View Full Version : Kodėl taip atsitiko ? ir ką daryt kad tai nepasikartotų ?
Sveiki,
Norėčiau paklausti kodėl buvo uždarytas mano orderis kuris man būtų pelningas. Maržos tikrai netrūko. Gavau toki pranešima į pašto dėžutę:
CITATA</div>
Dear Xxxxx Xxxxx,
Your order #2515960 (BUY STOP 0.03 GBPJPY at 224.05 was deleted due to the market price breakout.
------------------------
AI&S Dealing Desk
c.justas
27-11-2007, 10:34
http://img515.imageshack.us/img515/3707/gjgapfh0.png
Štai vizualus šios situacijos paaiškinimas. Teisiog nebuvo kainos ties kuria būtų galima įvykdyti Jūsų orderį. Tai kad Jums šis orderis istoriškai būtų pelningas yra tik sutapimas, didelis kainos prašokimas galejo atnešti ir hipotetinį minusą.
Admiral Markets sutarties salygose yra punktas:
6.8.2. Tarpininko atšaukti įsakymai ir įsakymai įvykdyti su praslydimu:
(A AM pasilieka teisę, bet ne pareigą, vykdyti tokius įsakymų tipus kaip Sell Stop, Buy Stop arba Stip Loss mažiau klientui naudinga kaina, ir /arba pašalinti tokius įsakymus kaip Sell Stop arba Buy Stop iš aktyvių kliento įsakymų sąrašo šiais atvejais:
1) yra kainos skirtumas arba didelis kainos judėjimas tarp einamosios rinkos kainos, kuriai kotiruotę suteikia serveris tuo momentu, kai įsakymas pasiekia apdorojimo eilę ir tarp instrumento kainos, kuriai serveris kotiruotę suteikė ne daugiau kaip prieš 90 sekundžių iki įsakymui pasiekiant apdorojimo eilę; arba kai yra kainų skirtumai tarp dviejų bet kurių kotiruočių per šį konkretų laiko tarpą, kurio rezultatas yra 2 spredai tarp einamosios rinkos kainos ir tarp įsakyme nustatytos kainos;
2) įsakymas pasiekia apdorojimo eilę prekybos sesijos pradžios metu ir yra kainos skirtumas arba didelis kainos judėjimas tarp pirmos šios prekybos sesijos kotiruotės ir paskutinės praėjusios sesijos kotiruotės, ko rezultatas yra 2 spredų skirtumas tarp einamosios rinkos kainos ir įsakyme nustatytos kainos;
3)tuo metu, kai įsakymas pasiekia apdorojimo eilę rinkos sąlygos skyrėsi nuo normalių rinkos sąlygų per praėjusias 90 sekundžių, ko rezultatas yra 2 spredų skirtumas tarp einamosios rinkos kainos ir įsakyme nurodytos kainos. Tokiu atveju, „klientui mažiau naudinga kaina“ laikoma pirmąja kotiruote po kainos skirtumo ar didelio kainos svyravimo arba pirmąja kotiruote, kuri yra prieinama tarpininkui tuo metu, kai įsakymas pasiekia apdorojimo eilę tokiomis rinkos sąlygomis, kurios nėra laikomos normaliomis;
(B Jeigu kliento įsakymas yra pašalinamas arba jeigu yra praslydimas, tuomet kliento terminalui yra nusiunčiama žinutė. Klientas privalo peržiūrėti savo sąskaitos būklę ir perskaityti visas žinutes, kurias kliento terminalui siunčia AM. AM nėra atsakinga už jokius nuostolius, kurie atsiranda kliento sąskaitoje dėl to, kad klientui trūko žinių apie jo sąskaitos būklę.
Ačiū Justai už išsamų atsakymą. Situaciją supratau. Nebuvau susidūręs su tokia situaciją :)
Ir niekada nežiūrių į M1 grafiką :)
CITATA(c.justas @ Nov 27 2007, 11:34 AM) 7224
Štai vizualus šios situacijos paaiškinimas. Teisiog nebuvo kainos ties kuria būtų galima įvykdyti Jūsų orderį. Tai kad Jums šis orderis istoriškai būtų pelningas yra tik sutapimas, didelis kainos prašokimas galejo atnešti ir hipotetinį minusą.
...
c.justas
27-11-2007, 11:02
Nėra už ką. Sėkmės tolimesnėje prekyboje!
CITATA(c.justas @ Nov 27 2007, 12:02 PM) 7227
Nėra už ką. Sėkmės tolimesnėje prekyboje!
Čia tik aš nematau to paveiksliuko ar visi irgi nemato???
Labai būtų įdomu pažiūrėti !!!
c.justas
03-12-2007, 08:29
Dabas ir aš nebematau, matyt kažkas su image hostingu atsitiko tuoj perdėsiu.
http://img515.imageshack.us/img515/3707/gjgapfh0.th.png (http://img515.imageshack.us/my.php?image=gjgapfh0.png)
CITATA(c.justas @ Dec 3 2007, 09:29 AM) 7295
Dabas ir aš nebematau, matyt kažkas su image hostingu atsitiko tuoj perdėsiu.
http://img515.imageshack.us/img515/3707/gjgapfh0.th.png (http://img515.imageshack.us/my.php?image=gjgapfh0.png)
Justai, o negali liaudiškai paaiškint išvardintas taisykles ?
Ir ar dažnai tokie atvejai būna, dėl kokios priežasties jie atsiranda ir t.t. Nes stebiu kituose terminaluose grafikus ir tokiu "peršokimų" daugiau niekur nėra.
O jei jų niekur nėra, reiškia čia jūsų sistemos "atvejis".
Su visa pagarba.
Kiek aš supratau, Jūs už tokius atvejus neatsakot (pagal susitarimą). Tada kur garantija, kad kitą kartą jūs tyčia nepadarysit tokiu praslydimų?
c.justas
11-12-2007, 12:20
Sveiki. Vizualus tikrinimas čia yra beprasmis (tuomet kada lyginam tuos pačius laikus) nes, kirtingi brokeriai skirtingai pradeda paišyti žvakes, tai jau berods išsiaiškinom senesnioje temoje. Kaip žinia gap`ai (tarpai) yra natūralus dalykas, jis yra netgi analizinio pobūdžio reiškinys.
Kodėl mes vienuose platformose amtome juos o kitose ne? Taip yra dėl skirtingo grafiko "paišymo" pradžios. Įsivaizduokim tokią situacija:
Yra du brokeriai Admiral Markets ir XXX brokeris :) abu jie gauna ir klientam pateikia tokias iš eilės einančias kotiruotes: 1.2000 ir 1.2030 (skirtumas tarp kotiruočių 30 punktų). Viskas iki dabar natūralu ir suprantama taip? Dabar pats "paišymas".
Admiral market borkeris M1 grafike paišo minutinį candle sticką ir jis baigiasi 1.2000 kaina. Taip? -Taip. :) Kitaip sakant mes turime Sticką kuris užsidarė 1.2000. Kas toliau? Kita žvakė atsidaro iškart kai tik ateina sekanti kaina t.y. šiuo atveju 1.2030. taigi turim atvejį kuris vizualiai atvaizduotas kaip gap`as (tarpas), nes buvusios žvakės uždarymo kaina ir dabartinės žvakės atidarymo kaina skiriasi per 30 punktų, vėlgi visa tai galime matyti vizualiai. (Tai atvejis kuris pavaizduotas šioje temoje esancčiame paveikslėlyje).
Dabar panagrinėkim XXX brokerio atvejį. XXX brokeris gauna kainą 1.2000 ir ją siunčia klientam, tačiau dėl laiko (užtenka kelių sekundžių, turint omenį M1 grafiką) skirtumo (gal tas brokeris sekančią kainą atsiuntė keliom sekundėm anksčiau (galimas ir interneto ryšio kokybės klausimas)) mes gavome 1.2030 kainą šiek tiek anksčiau, nespėjus užsidaryti M1 stickui. Tuomet jis įskaičiuojamas į esamą sticką, ir jis otkia kaina uzdaromas. Taigi vizualiai mes gap`o (tarpo) nebematom, nes skirtumas įvyko sticko viduje, o ne tarp Close ir Open kainų.
Kas gali garantuoti kad tai nepasikartos? Kaip matai niekas...nes tai niekam nepavaldus dalykas, tai išimtinai pasiūlos ir paklausos rinkoje reikalas, mažas likvidumas galimi šitokie šuoliai, didelis tuomet jų tikimybė mažesnė. Tad garantijų nėra, tačiau yra keli apsisaugojimo būdai. Vienas iš jų (ir pagrindinis) yra Orderio nevykdymas, jei šiūloma kaina neatitinka esamos reikalaujamos. Šiuo atveju labai lengva teisti, nes galimai klientas galėjo "išeiti į pliusą", tuomet atorodo, jog kažkas norėjo kad tiap neįvyktų, bet lygiai tiap pat jis galėjo ir "išeiti į minusą" (tas gap`as jam nebūtų palankus). Tad tai realiatyvu.
O dar kartelį grįžtant prie vizualaus tikrinimo štai du paveikslėliai su JAU ABIEJŲ VIZUALIAI MATOMAIS GAPais. (vienas Admiral Market, kitas kito brokerio):
http://img511.imageshack.us/img511/2358/bepavadinimons9.th.png (http://img511.imageshack.us/my.php?image=bepavadinimons9.png)
http://img213.imageshack.us/img213/7571/amkk4.th.png (http://img213.imageshack.us/my.php?image=amkk4.png)
Viskas ganėtinai aišku turėtu būti, tai NĖRA "mūsų sistemos atvejis".
Justai dar vienas panašaus pobūdžio klausimas:
2008.02.07 maždaug tarp 7 ir 8 val. vakaro. Buvo įjungti du terminalai vienu metu (Demo ir Real), staiga Demo terminale prapuolė ryšis. Praėjus maždaug 40 min. Demo terminale ryšis atsirado. Visą tą laiką Real terminalas veikė puikiai.
Demo terminale atsiradus ryšiui grafikuose vaizdas tapo visai kitas nei Real terminale (pridedu paveikslą).
Dėl ko taip galėtų atsitikt?
Paveikslėlyje matosi, kad Demo terminale "atsirado" visai kitoks bangų derinys, kuris galėtų įtakoti techninės prekybos strategiją. O taip pat tokiu atveju visi techniniai indikatoriai iškart pradeda Meluoti!
Pagarbiai
p.s.: paveikslėlyje pamėginau pavaizduoti skirtumus
c.justas
08-02-2008, 08:44
Taip tuo metu buvo sutirikimai DEMO serveryje. Pakolkas istoriniai duomenys DEMO serveryje tuo laikotarpiu kai dingo ryšys bus trukstami, žmonės atsakingi už serverį tuos istorinius duomenys atstatys kitos savaitės bėgyje, tad atsiprašome už nepatogumus.
CITATA(c.justas @ Feb 8 2008, 09:44 AM) 8038
Taip tuo metu buvo sutirikimai DEMO serveryje. Pakolkas istoriniai duomenys DEMO serveryje tuo laikotarpiu kai dingo ryšys bus trukstami, žmonės atsakingi už serverį tuos istorinius duomenys atstatys kitos savaitės bėgyje, tad atsiprašome už nepatogumus.
Ačiū
Viskas aišku !! :D
Svarbiausia, kad tai ne dėl mano kompo kaltės! :)
O is kur Admiralas ima savo kotiruotes?
c.justas
12-03-2008, 10:14
Mūsų kliringo kompanija yra IG Markets.
O saugu dirbti per viena kontragenta? :)
T.y. Admiralas negalvoja praplesti kontragentu sarasa?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.