Снова о проскальзываниях.

[Valerman]

При торговле я использую хеджирование, причём обе позиции
как открываются, так и закрываются одновременно.
Мой счёт - 33962.
Как клиент я не представляю интереса, поскольку у меня небольшой
депозит на Адмирале.
Решил попробовать, поскольку я живу только за счёт прибылей от торговли на Forex, а у многих ДЦ слишком долгий вывод средств.
И вот, на прошлой неделе произошла неприятная вещь-
увидел, как компания играет против клиента.
При закрытии позиций проскальзывание составило 35 пунктов.
EURUSD
22:29:41 '33962': close order #4658100 buy 0.11 EURUSD at 1.4331 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.4374
22:29:46 '33962': request was accepted by server
22:29:52 '33962': order #4658100 buy 0.11 EURUSD at 1.4331 sl: 0.0000 tp: 0.0000 closed at price 1.4374
----
USDCHF
22:29:52 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0566
22:31:38 '33962': request was accepted by server
22:31:40 '33962': order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 closed at price 1.0531
Весьма неприятно. Вместо +10 я получил -27.
Отправил письмо с претензией неделю назад и всё. Ни ответа - ни привета.
Невольно задумаешься.

[Valerman]

И на форуме никто не удосужился ответить.
Интересно, сколько здесь ждут ответа?

[gloum]

И на форуме никто не удосужился ответить.
Интересно, сколько здесь ждут ответа?

Попробуйте написать он-лайн консультанту.
Хотя такие вещи очень не приятно сказываются на отношении трейдеров к ...

[Admin]

При торговле я использую хеджирование, причём обе позиции
как открываются, так и закрываются одновременно.
Мой счёт - 33962.
Как клиент я не представляю интереса, поскольку у меня небольшой
депозит на Адмирале.
Решил попробовать, поскольку я живу только за счёт прибылей от торговли на Forex, а у многих ДЦ слишком долгий вывод средств.
И вот, на прошлой неделе произошла неприятная вещь-
увидел, как компания играет против клиента.
При закрытии позиций проскальзывание составило 35 пунктов.
EURUSD
22:29:41 '33962': close order #4658100 buy 0.11 EURUSD at 1.4331 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.4374
22:29:46 '33962': request was accepted by server
22:29:52 '33962': order #4658100 buy 0.11 EURUSD at 1.4331 sl: 0.0000 tp: 0.0000 closed at price 1.4374
----
USDCHF
22:29:52 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0566
22:31:38 '33962': request was accepted by server
22:31:40 '33962': order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 closed at price 1.0531
Весьма неприятно. Вместо +10 я получил -27.
Отправил письмо с претензией неделю назад и всё. Ни ответа - ни привета.
Невольно задумаешься.
В указанное время закрытия ордеров на рынке наблюдалась повышенная волатильность, сопровождающаяся резким изменением цены. Ваши позиции были закрыты по лучшим ценам, доступным на тот момент в потоке котировок. Так как позиции закрыты не по Take Profit или Stop Loss, а в ручном режиме по рынку (Instant Order), в данном случае речь о проскальзывании не идет. Чтобы лучше контролировать риски торговли на волатильном рынке, Вы можете заранее устанавливать уровни Take Profit / Stop Loss для торговых позиций.

[Valerman]

В указанное время закрытия ордеров на рынке наблюдалась повышенная волатильность, сопровождающаяся резким изменением цены. Ваши позиции были закрыты по лучшим ценам, доступным на тот момент в потоке котировок. Так как позиции закрыты не по Take Profit или Stop Loss, а в ручном режиме по рынку (Instant Order), в данном случае речь о проскальзывании не идет. Чтобы лучше контролировать риски торговли на волатильном рынке, Вы можете заранее устанавливать уровни Take Profit / Stop Loss для торговых позиций.


22:30:15 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0552
22:30:15 Old tick USDCHF30 1.05500/1.05530
22:30:17 '33962': request was accepted by server
22:30:23 '33962': requote 1.0546 / 1.0549 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0552
22:30:28 Old tick EURUSD30 1.43890/1.43910
22:30:28 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0545
22:30:47 '33962': request was accepted by server
22:30:48 '33962': requote 1.0537 / 1.0540 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0545
22:30:53 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0537
22:31:12 Old tick EURUSD30 1.43980/1.44000
22:31:12 Old tick AUDUSD30 0.84080/0.84110
22:31:13 Old tick USDCHF30 1.05420/1.05450
22:31:13 Old tick EURUSD30 1.43930/1.43950
22:31:16 Old tick AUDUSD30 0.84010/0.84040
22:31:17 '33962': request was accepted by server
22:31:17 '33962': requote 1.0550 / 1.0553 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0537
22:31:19 Old tick USDCHF30 1.05440/1.05470
22:31:23 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0534
22:31:38 '33962': request was accepted by server
22:31:40 '33962': order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 closed at price 1.0531

[vic]

Здесь кроется лукавство или некомпетентность администрации.
Когда я торгую акциями на ММВБ (например), то там четко понятно, что если ордер не выставлен как отложенный (лимт, профит или стоп), то это называется "купить-продать-закрыть" по рыночной цене (лучшей для клиента), а платформа Адмирала не дает открыть ордер на волатильном рынке, даже в случае движения его в твою пользу и издевательски спрашивает: " а не хотели бы Вы купить (продать) по более выгодной цене. Пока ответишь........ Такого я не видел ни у одного брокера

[Admin]

Здесь кроется лукавство или некомпетентность администрации.
Когда я торгую акциями на ММВБ (например), то там четко понятно, что если ордер не выставлен как отложенный (лимт, профит или стоп), то это называется "купить-продать-закрыть" по рыночной цене (лучшей для клиента), а платформа Адмирала не дает открыть ордер на волатильном рынке, даже в случае движения его в твою пользу и издевательски спрашивает: " а не хотели бы Вы купить (продать) по более выгодной цене. Пока ответишь........ Такого я не видел ни у одного брокера
Я думаю, Вы согласитесь, что валютный рынок Forex и торговля акциями на ММВБ - две совершенно разные и не связанные между собой вещи, поэтому сравнивать их не совсем корректно. К примеру, на ММВБ никто Вам не предложит кредитное плечо в размере 1:200, торговлю 24 часа в сутки с депозитом от 10-50 USD, отсутствие комиссионных за проведение сделок и прочие радости.

[vic]

Полная некомпетентность. Адмирал предлагает те же сделки по торговле акциями и индексами. Комиссионные это-спрэд. И при чем здесь маржинальное плечо.? Мы говорим просто о не совсем корректных правилах игры или некомпетенции или невоспитанности служащих (в моем случае ) Адмирала. Я вполне удовлетворен качеством работы Питерской команды, но к сожалению они работают не 24 часа в сутки, я также имел много позитивных общений с технарями из Москвы в рабочее время, но Ваши ответы на вопросы по данной теме считаю некомпетентными и не работающими на престиж уважаемого мной Адмирала. Их просто нет. Необъективные отговорки. С Уважением. Виктор Сахаров 35567+35821

[Admin]

Полная некомпетентность. Адмирал предлагает те же сделки по торговле акциями и индексами. Комиссионные это-спрэд. И при чем здесь маржинальное плечо.? Мы говорим просто о не совсем корректных правилах игры или некомпетенции или невоспитанности служащих (в моем случае ) Адмирала. Я вполне удовлетворен качеством работы Питерской команды, но к сожалению они работают не 24 часа в сутки, я также имел много позитивных общений с технарями из Москвы в рабочее время, но Ваши ответы на вопросы по данной теме считаю некомпетентными и не работающими на престиж уважаемого мной Адмирала. Их просто нет. Необъективные отговорки. С Уважением. Виктор Сахаров 35567+35821
В данной теме, речь шла как раз о позициях, закрытых на рынке Forex, поэтому я и обратил внимание на некоторое несоответствие приведенного Вами примера торговли акциями на ММВБ тематике предыдущих сообщений. Но давайте для начала проясним существенные детали.

Компания Admiral Markets не предоставляет услуги торговли акциями как таковыми - деривативные контракты на разницу цен акций (CFD, Contracts For Difference) и акции, как эмиссионные ценные бумаги, дающие право на участие в управлении - это, согласитесь, далеко не одно и то же. Ну а спрэд - это разница между ценами предложения и спроса, отражающая, прежде всего, степень рыночной ликвидности того или иного финансового инструмента, поэтому "комиссионными" его вряд ли можно назвать. К примеру, совершая конверсионные валютные операции через коммерческий банк, Вам придется уплатить как спрэд, так и комиссионные за банковские услуги.

Надеюсь, мои ответы поспособствуют повышению уровня информированности клиентов Компании о предоставляемых финансовых услугах, что позитивно скажется и на результатах инвестиционной деятельности :)

[Valerman]

Спасибо Виктор за поддержку.
Действительно, Адмирал так и не дал мне конкретного ответа, а ограничился общими фразами о сказочных условиях торговли, а если
что и бывает - так это же рынок!
В данном случае команда конкретно отработала против меня и положила
себе в карман мои деньги.
Когда я проигрываю по своей вине - я молчу, но здесь..
Ответа на письмо я так и не получил, - кончается вторая неделя,
а в нём конкретно было сказано - положите назад что взяли.
Мы наивно вкладываем свои деньги, полагая, что компания
будет с нами честна.
В большинстве случаев так и бывает.
Я уже давно на Форексе и, как уже говорил, это мой основной доход
и он превышает мою зарплату в несколько раз.
На Адмирале я начал терять!
Хоть и небольшой - порядка 1000, депозит, а жаль.
Реквоты достали, а это что -
22:31:12 Old tick EURUSD30 1.43980/1.44000
22:31:12 Old tick AUDUSD30 0.84080/0.84110
22:31:13 Old tick USDCHF30 1.05420/1.05450
Запаздывание не на тики, а на величину спреда!!!
Это сказочные условия?
Ребята, давайте не будем разворачивать дискуссию, а просто верните что взяли!

[Admin]

Спасибо Виктор за поддержку.
Действительно, Адмирал так и не дал мне конкретного ответа, а ограничился общими фразами о сказочных условиях торговли, а если
что и бывает - так это же рынок!
В данном случае команда конкретно отработала против меня и положила
себе в карман мои деньги.
Когда я проигрываю по своей вине - я молчу, но здесь..
Ответа на письмо я так и не получил, - кончается вторая неделя,
а в нём конкретно было сказано - положите назад что взяли.
Мы наивно вкладываем свои деньги, полагая, что компания
будет с нами честна.
В большинстве случаев так и бывает.
Я уже давно на Форексе и, как уже говорил, это мой основной доход
и он превышает мою зарплату в несколько раз.
На Адмирале я начал терять!
Хоть и небольшой - порядка 1000, депозит, а жаль.
Реквоты достали, а это что -
22:31:12 Old tick EURUSD30 1.43980/1.44000
22:31:12 Old tick AUDUSD30 0.84080/0.84110
22:31:13 Old tick USDCHF30 1.05420/1.05450
Запаздывание не на тики, а на величину спреда!!!
Это сказочные условия?
Ребята, давайте не будем разворачивать дискуссию, а просто верните что взяли!
На приведенном минутном графике вертикальной линией отмечена ситуация на рынке в момент поступления Вашего первого запроса на закрытие торговой позиции по паре USDCHF. Расстояние между горизонтальными линиями соответствует 50 пунктам. Как видим, волатильность действительно зашкаливала и цены резко менялись (т.е. имеем дело с рыночными условиями, отличными от нормальных):

http://www.forextrade.ru/custom/images/redesign/fx_graph.jpg

Согласно пункту 2.7. "Ограничение ликвидности" Правил проведения операций в торговой платформе MetaTrader4 (http://www.forextrade.ru/custom/docs/ContractsFormsAndDisclosures_ru.pdf):

AM не предоставляет гарантий исполнения всех ордеров Клиента по указанным ценам. Другие ордера могут быть исполнены до ордера Клиента, исчерпав объем рынка по указанной цене; биржи и другие участники рынка могут оказаться не в состоянии проводить сделки по тем или иным котировкам.

Согласно пункту 5.6. "Перекотирование":

В случае изменения котировки в течение времени, требуемого для обработки запроса Клиента на открытие или закрытие позиции, дилер имеет право, но не обязанность, предоставить Клиенту новую цену для проведения транзакции. Новая цена отображается в отдельном окне “Requote”. В случае согласия с этой котировкой Клиенту необходимо подтвердить повторный запрос на открытие или закрытие позиции нажатием кнопки “Ок” в течение 3 секунд.

[vic]

Уважаемый Valerman! Полностью с Вами согласен по поводу "общих слов" не имеющих прямого отношения к сути наших с Вами вопросов, однако хочу заметить, что речь идет не о компании Адмирал, а только о некоторых малокомпетентных ее служащих. Вам просто не повезло с регионом ( не знаю откуда вы ), питерская команда Адмирала выше всяких похвал и при телефонных обращениях, решает вопросы подобные Вашему в считанные секунды.

[vadd]

Valerman, я в вашем логе заинтересовался вот этим:

22:31:17 '33962': requote 1.0550 / 1.0553 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0537

То есть вы хотели закрыть по 37, но вам все равно не закрыли, хотя цена на рынке в этот момент была на 13 пипсов лучше и вы получили реквоту? То есть с проскальзыванием в минус в АМ закрывать можно, а с проскальзыванием в плюс - никак? Религия не позволяет?
И заодно отсюда же вытекает второй вопрос: АМ выводит сделки в 0.11 лота на рынок?

[Frim_mgn]

я так понимаю если заранее устанавливаешь ТР, то проскальзывание же не должно быть? т к все прописывается уже на сервере? я говорю когда цена например резко идет вверх... ну или Sl когда цена идет вниз

[san604]

Valerman, я в вашем логе заинтересовался вот этим:

22:31:17 '33962': requote 1.0550 / 1.0553 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0537

То есть вы хотели закрыть по 37, но вам все равно не закрыли, хотя цена на рынке в этот момент была на 13 пипсов лучше и вы получили реквоту? То есть с проскальзыванием в минус в АМ закрывать можно, а с проскальзыванием в плюс - никак? Религия не позволяет?
И заодно отсюда же вытекает второй вопрос: АМ выводит сделки в 0.11 лота на рынок?

Мне кажется, что в моменты таких движений, которые происходят во время, когда абсолютное большинство деятелей валютного рынка в отпусках и ликвидность становится чем-то почти эфемерным, уже сам факт того что позиции можно хоть как-то закрыть по "более-менее заявленной цене" - уже огромный плюс. И согласно всем религиям подобную добродетель можно канонизировать :). Ведь если Вы, Valerman, хотите крыть ваш шорт по франку по 0537, то ведь кто-то должен одновременно с Вами быть готов его (франк) по этой цене и в таком же объёме прикупить. А если все в отпуске, а те кто остался не знают что делать и в сделки не лезут?... Получив запрос Valerman'а по 0537, оказывается, что несмотря на количество клиентов АМ и даже наличие крутого контрагента АМ, в данный момент времени суток никто покупкой франка по этой цене не интересуется (не забудем, что тот кто мог бы иметь такое желание до конца сентября будет попивать коктейли на солнечных пляжах далёких стран)

Вот и не удаётся закрыть сходу по заявленной. Тем более что в терминале в окне передачи ордеров отключена функция допустимых отклонений цен, либо её значение слишком мало для данного момента времени.

Тем не менее, дилерский софт выявляет где же есть ближайший интерес на покупку франка и предлагает эту котировку Вам (а заодно и остальным клиентам АМ).

Ввиду вышеизложенных причин (пляжи, коктейли и робкие заместители) ближайший небольшой интерес к решительным действиям (покупке франка) может оказаться совсем неблизко от заявленной Вами цены. На графике тутже возникает здоровенная свечка, которая у Вас вызывает поток эмоций и всплеск адреналина с одной стороны, а с другой инициирует отложенные ордера других клиентов, а также кучу дремлющих советников для автоматической торговли, для которых это движение дало сигнал "О! попёрло!!" и которые своей мгновенной реакцией забивают канал связи своими приказами. В результате пока Вы думаете и решаетесь остаться профессионалом и срезать лося пока тот ещё мал, тот самый ближайший интерес окажется исполненным, что вновь запустит механизм поиска ближайшего интереса на покупку франка за доллары. И так пока цена не стабилизируется хоть на мгновение и вашу позицию закроют по рынку. Всё просто.

Поэтому я считаю удивляться реквотам и проскальзываниям в исполнении ордеров "с рынка" в отличных от обычных условиях - совершенно странно.
Более того наличие реквот - это добрый знак того что с Вами работают. И тот кто работает думает также и о том, чтобы иметь эту возможность и через год и через 5 лет.

Теперь, когда вы получили примерное представление того что происходит в сложные моменты, надеюсь Вы перестанете видеть злой умысел против Вас в действиях дилеров, которые спят и видят как бы шарахнуть по стопам или потянуть время с закрытием 0.11 lot позиции по франку. Более того скажу, что дилер скорее всего этой конкретной сделки и не видел так как это задача дилерского софта, которому всё равно, кто конкретно из клиентов инициировал сделку и какой объём 0.11 или 11 lot. Дилер(человек) следит лишь за совокупной позицией всех клиентов по данному инструменту, страхует её у контрагента, а также тем, что перебоев в работе софта нет. Именно это обстоятельство и автоматизация процессов дилинга и сделало FOREX доступным для нас с Вами с нашими пятью копейками.

Я не претендую на абсолютную истину, но считаю, что вещи происходят именно так.

Рекомендую Вам, Valerman, в этот период низкой ликвидности пользоваться отложенными ордерами и перестать портить себе нервы мыслями про то что против Вас играют намеренно нечестно. Вы сами себе льстите. Отбросьте эти мысли и увидите, что скорее всего Ваши результаты станут ещё лучше, так как частично исчезнет негативная эмоциональная составляющая.

Сочувствую, что Ваша письменная претензия так долго не могла получить рассмотрения. Вы писали на адрес compliance@fxservice.com
? На этот адрес нужно вроде отправлять подобного рода претензии. Мне кажется, едвали касательно данного случая вы узнаете что-то новое, Admin дал достаточный ответ.

Vadd - рекомендую к прочтению книгу Д. Пискулова "теория и практика валютного дилинга" Хоть и старая книга, но хорошая. И многие ваши вопросы отпадут сами собой. А вообще, врядли объём сделки является определяющим фактором в вопросе выводится на межбанк или нет. Удачных сделок!

[vadd]

san604, к сожалению, невозможно воспринять ваш ответ всерьез. Или вы в самом деле полагаете, что получив запрос на сделку в 0.11 лота, кто-то занимается поиском желающих его покрыть? :) Это анекдот. Вы, наверное, думаете, что АМ торгует на каком-то особом микрорынке, куда имеют выход микроучастники? Боюсь, вы слишком увлеклись "теориями валютного дилинга" :)
Хорошо, давайте для упрощения примем ваш подход и вернемся к той же реквоте. Valerman отправил запрос на закрытие по 37. В этот момент, как следует из реквоты и по вашей теории, были желающие покрыть сделку, причем даже не по 37, а по 50. Почему сделка не состоялась?
Если проскальзывания допустимы, сделка должна была закрыться по 50. Если недопустимы - по запрошенной цене 37. Рынок - позволял сделать и то и другое.

[Renat]

22:30:15 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0552
22:30:15 Old tick USDCHF30 1.05500/1.05530
22:30:17 '33962': request was accepted by server
22:30:23 '33962': requote 1.0546 / 1.0549 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0552
22:30:28 Old tick EURUSD30 1.43890/1.43910
22:30:28 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0545
22:30:47 '33962': request was accepted by server
22:30:48 '33962': requote 1.0537 / 1.0540 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0545
22:30:53 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0537
22:31:12 Old tick EURUSD30 1.43980/1.44000
22:31:12 Old tick AUDUSD30 0.84080/0.84110
22:31:13 Old tick USDCHF30 1.05420/1.05450
22:31:13 Old tick EURUSD30 1.43930/1.43950
22:31:16 Old tick AUDUSD30 0.84010/0.84040
22:31:17 '33962': request was accepted by server
22:31:17 '33962': requote 1.0550 / 1.0553 for order #4658101 buy 0.11 USDCHF closing at 1.0537
22:31:19 Old tick USDCHF30 1.05440/1.05470
22:31:23 '33962': close order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 at price 1.0534
22:31:38 '33962': request was accepted by server
22:31:40 '33962': order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.0603 sl: 0.0000 tp: 0.0000 closed at price 1.0531

Судя по обилию old tick'ов можно сразу предположить, что происхождение цепочки реквот - сугубо техническое.

В логах терминала все реквоты выглядят одинаково, однако они бывают двух видов:

1) "настоящие" реквоты, отправляемые дилером
2) автореквоты сервера МТ4

Не будем обсуждать 1), поскольку не хотелось бы ломать копья, доказывая, что "реквота в пользу клиента" это нечто лишенное смысла в большинстве случаев (зачем лишние телодвижения, если такой запрос можно просто и четко исполнить?...) - по крайней мере, если время исполнения запроса - это 1-2 секунды. Если же время обработки более длительное и по его истечении цена ушла далеко против позиции клиента, то не могу не согласиться, что может возникнуть определенное недопонимание. Однако могу также заверить, что мы усиленно развиваем наши технологии и что причин для подобного недопонимания будет все меньше, поскольку скорость исполнения будет совершенно иной...

Что касается 2), то автореквоты представляют собой механизм отбраковки запросов, содержащих устаревшие цены, еще до передачи их в очередь исполнения. Устаревшей сервер МТ считает цену, отличную от текущей, при условии, что цена изменилась более 1 секунды назад. Столь жесткая фильтрация вызвана необходимостью ограничивать злоупотребления задержками котировок со стороны пользователей EA, которые при иных обстоятельствах могли бы в определенные моменты просто зафлудить дилинг-деск тривиальными запросами (не говоря уже о неизбежных убытках, если вдруг брокер такие запросы исполнит, ведь запрос по устаревшей цене невозможно нигде перекрыть).

Подавляющее большинство реквот, получаемых конечным пользователем - это в первую очередь автореквоты МТ4, и лишь иногда - реквоты "злобного брокера".

В данном случае, если рассмотреть логи сервера, мы именно это и увидим:

2009.08.27 19:29:35 193.151.*** '33962': close instant order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05660 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.05550 / 1.05580), 11 price changed
2009.08.27 19:29:47 193.151.*** '33962': close instant order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05520 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.05460 / 1.05490), 6 price changed
2009.08.27 19:30:17 193.151.*** '33962': close instant order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05450 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.05370 / 1.05400), 8 price changed
2009.08.27 19:30:45 193.151.*** '33962': close instant order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05370 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.05500 / 1.05530) requoted due wrong prices
2009.08.27 19:31:06 193.151.*** '33962': close instant order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05340 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.05310 / 1.05340), correction to 1.05310 due requote (current deviation: 3, user deviation: 3)
2009.08.27 19:31:06 193.151.*** '33962': close instant order #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05310 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.05310 / 1.05340)
2009.08.27 19:31:06 '888': request from '33962' (close #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05310)
2009.08.27 19:31:07 '888': confirm '33962' close #4658101 buy 0.11 USDCHF at 1.05310 (1.05310 / 1.05340)
2009.08.27 19:31:09 193.151.*** '33962': close order #4658101 (buy 0.11 USDCHF at 1.06030) at 1.05310 completed

По той или иной причине (к которым можно отнести плохую связь на любом участке маршрута между сервером, дата-центром и Вами), несколько запросов были отфильтрованы сервером (price changed, requoted due wrong prices) и лишь с N-й попытки был пропущен на исполнение к дилеру 888, который исполнил запрос четко и по запрошенной цене.

[klemen]

Меня всегда удивляли люди, наивно полагающие и с пеной у рта требующие точного исполнения ордера на высоковолатильном рынке. Если вы пипсовать пришли, вам лучше идти в какую-нить зеленую контору полугода отроду со сладкими условиями....

[vadd]

Renat, спасибо за обстоятельный ответ, но неясности остались, именно насчет автореквот сервера. Упомянутая 1 секунда - это действительно так? В это время ведь входит как минимум время пинга и в лучшем случае остаются доли секунды. Отсюда и эти бессмысленные для всех сторон "реквоты в пользу клиента".
А ведь что касается злоупотребления задержками котировок, так не представляет никакой технической сложности отправлять запросы по любой цене. Коротким временем валидности отфильтруются только клиенты, щелкающие мышкой по окну ордера. "Злоумышленникам" это никак не помешает.

[Renat]

Renat, спасибо за обстоятельный ответ, но неясности остались, именно насчет автореквот сервера. Упомянутая 1 секунда - это действительно так? В это время ведь входит как минимум время пинга и в лучшем случае остаются доли секунды. Отсюда и эти бессмысленные для всех сторон "реквоты в пользу клиента".
А ведь что касается злоупотребления задержками котировок, так не представляет никакой технической сложности отправлять запросы по любой цене. Коротким временем валидности отфильтруются только клиенты, щелкающие мышкой по окну ордера. "Злоумышленникам" это никак не помешает.

Отправлять запросы можно действительно по любой произвольной цене. Однако если она отличается от имеющейся на сервере, то будет отфильтрована по правилу "1 тик/1 секунда" еще на лету, не причиняя ненужных неудобств оператору. Это заложено в архитектуре платформы и не может быть изменено брокером.

В прежние времена фильтрация была мягче, а вина за все эти закрутки лежит на любителях техно-арбитражных стратегий. Ведь арбитражные эксперты торгуют устаревшими ценами отнюдь не произвольным образом, а лишь в благоприятную для себя сторону, а перекрыть сделку задним числом невозможно, и брокер от таких клиентов, как правило, в убытке.

Максимальный возможный пинг на планете Земля - около 400 мсек, то есть 0.4 секунды. Пинг из моего офиса в СПб до нашего ближайшего дата-центра в Германии порядка 50 мсек, а от дата-центра до сервера МТ в США - 89 мсек, что примерно соответствует пингу до сервера напрямую. Итогом, учитывая, что запрос посылается в одну сторону, не так уж все плохо, и при нормальных обстоятельствах на доставку цены через полмира уйдет не более 0.2-0.3 сек, а на доставку Вашего запроса по этой цене обратно на сервер - не более 0.4-0.6 сек.

Если у Вас какие-то проблемы со связью, пожалуйста скиньте в личку свой логин, поскольку не исключено, что имеет смысл разместить точку доступа в Вашем регионе. Как вариант, Вы можете арендовать VPS у хостинговой компании поближе к дата-центру брокера, и запускать МТ4 там, что избавит также от ряда других проблем, таких как российские провайдеры, электричество, домашние питомцы, гуляющие по клавиатуре и т.п.

С моей точки зрения, а также по мнению админов MQ (а других авторитетов в этой области я не знаю), в интересах брокера держать сервер поближе к источникам котировок и провайдерам ликвидности. Поскольку все наши контрагенты в США, то и МТ сервер тоже там. С точки зрения брокера, гораздо лучше раздавать котировки через Атлантику, чем получать их через Атлантику, и лишь потом раздавать. Лаги на стадии поступления котировок на сервер означали бы тотальную раздачу устаревших цен всем пользователям, со всеми вытекающими последствиями. А так лишние реквоты могут быть лишь у тех, кому очень не повезло с провайдером.

[Valerman]

Я прошу прощения, но как-то перестал следить за сообщениями. Случайно заскочил.
Уважаемая администрация,
я уже 30 лет как программист и прекрасно разбираюсь в том, как работают подобные системы. Достаточно будет сказать, что мной были написаны биллинговые системы для двух операторов связи. Ваши попытки объяснить задержками и т.п - стандартный приём, сам проходил.
А по поводу пингов- пожалуйста.
F:\Far>ping fxservice.com
Pinging fxservice.com [94.23.62.228] with 32 bytes of data:
Reply from 94.23.62.228: bytes=32 time=55ms TTL=58
Reply from 94.23.62.228: bytes=32 time=55ms TTL=58
Reply from 94.23.62.228: bytes=32 time=55ms TTL=58
Reply from 94.23.62.228: bytes=32 time=68ms TTL=58
Ping statistics for 94.23.62.228:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 55ms, Maximum = 68ms, Average = 58ms
Далее, посмотрите за 29 сентября.
12:39:11 '33962': login
13:03:16 Old tick EURUSD30 1.45810/1.45830
13:09:56 Old tick AUDUSD240 0.87290/0.87320
13:37:47 Old tick EURUSD30 1.45720/1.45740
13:58:56 Old tick EURUSD30 1.45660/1.45680
14:23:45 Old tick EURUSD30 1.45580/1.45600
14:36:27 Old tick EURUSD30 1.45500/1.45520
14:36:32 Old tick EURUSD30 1.45470/1.45490
14:36:32 Old tick EURUSD30 1.45480/1.45500
14:36:36 Old tick EURUSD30 1.45450/1.45470
15:15:43 Old tick USDCAD30 1.08710/1.08750
15:15:45 Old tick EURUSD30 1.45620/1.45640
15:15:55 Old tick EURUSD30 1.45640/1.45660
16:01:27 Old tick EURUSD30 1.45500/1.45520
16:01:30 Old tick EURUSD30 1.45480/1.45500
16:22:13 Old tick EURUSD30 1.45440/1.45460
17:42:40 Old tick AUDUSD240 0.87350/0.87380
17:50:18 Old tick EURUSD30 1.45500/1.45520
17:50:33 Old tick EURUSD30 1.45470/1.45490
17:54:21 Old tick EURUSD30 1.45360/1.45380
17:54:24 Old tick EURUSD30 1.45350/1.45370
17:54:30 Old tick EURUSD30 1.45340/1.45360
17:56:17 Old tick AUDUSD240 0.87000/0.87030
18:01:37 Old tick EURUSD30 1.45350/1.45370
18:01:47 Old tick EURUSD30 1.45320/1.45340
18:01:57 Old tick EURUSD30 1.45290/1.45310
18:01:57 Old tick EURUSD30 1.45290/1.45310
18:01:57 Old tick USDCHF30 1.04010/1.04040
18:01:57 Old tick EURUSD30 1.45300/1.45320
18:01:57 Old tick AUDUSD240 0.86930/0.86960
18:11:15 Old tick EURUSD30 1.45510/1.45530
18:46:04 Old tick AUDUSD240 0.87010/0.87040
18:46:04 Old tick AUDUSD240 0.87000/0.87030
18:46:04 Old tick USDCAD30 1.08870/1.08910
18:46:04 Old tick USDCAD30 1.08880/1.08920
18:46:04 Old tick EURUSD30 1.45540/1.45560
18:46:04 Old tick AUDUSD240 0.87010/0.87040
18:46:04 Old tick USDCAD30 1.08870/1.08910
18:46:04 Old tick USDCAD30 1.08860/1.08900
19:07:00 Old tick EURUSD30 1.45470/1.45490
19:31:45 Old tick EURUSD30 1.45640/1.45660
19:58:23 Old tick EURUSD30 1.45480/1.45500
20:01:34 Old tick USDCAD30 1.08680/1.08720
20:01:34 Old tick USDCAD30 1.08690/1.08730
20:35:43 Old tick EURUSD30 1.45750/1.45770
20:35:43 Old tick AUDJPY30 78.62000/78.67000
20:35:43 Old tick AUDJPY30 78.61000/78.66000
20:35:43 Old tick EURUSD30 1.45720/1.45740
21:01:41 Old tick USDCAD30 1.08410/1.08450
Далее,
что Вы скажете вот по этим картинкам.
Одна из них Ваша. Угадайте которая?

[Renat]

Всегда приятно пообщаться с профессионалом, однако вынужден отметить тот момент, что вместо дата-центра МТ4, адрес которого можно найти на сайте или netstat'ом, Вы пингуете наш веб-сервер.

Ввиду этого недоразумения моя "стандартная отписка" остается в силе, и все old tick'и лишнее тому подтверждение.

Удалил все файлы истории и проверил указанный Вами участок. Ничего подобного правой картинке не увидел, да и в файле сервера 30-минутка за этот период однозначно присуствует, равно как и все остальные таймфреймы.

Так что наш график - тот, который слева. Рекомендую нажать Refresh в контекстном меню графика, скорее всего поможет.

[Valerman]

:\Far>ping -a 80.94.84.108
iinging client84-108.aihs.net [80.94.84.108] with 32 bytes of data:
Reply from 80.94.84.108: bytes=32 time=55ms TTL=118
Reply from 80.94.84.108: bytes=32 time=69ms TTL=118
Reply from 80.94.84.108: bytes=32 time=69ms TTL=118
Reply from 80.94.84.108: bytes=32 time=55ms TTL=118
'ing statistics for 80.94.84.108:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
'pproximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 55ms, Maximum = 69ms, Average = 62ms

F:\Far>ping -a 69.64.43.39
Pinging colossus020.startdedicated.com [69.64.43.39] with 32 bytes of data:
Reply from 69.64.43.39: bytes=32 time=178ms TTL=112
Reply from 69.64.43.39: bytes=32 time=165ms TTL=112
Reply from 69.64.43.39: bytes=32 time=164ms TTL=112
Reply from 69.64.43.39: bytes=32 time=165ms TTL=112
Ping statistics for 69.64.43.39:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 164ms, Maximum = 178ms, Average = 168ms

Я пользуюсь первым.