MACD + diver

[said]

Добрый вечер!

Необходимо написать рабочую статегию, так скажем переложить анализ и торговлю на плечи машины. Система простая, нет ни каких подгонов, основной индикатор + пара фильтров и фибо.

В прикрепленном файле полностью описана стратегия, если есть вопросы либо необходимо что-либо уточнить - пишите, отвечу на все вопросы.

[SK_]

Как определить уровень 100% Фибо?
Какого типа отложенные одера?
Как отбираются точки для определения див/кон?

[said]

Как определить уровень 100% Фибо?
Какого типа отложенные одера?
Как отбираются точки для определения див/кон?

1. Думаю самое лучшее это по первому фракталу после того как МАСД пересечет нулевую линию. смотри рисунок.
2. При разработке стратегии всегда старался пользоваться отложенными. Но сейчас подума, что если после образования фрактала цена находится выше уровня 50% фибо то можно входить с рынка - стоп будет меньше, а если после образования фрактала цена еще не дошла до 50% фибо, то воткнуть отложенный (buy/sell limit).
3. Третий вопрос не совсем понял, но отвечу как могу. Происходит обычное сравнение минимумов и максимумов между ценой и MACD. При выполнении условии дивера ждем пока будет пересечение с нулевой линией - факт подтверждения.

[said]

Проанализировал еще раз, и понял описание дивера самое узкое место стратегии с определением уровня 100%-го фибо, на глаз видно все, а описать разные вариантности сложно.
На пример: по вышеозвученному примеру, первый дивер после пересечением МАСД не всегда является самым высоким/низким от которого нужно строить фибо (как уровня 100 процентов).

[SK_]

3. Вопрос касается правильности определения дивергенции/конвергенции.
Если известны точки, между которыми строятся прямые отрезки для сравнения, то построить отрезки и сделать вывод о див/кон легко.
По сути вопрос сводится к определению этих точек перегиба..

Дивергенция, которая очевидна постфактум, вовсе не очевидна в момент её развития.
По какому признаку определяются минимумы и максимумы?
Это может быть, например:
1. Мак/мин значение MACD между пересечениями 0 (нуля).
2. Любое отклонение от прямой, соединяющей верширы MACD на соседних барах.
3. Вариантом множество, многое зависит от выбора метода.

[said]

Хорошо, я подумаю как лучше представить данные.

[SK_]

Чтобы эксплуатировать явление дивергенции, необходимо сделать главное - сформулировать принцип вычисления точек на линии индикатора и на ценовом графике, между которыми строятся отрезки прямой для анализа.

Кстати, для цен это не обязательно должны быть OHLC баров, можно ориентироваться на МА неольшого периода (отсеется шум). В качестве индикатора тоже не обязательно привязываться к MACD, можно взять OSMA, например, или вообще использовать свой специальный индикатор.

Посмотрите тему http://forum.mql4.com/ru/13925/page4#91291, особенно сообщения Сергея Кучера (s2101) и мои. Мы, кстати, встречались на выставке ForexExpo в Киеве осенью 2008г. Он проводил мастер-класс. Мы мило побеседовали. Однако, метод программной идентификации д/к так и не был озвучен.

[said]

Да, я думал на счет МА хороший фильтр от случайных выбросов. Но нужно связать цену и индикатор в определенных условиях. Подумаем, подумаем, мож чего стоящего и получиться.

Работаю в основном с МАСД, но думаю что можно и другие индикаторы, просто надо изучать их.