "тяжелую артиллерию" ;)

Teralex

04-08-2010, 12:09

Ok!

Teralex

06-08-2010, 09:44

Здравствуйте.

Решил все-таки Вас побеспокоить. Уже как всегда Вы оказались правы и последние настройки сигнала индикатора мне действительно помогли. Просто предложенную Вами систему обработки сигналов индикатора мне пришлось примерять под свою стратегию и получилось не сразу. Но, применив настройки только к индикатору с меньшим периодом, все заработало почти идеально. А почти потому, что такой подход не дает возможности правильно работать системе доливки, для которой нужным является наличие постоянного сигнала. Таким образом мне осталось решить как для системы доливки вывести аналогичный, но постоянный сигнал. Я пробовал клонировать индикатор в советнике и от новых, но аналогичных индикаторов, с настройками по старой системе, выводить два аналогичных постоянных сигнала для системы доливки, отличающихся по своему значению от остальных сигналов, но это ничего не дало и хотя ошибок не обнаружено, ордера не выставляются.

Может Вы подскажите почему сигналы со значениями «3» «2» «1» «-1» «-2» не хотят сосуществовать, хотя все они рассчитываются от разных индикаторов (разные сигналы от одинаковых индикаторов тоже не работают).

Может есть другое решение вывода аналогичного сигнала, если да, то подскажите пожалуйста.

Scriptong

06-08-2010, 14:47

Может Вы подскажите почему сигналы со значениями «3» «2» «1» «-1» «-2» не хотят сосуществовать, хотя все они рассчитываются от разных индикаторов (разные сигналы от одинаковых индикаторов тоже не работают).

Уточните, что это за сигналы "3", "2", "1", "-1" и "-2".

Teralex

06-08-2010, 16:15

Уточните, что это за сигналы "3", "2", "1", "-1" и "-2".

if (PrevCl < CurrCl)
if (iRSI(NULL, PERIOD_M5, 14, PRICE_CLOSE, 1) < RsiMaximum && SlopeUp && Slope2Up )
{
Signal = 2;
}
// - 2 - ========================== Окончание блока =====================================

// - 3 - ======================== Генерация сигнала продажи =============================
if (PrevCl > CurrCl)
if (iRSI(NULL, PERIOD_M5, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum && SlopeDn && Slope2Dn )
{
Signal = -1;
}
// - 3 - ======================== Генерация сигнала закрытия =============================
if (Slope3Flat)
{
Signal = 1;
}

Ну и нужно еще два аналогичных сигнала на покупку и продажу но без органичений входа на начале сигнала

Scriptong

09-08-2010, 14:28

if (PrevCl < CurrCl)
if (iRSI(NULL, PERIOD_M5, 14, PRICE_CLOSE, 1) < RsiMaximum && SlopeUp && Slope2Up )
{
Signal = 2;
}
// - 2 - ========================== Окончание блока =====================================

// - 3 - ======================== Генерация сигнала продажи =============================
if (PrevCl > CurrCl)
if (iRSI(NULL, PERIOD_M5, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum && SlopeDn && Slope2Dn )
{
Signal = -1;
}
// - 3 - ======================== Генерация сигнала закрытия =============================
if (Slope3Flat)
{
Signal = 1;
}

Ну и нужно еще два аналогичных сигнала на покупку и продажу но без органичений входа на начале сигнала

Возможно, после приведенного вами блока, переменной Signal присваивается еще какое-то значение, которое просто перезаписывает значение переменной.

В данном случае подход неправильный. Вместо жесткого присвоения переменной значения лучше увеличивать или уменьшать ее на одинаковую или разную (в зависимости от типа сигнала) величину.

Например:

Signal = 0;

if (<первый индикатор>)
Signal++;

if (<второй индикатор>)
Signal += 2;

if (<третий индикатор>)
Signal += 4;

В итоге, если Signal = 7, то это означает срабатывание всех индикаторов одновременно. Если 1 - только первый, если 2 - только второй, если 5 - первый и третий, и т. д.