View Full Version : Индикатор Каги.
В рамках развития лаборатории MQLabs создан индикатор Каги.
В отличие от классического представления каги (толстая и тонкая линии), линии в представленном индикаторе имеют одинаковую толщину, но разный цвет.
[attachment=5867:9.png]
Индикатор: [attachment=5868:Kagi_Ind.mq4]
Подробнее об индикаторе можно прочесть в статье Создание индикатора Каги. http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
Модернизированный вариант: [attachment=5869:Kagi_Ind_2.rar]. Можно видеть расчётприбыли по текущим операциям и суммарный результат на текущей истории (загруженной в окно фин. инструмента).
В дальнейшем планируется создание эксперта для тестирования.
Что Вы об этом думаете?
Цитата(SK_ @ Feb 27 2009, 11:09 AM) 17849"]
В рамках развития лаборатории MQLabs создан индикатор Каги.
В отличие от классического представления каги (толстая и тонкая линии), линии в представленном индикаторе имеют одинаковую толщину, но разный цвет.
[attachment=5867:9.png]
Индикатор: [attachment=5868:Kagi_Ind.mq4]
Подробнее об индикаторе можно прочесть в статье Создание индикатора Каги (http://<a%20href=).
Модернизированный вариант: [attachment=5869:Kagi_Ind_2.rar]. Можно видеть расчётприбыли по текущим операциям и суммарный результат на текущей истории (загруженной в окно фин. инструмента).
В дальнейшем планируется создание эксперта для тестирования.
Что Вы об этом думаете?
Ссылка на книгу по Каги не рабочая!
Это глюки форума.. Ставлю рабочую ссылку, но она отображается в редакторе козябликами.
Исправил. Вот прямая ссылка на статью. http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
А циферки с плюсом и минусом показывают прибыль,или количество пунктов до изменения направления?
Показывают прибыль по ордеру в пунктах. Обратите внимание, цифра по горизонтали стоит на том баре, на котором ордер фактически откр/закр (по цене закрытия бара). Нижние цифры - это по Sell. Верхние - по Buy. Красные - минус, зелёные плюс.
Я так понимаю,что это альтернатива Heiken Ashi .В принципе,если вы говорите,что планируете это развить до эксперта,то пожалуй есть смысл задуматься о сохранении прибыли.После беглого взгяда стает видно,что ордера закрылись с убытком,после наличия по ним прибыли.
Доведение идеи до практического применения для начала требует дополнительного обсуждения.
В частности, нужно понять какие дополнительные критерии (например, на основе технических индикаторов) нужно принять во внимание, чтобы входить в рынок по совокупному критерию.
Если кого эта идея заинтересовала, прошу выкладывать здесь картинки каги + другие индикаторы.
Цитата(SK_ @ Feb 27 2009, 01:38 PM) 17869"]
Доведение идеи до практического применения для начала требует дополнительного обсуждения.
В частности, нужно понять какие дополнительные критерии (например, на основе технических индикаторов) нужно принять во внимание, чтобы входить в рынок по совокупному критерию.
Если кого эта идея заинтересовала, прошу выкладывать здесь картинки каги + другие индикаторы.
Поддерживаю!Ну что ж,для начала следует определиться ещё и с самой концепцией.Между стратегиями трендследящей(а значит долгосрочной), или же флетовой(пипсовкой),-выберем первое(с пипсовкой как-то не фонтан).На чём основан мой выбор?EURUSD c висящим Каги и просматриваем результат на разных ТФ начиная от М1(правый верхний угол чарта).На D1 и W1 лучшие результаты.А вот с дополнительными индюками посложней.Единственное,что пришло в голову,это пересечение мувингов.Видете ли,дело в том,что здорово бросаются в глаза контртрендовые рывочки.Вот сейчас пишу,и пришла в голову идея комбинирования быстрого Parabolic SAR,при чём чем старше ТФ,тем быстрее PSAR.Лично мне было бы на много понятней,если б было какое-то сглажевание.То есть тот же рывочек(корекция)в другую сторону можно представить не только как тренд,но и как флэт.Это сугубо моё мнение,которое я никому не навязываю.Может у кого ещё какие соображения?
Предлагаю посмотреть 7й вариант. Каги построена не по Close, а по МА.
[attachment=5975:Kagi_Ind_7.rar]
Лучший результат на паре GBP/USD получен при таких параметрах:
Delta = 31
Method = 1 (принимает два значения - 0 и 1. 0 = каги по Close)
Period MA = 34
Результат = более 16 000 п. на истории с 1999г (котировки MQ).
[attachment=5976:7.png]
Предлагаю всем попробовать найти лучший результат по какой-либо другой паре.
Что Вы об этом думаете?
[attachment=6110:Kagi1.png]
[attachment=6111:Kagi2.png]
[attachment=6112:Kagi3.png]
[attachment=6113:Kagi.mq4]
[attachment=6114:Kagi_Ind_7.mq4]
[attachment=6115:Kagi_Ind_Trade.mq4]
Думаю,что за восемь лет 181 сделка.Может быть всё же стоит перейти на более старший ТФ?
Торговать нужно на том ТФ, на котором получается наилучший результат.
На сегодня это Н1 на GBPUSD с теми настройками, которые я указал.
Если есть другие лучшие данные по другим инструментам, выкладывайте их сюда. И обсудим.
noname400
08-04-2009, 05:32
вот данные по EURUSD на часовках
парраметры теже ну кроме ТФ ))
В статьях выложен индикатор каги для советника, простой советник каги и стратегия каги для AutoGraf 4 (апрель 2009)
Ссылка на заглавную статей MQLabs: http://www.forextrade.ru/mqlabs/articles
olegatorxp
30-06-2009, 14:26
Здравствуйте Сергей!Написал вам на электронку,но думаю что сюда лучше будет.Заинтересовал ваш советник Kagi_2.Просьба его немного изменить,сделать его контртрендовым в два варианта. 1 вариант:просто поменять сигналы бай на селл,селл на бай. 2 вариант: сделать так,чтобы советник открывал позиции не при смене цвета,а при каждой смене направления порогового значения,соответственно также против движения по закрытию бара.В рынке всегда только одна позиция.Удалось добиться стабильного слива на амер. акции намного больше,чем спред,так как цены на акции стремяться к возврату больше чем валюты,и на одной валютной паре стабильный слив идёт в два спреда.Но если заменить эту пару двумя её составляющими,сэкономив на спреде,то м.о. будет порядка 2-7 долл. на сделку лотом 0,1.А если изменить советник при каждой смене направления порогового значения,то сделок будет больше и соответственно прибыль тоже.На глазок хорошо видно,но надо протестировать.Надеюсь на вашу помощь.
Да, я видел Ваше письмо. Спасибо за Ваш интерес. К сожалению, не успеваю всем отвечать.
Над Вашими предложениями подумаю.
Хотя уже сейчас ясно, что толку от всего этого не будет никакого. Нафантазированные отступления от осмысленной идеи никогда не приносят никакой пользы. Думаю, пока воздержимся.
olegatorxp
01-07-2009, 09:50
Да, я видел Ваше письмо. Спасибо за Ваш интерес. К сожалению, не успеваю всем отвечать.
Над Вашими предложениями подумаю.
Хотя уже сейчас ясно, что толку от всего этого не будет никакого. Нафантазированные отступления от осмысленной идеи никогда не приносят никакой пользы. Думаю, пока воздержимся.
Ну почему же нафантазированные.Чтобы не быть голословным.Откройте акцию Wall-Mart Stores.За 7 лет слив нормальный,м.о. разного можно добиться меняя дельту и частоту сделок.В оптимале -22 пипса.Эксон,тоже сливает,но не так стабильно.Причём при разной дельте,она не подогнанная жёстко.Если вы думаете,что я зелёный новичёк,то вы ошибаетесь.Кстати профессионалы тоже сливают,и очень хорошо.
Если Вы подумали, что я проявился пренебрежительно-высокомерно, то напрасно. И в мыслях не было.
Поймите меня правильно. За 7 лет программирования на MQL я написал добрых две сотни советников по самым разным алгоритмам. Я уже просто чувствую рынок. Нет в нём этой закономерности. Можно подобрать хорошие параметры для некоторого участка. Но в будущем подгонка не принесёт результат.
Мы здесь не ставим задачу во что бы то ни стало убедить или разубедить посетителей форума в той или иной стратегии. Мы ставим задачу популяризировать идею создания советников собственными силами трейдеров. Для этого мы стараемся показать что и как нужно делать.
Если Вы или кто-то из программистов возьмётся выполнить Вашу задачу, я буду только рад. И помогу разобраться с проблемами, если они возникнут. Публично, конечно. А делать-переделывать снова с тем же результатом.. не хочется. Рука не поднимается - не вижу перспективы.
Кстати, я себя профессионалом не считаю. На мой взгляд профи - это тот, кто смог понять и доказать КАК всё это надо делать, кто закономерно получает результат - пибыль. У меня такого решения пока нет. Вот это - профи (http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/).
olegatorxp
03-07-2009, 21:39
Если Вы подумали, что я проявился пренебрежительно-высокомерно, то напрасно. И в мыслях не было.
Поймите меня правильно. За 7 лет программирования на MQL я написал добрых две сотни советников по самым разным алгоритмам. Я уже просто чувствую рынок. Нет в нём этой закономерности. Можно подобрать хорошие параметры для некоторого участка. Но в будущем подгонка не принесёт результат.
Мы здесь не ставим задачу во что бы то ни стало убедить или разубедить посетителей форума в той или иной стратегии. Мы ставим задачу популяризировать идею создания советников собственными силами трейдеров. Для этого мы стараемся показать что и как нужно делать.
Если Вы или кто-то из программистов возьмётся выполнить Вашу задачу, я буду только рад. И помогу разобраться с проблемами, если они возникнут. Публично, конечно. А делать-переделывать снова с тем же результатом.. не хочется. Рука не поднимается - не вижу перспективы.
Кстати, я себя профессионалом не считаю. На мой взгляд профи - это тот, кто смог понять и доказать КАК всё это надо делать, кто закономерно получает результат - пибыль. У меня такого решения пока нет. Вот это - профи (http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/).
Я в курсе про вас и что вы написали учебник по мкл4,я и обратился к вам.Я себя профи не считаю,я же написал,что не новичок.По поводу статьи: читал её давно,отнёсся к ней со скепсисом,одни голые цифры,сколько там чего было заработано,и никаких доказательств о том,КАК это было заработано.Не,может быть у них там всё хорошо,незнаю,почему нет,но как-то опять одни легенды,легенды и конспирация;короче проверить невозможно.
А по поводу рынка если уж на то пошло,то м.о. приращений практически ноль,сумма приращений тоже стремится к нулю - вопрос длины истории.АКФ первой разности приращений в районе минус 1,5%,то есть это равноценно случайности.Тогда зачем всё это,можно сразу всё бросить,какие уж там советники с пороговым значением,получается абсурд.
Авторы статьи про Саймонса и он сам не ставили цель в чём-то кого-то убеждать. Компания держит свои разработки в тайне. Но из этого не следует делать вывод, что всё это неправда.
Речь о том, что закономерности существуют. Те, кто их вычислил, зарабатывают. А те, кто пока ещё занимается исследованиями, пошут советники сотнями без каких-либо результатов.
>> Тогда зачем всё это..
Эта деятельность не для всех. Многие опускают руки, сдаются. Другие просто сливаются. В любом случае нужно понимать, что зарабатывающую стратегию невозможно построить на простых индикаторах или путём переворота торговых критериев в другой стратегии.
Поймите меня правильно. Я лишь немного представляю где можно искать полезные закономерности. Но достаточно хорошо понимаю где их нет. В рамках MQLabs мы не ставим задачу выполнять за трейдера всю чёрную работу, чтобы убедить его в ошибочности исходной идеи. Задача - помочь тем, кто сам что-то делает - подсказать алгоритм решения, указать на ошибки, обратить внимание на особенности и т.д. Иногда это может быть готовый код, но не для того, чтобы трейдер взял готовенькое, доказанное и развалился на диване, глядя как советник колбасит ему новые заработки. А для того, чтобы проиллюстрировать структуру программы и дать достаточно комментариев, чтобы начинающий программист получил начальный опыт и легче перешёл к самостоятельной работе.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.