Механическая ТС

[noname400]

Спустя определенное время наблюдений и экспериментов родилась идея использования механической торговой системы...
Насчет тестов ничего говорить не буду, каждый сам сможет все проверить руками....
Но все таки хотелось бы попросить Уважаемого Сергея присмотреться к данной МТС. И если будет возможность то реализовать ее в експерта для тестирования на истории.
и так входные парраметры для теста должны быть
1 профит (в пунктах)
2 стоп (в пунктах)
3 фильтр (в пунктах) на бай
4 фильтр (в пунктах) на селл
5 ТФ
6 вариант закрытия ордера(по профиту или по открытию новой свечи)
суть системы токова
1 работаем только 1 раз когда поевляется новая свеча (советую юзать только Н4 или D1)
2 работают только 2 отложенных ордера по одной валюте
3 смотрим какая свеча закрыась. (низовая или верховая)
далее варианты

ВЕРХОВАЯ СВЕЧА:
выставляем ордер на бай от максимума + фильтр какой сами поставите (у меня 10п)
Ордер на сел выставляем на OPEN свечи - фильтр (у меня 10п)
далее опять варианты можно ставить профит (у меня 20п), а можно закрывать ордера по открытию новой свечи. это тоже не плохой вариант...
теперь о стопах. стопы выставляем
ордер на бай стоп на уровне ордера на сел - фильтр
Ордер на сел сто на уровне бай + фильтр

НИЗОВАЯ СВЕЧА
тоже самое только наоборот
ордер на селл минимум свечи - фильт
ордер на бай OPEN свечи + фильтр

Жду ваших отзывов
кто может предложить дельный фильт милости просим (на данный момент расматриваю варианты фильтров по стохастику и MA 9)

[fxxx]

Вы бы осторожней с такой Механической ТС
(а-то прийдет Баллистика и обругает : ((((( _)

http://forum.mql4.com/ru/14113/page7#94532
Механическая торговая система
http://forum.mql4.com/ru/20988
А вот советник, работащий по алгоритму, который предложила ballistika
http://forum.mql4.com/ru/8744

[noname400]

Ну ругатся ей нет причин, это точно...
Я просмотрел Ваши ссылки... Хочу сказать спосибо есть что подчеркнуть.
Но наши с ней методы разные... у нее ТС основана на волнах и работы по нескольким свечам... у меня работа исключительно по последней закрытой свече.

Кстати неужели ни кто не попробовал или проверил то что я написал ?
Неужели никому не интересно.

[noname400]

Неужели никого не заинтересовало ?
Если добавить подтяжку то будет совсем неплохо

[stace]

:rolleyes: Не понятнооууу....

че за подтяжку это раз.
и сама тема не понял я чота :confused:

[stace]

Не пробовал делать канал по трем восходящим подряд или нисходящим свечам?
Допустим 3 восходящие свечи по их ХАЙ делаешь канала и барыжишь там, если нисходящие то по Лоу.

[noname400]

подтяжка это обычный трейлинг ))
делать канал это не вариант... работать именно по последней закрытой.
попробуй посчитай сам.
Вот только эксперта некому сделать чтобы все проверить ((((

[noname400]

Уважаемый Сергей!
прошу обратить внимание на мою ветку
хотелось бы дождаться Вашего внимания.

Заранее благодарен

[SK_]

Нужно кое-что прояснить.
1. Что такое фильтр?
2. Что такое верховая и низовая свечи?
3. Что значит "выставляем ордер на бай от максимума + фильтр",
"ордер на сел выставляем на OPEN свечи" ? Если речь идёт об отложенных ордерах, то о каких именно?
---
Посмотрите, пожалуйста эту статью http://www.forextrade.ru/mqlabs/pristal-nyi-vzghliad-na-iaponskiie-sviechi

[noname400]

Нужно кое-что прояснить.
1. Что такое фильтр?
2. Что такое верховая и низовая свечи?
3. Что значит "выставляем ордер на бай от максимума + фильтр",
"ордер на сел выставляем на OPEN свечи" ? Если речь идёт об отложенных ордерах, то о каких именно?
---
Посмотрите, пожалуйста эту статью http://www.forextrade.ru/mqlabs/pristal-nyi-vzghliad-na-iaponskiie-sviechi

1 фильтр это обычный простой отступ от цены OPEN , CLOSE или HI на N количество пунктов.
2 Простите за неверную терминологию имел ввиду (Верховая - белая, низовая - черная)
3 допустим произошло открытие новой свечи
берем данный старой.
Если свеча белая то к HI прибавляем фильтр (количество пунктов указных пользователем чтобы отфильтровать броски рынка) и получаем отложеный ордер на BAY, по этой же свече берем цену OPEN вычитаем фильтр (количество пунктов указных пользователем чтобы отфильтровать броски рынка) получаем отложеный ордер на SELL.

PS: Забыл добавить. что в эксперте должно быть реализована функция работы без стопов. т.е. 2 переменые. первая задает будем ли мы работать сто стопами или без. вторая указывает стоп в пунктах. НО.... если стовить 0 то стопы выставляются на уровне противоположеных ордеров . т.е. ордер на BAY у него стоп на уровне ордера на SELL

[SK_]

Делаю..

[SK_]

Нет, не делаю..

Цитата:
".. далее опять варианты можно ставить профит (у меня 20п), а можно закрывать ордера по открытию новой свечи. это тоже не плохой вариант..."
Вопросы:
1. Нужно уточнить - ставим профит или нет.

2. Закрывать какие ордера? Отложенные или рыночные?

3. Что делать с отложенными, если ни один из них не открылся на новом баре (не стал рыночным)? Варианты:
3.1. Ничего не делать.
3.2. Открывать ещё отложенные.
3.3. Передвинуть отложенные в соответствии с новой предпоследней свечёй.

4. Что делать с отложенным SellStop, когда BuyStop открылся и стал Buy? Варианты:
4.1. Ничего не делать (до нового бара).
4.2. Удалить.

[noname400]

Нет, не делаю..

Цитата:
".. далее опять варианты можно ставить профит (у меня 20п), а можно закрывать ордера по открытию новой свечи. это тоже не плохой вариант..."
Вопросы:
1. Нужно уточнить - ставим профит или нет.

2. Закрывать какие ордера? Отложенные или рыночные?

3. Что делать с отложенными, если ни один из них не открылся на новом баре (не стал рыночным)? Варианты:
3.1. Ничего не делать.
3.2. Открывать ещё отложенные.
3.3. Передвинуть отложенные в соответствии с новой предпоследней свечёй.

4. Что делать с отложенным SellStop, когда BuyStop открылся и стал Buy? Варианты:
4.1. Ничего не делать (до нового бара).
4.2. Удалить.

1. да профит ставим...
2. при появлении новой свечи закрываем все рыночные ордера
3. при появлении новой свечи старые отложенные передвигаем с учетом новой информации по новой закрытой свече. вариант (3.3.)
4. ничего при срабанывание одного из 2-х отложенных ордеров второй убирать ненадо. он остается пока не сработает либо пока свеча не закроется и не появится новая тогда они переносятся с учетом новых данных

Спосибо...

[SK_]

Делаю.

[SK_]

ТС запрограммирована.
Правда, получилась не механическая, а механистическая ТС.

В чём заключается разница смотрите здесь (http://www.forextrade.ru/mqlabs/19.06.2009-mehanisticheskie-strategii). Код стратегии там же.

[ForexCz]

ТС запрограммирована.
Правда, получилась не механическая, а механистическая ТС.

В чём заключается разница смотрите здесь (http://www.forextrade.ru/mqlabs/19.06.2009-mehanisticheskie-strategii). Код стратегии там же.

Sergej, v Vashej statje nashel ochen interesnoe mnenie s kotorym pozvolte ne soglasitsja:
"Говоря о решении творческих задач, нужно заметить следующее. Сегодня так же трудно, как и всегда ранее, дать практические рекомендации по решению той или иной творческой задачи. Иными словами, как решать творческие задачи не известно. Если решение конкретной творческой задачи когда-нибудь обнаруживается, то сама задача перестаёт быть творческой и становится простым ремеслом. Продолжая эту мысль, можно отметить также, что спекуляции на финансовых рынках будут терять почву под ногами пропорционально количеству частных решений общей задачи управления торговлей. И если когда-нибудь будет найдено общее решение, описывающее все рыночные закономерности, то перестанет существовать и сам рынок."
1. Rynek budet suschestvovat vsegda do teh por poka budet potrebnost chto libo kupit ili prodat.
2. Na ljuboj snarjad izobretut bronju i naoborot - eto beskonechnyj proces - rynek opisali davno i mnogim zakonomernostjam rynek podchinjaetsja, tehnologii upravlenija rynkem rabotajut davno i uspeshno, tolko my o etih tehnologijah nichego tolkom ne znaem (tajna za 7 zamkami).
3. Torgovlja - eto i est remeslo i nichego romantichnogo i tvorcheskovo v nej ne vizhu.

S uvazheniem,
Sergej.

[SK_]

1. Рынок будет существовать лишь до тех пор, пока существуют товарно-денежные отношения, предполагающие торговые операции. Общественно-политическая формация, построенная на товарно-денежных отношениях - это вовсе не пик развития человечества. Человечество будет развиваться и в будущем. Сейчас трудно сказть что есть курица, а что яйцо, но по-моему, задача полномасштабного моделирования рынка может быть решена прибл. одновременно с переходом в новое качество отношений - к справедливому распределению материальных ценностей, открытию новых источников энергии - новому качеству отношений в обществе.
2. Этот процесс не бесконечный. Он закачивается с появлением нового качества. Сегодня телеграф, например, утратил свою актуальность. Это произошло по причине развития н-т прогресса. Новые техн. решения (вот, когда они только задумывались - это была творческая задача, а теперь мобильники клепают в любой китайской подворотне - ремесло) положили конец поцессу совершенствования телеграфа.
3. Торговля - это ремесло лишь тогда, когда торговец наперёд точно знает что и как делать. На сегодняшний день торговля памперсами - безусловно, ремесло. Торговля на форексе - конечно, творческая задача. Кстати, творческие задачи в любой сфере решаются лишь небольшой группой людей - 5-10%. Это в полной мере согласуется с результатами торговли на форексе - 95% клиентов сливают.