ray420
20-03-2010, 22:55
On keegi kasutanud "spread trading" meetodit forex turul? Kuna futuuride ja aktsiatega on see väga levinud ja kasulik, otsustasin proovida ka valuuta paaridega.
Seda meetodit nimetatakse ka "statistical arbitrage" või "pair trading" sarnast meetodit kasutavad ka paljud hedge fundid ja investeerimis pangad.
Põhimõte on lihtne - võetakse kaks korreleerivat paari, olgu see siis nafta ja bensiin, coca ja pepsi või siis EUR/USD ja GBP/USD ja kasutatakse ära lahknevust. Kui paarid liiguvad piisavalt ükseteisest eemale, saame osta ja müüa mõlemaid korraga, oodates kuni nende lahknevus kahaneb ja korrelatsioon taastub. Risk on vägagi limiteeritud kuna püsime turu-neutraalsena st. kui turg kukub või tõuseb, jääb kasum/kahjum nulli, mida võib mingil määral isegi hedginguks nimetada.
ainukeseks riskiks jääb siis see, kui näiteks oleme panustanud paaride korrelatsiooni taastumisele, kuid nende suhe on trendivas seisundis ja paaride keskmine kahanemis punkt on märgatavalt muutunud ja nad leiavad oma keskme kahjumi piiris, kuid õnneks on see valuutade day-tradimisel osutunud väga väikseks või nulli lähedaseks.
Strateegia koosneb siis iseenesest EUR/USD ja GBP/USD 1M graafikut, mõlemit korraga jälgides, kandes GBP/USD graafikule EUR/USD ülekate, nähes nende hindade lahknevust ja ristumist. Teiseks on korrelatsiooni funktsioon, mille indikaator on kergelt saadaval, ja kolmandaks "ratio" graafik, mis on põhimõtteliselt GBP/USD jagatud EUR/USD ja millel veel lisaks bollinger bands peal (kasutan peroodiks 200). Viimast indikaatorit peab väheke otsima või ise valmistada, mis peaks olema suhteliselt lihtne.
Tehinguid tasub teostada siis kui :
1. kahe valuuta paaril on hinna graafikul tekkinud märgatavalt suur vahe.
2. korrelatsioon (isiklikult kasutan 200 perioodilisust) on kahanenud nulli lähedaseks või üldse miinusesse.
3. ratio e. suhe puudutab bollinger bandi
ostame GBPUSD ja müüme EURUSD kui gbpusd on "kõrgemal" kui eurusd ja kui gbpusd/eurusd ratio on alumisel bandil. teisul juhul on kõik vastupidi.
Exit on lihtne:
STOP LOSS PUUDUB! kuna ostame ja müüme sarnaseid paare korraga, ei pea me stop lossi kasutama kuna me ei panusta hinna tõusule ega langusele. stop loss on vägagi kahjulik sellel strateegial.
Kui hinnad ristuvad taas ja ratio jõuab bollinger bandi kesmele, ehk siis 200 MA piirini, on aeg tehing sulgeda, olgu see siis kasumis või kahjumis. Õnneks on enamus tehingud siiamaani osutunud edukaks :p kuid pole seda piisavalt kaua testinud ja postitasingi selle siia et näha ka kuidas teistel sellega võib minna. Parameetrid ja reeglid on mingil määral muidugi võimalik kohendada, see pole täiesti automaatne ega täiuslik "süsteem".
Üldisels soovitan spread tradimist, kuna see osutub kasulikuks nii Tõusvates kui langevates turgudes, võtab ära emotsioonid mis kaasnevad stop lossi püstitamisel, reeglid on suht kindlad ja lihtsad. vaja ainult piisavalt volatiilsust, mis tekitab piisavalt võimalusi ;)
Korrelatiooniks soovitan 80-90%, muidu võivad hinnad liiga kaugele üksteisest triivida. Ülevaadet valuutade korrelatsioonist saab vaadata http://www.mataf.net/en/tools/correlation
Loodan et jutt oli arusaadav, ple eriline seletaja :)
Kui keegi on proovinud või prooviks sarnast meetodit, on igasugune info ja tulemuste jagamine vägagi teretulnud :)
Seda meetodit nimetatakse ka "statistical arbitrage" või "pair trading" sarnast meetodit kasutavad ka paljud hedge fundid ja investeerimis pangad.
Põhimõte on lihtne - võetakse kaks korreleerivat paari, olgu see siis nafta ja bensiin, coca ja pepsi või siis EUR/USD ja GBP/USD ja kasutatakse ära lahknevust. Kui paarid liiguvad piisavalt ükseteisest eemale, saame osta ja müüa mõlemaid korraga, oodates kuni nende lahknevus kahaneb ja korrelatsioon taastub. Risk on vägagi limiteeritud kuna püsime turu-neutraalsena st. kui turg kukub või tõuseb, jääb kasum/kahjum nulli, mida võib mingil määral isegi hedginguks nimetada.
ainukeseks riskiks jääb siis see, kui näiteks oleme panustanud paaride korrelatsiooni taastumisele, kuid nende suhe on trendivas seisundis ja paaride keskmine kahanemis punkt on märgatavalt muutunud ja nad leiavad oma keskme kahjumi piiris, kuid õnneks on see valuutade day-tradimisel osutunud väga väikseks või nulli lähedaseks.
Strateegia koosneb siis iseenesest EUR/USD ja GBP/USD 1M graafikut, mõlemit korraga jälgides, kandes GBP/USD graafikule EUR/USD ülekate, nähes nende hindade lahknevust ja ristumist. Teiseks on korrelatsiooni funktsioon, mille indikaator on kergelt saadaval, ja kolmandaks "ratio" graafik, mis on põhimõtteliselt GBP/USD jagatud EUR/USD ja millel veel lisaks bollinger bands peal (kasutan peroodiks 200). Viimast indikaatorit peab väheke otsima või ise valmistada, mis peaks olema suhteliselt lihtne.
Tehinguid tasub teostada siis kui :
1. kahe valuuta paaril on hinna graafikul tekkinud märgatavalt suur vahe.
2. korrelatsioon (isiklikult kasutan 200 perioodilisust) on kahanenud nulli lähedaseks või üldse miinusesse.
3. ratio e. suhe puudutab bollinger bandi
ostame GBPUSD ja müüme EURUSD kui gbpusd on "kõrgemal" kui eurusd ja kui gbpusd/eurusd ratio on alumisel bandil. teisul juhul on kõik vastupidi.
Exit on lihtne:
STOP LOSS PUUDUB! kuna ostame ja müüme sarnaseid paare korraga, ei pea me stop lossi kasutama kuna me ei panusta hinna tõusule ega langusele. stop loss on vägagi kahjulik sellel strateegial.
Kui hinnad ristuvad taas ja ratio jõuab bollinger bandi kesmele, ehk siis 200 MA piirini, on aeg tehing sulgeda, olgu see siis kasumis või kahjumis. Õnneks on enamus tehingud siiamaani osutunud edukaks :p kuid pole seda piisavalt kaua testinud ja postitasingi selle siia et näha ka kuidas teistel sellega võib minna. Parameetrid ja reeglid on mingil määral muidugi võimalik kohendada, see pole täiesti automaatne ega täiuslik "süsteem".
Üldisels soovitan spread tradimist, kuna see osutub kasulikuks nii Tõusvates kui langevates turgudes, võtab ära emotsioonid mis kaasnevad stop lossi püstitamisel, reeglid on suht kindlad ja lihtsad. vaja ainult piisavalt volatiilsust, mis tekitab piisavalt võimalusi ;)
Korrelatiooniks soovitan 80-90%, muidu võivad hinnad liiga kaugele üksteisest triivida. Ülevaadet valuutade korrelatsioonist saab vaadata http://www.mataf.net/en/tools/correlation
Loodan et jutt oli arusaadav, ple eriline seletaja :)
Kui keegi on proovinud või prooviks sarnast meetodit, on igasugune info ja tulemuste jagamine vägagi teretulnud :)